당일 강한 상승 확산 (69%) · 중앙 등락 +0.89% · 소형주 주도
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정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다. 가격·옵션 데이터는 지연되거나 오류가 있을 수 있습니다.
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State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
$771.79
VWAP Distance
—
vs session VWAP
RVOL
—
cum / expected TOD
Realized Vol
9.0%
20d ann.
P/C OI Ratio
1338.84
772,511 / 577
GEX 부호 경계
$687.93
Net GEX
—
감마·OI 커버리지 확인 필요
VWAP Distance
—
vs session VWAP
RVOL
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cum / expected TOD
Realized Vol
9.0%
20d ann.
P/C OI Ratio
1338.84
772,511 / 577
GEX 부호 경계
$687.93
Net GEX
—
감마·OI 커버리지 확인 필요
30일 추이
10/15/2026, 9:00:00 PM · Options Oct 16, 12:31 AM ET
Invesco QQQ Trust, Series 1
$728.00
VWAP Distance
—
vs session VWAP
RVOL
—
cum / expected TOD
Realized Vol
15.8%
20d ann.
P/C OI Ratio
1.43
3,012,762 / 2,104,838
GEX 부호 경계
$728.87
Net GEX
—
감마·OI 커버리지 확인 필요
VWAP Distance
—
vs session VWAP
RVOL
—
cum / expected TOD
Realized Vol
15.8%
20d ann.
P/C OI Ratio
1.43
3,012,762 / 2,104,838
GEX 부호 경계
$728.87
Net GEX
—
감마·OI 커버리지 확인 필요
30일 추이
10/15/2026, 9:00:00 PM · Options Oct 16, 12:28 AM ET
Market Regime
HMM k=5 hidden state · 최근 400거래일
State 0 (bull)
Markets
active 유니버스의 당일 breadth·섹터·모멘텀 구조를 요약합니다.
당일 강한 상승 확산 (69%) · 중앙 등락 +0.89% · 소형주 주도
상승 확산
69%
강한 상승 확산
중앙 등락
+0.89%
평균 +1.00%
시총 가중
+0.36%
동일가중 +1.00%
리스크 포지셔닝
중립
상승 359 · 하락 164
매출·이익 동반 성장
74%
330/445종목
상승 리더
Consumer Cyclical
+2.68%Healthcare
+2.35%Communication Services
+2.06%하락 래거드
Energy
-1.21%Utilities
-0.25%Technology
-0.12%중앙 등락 기준 · 496종목 · 상·하위 3개
전체 섹터 보기 →정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다. active 유니버스 기준이며 전체 시장을 대표하지 않습니다.
Portfolio Analysis
조합의 레짐 적합도와 위기 시 방어력을 한눈에 확인하세요
플레이북 스타일: 성장·모멘텀 · AI Momentum Regime
종목별 국면 적합
SPY 대비
+8.5%
275거래일
현재 국면 vs SPY
+3.72%p
10거래일 empirical
연환산 변동성
14.7%
Sharpe
1.56
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
SPY가 하루 -1% 이상 하락한 날을 골라, 포트폴리오와 각 종목이 시장과 얼마나 함께 움직였는지 보여줍니다.
하방 상관은 시장이 급락할 때 내 포트폴리오(또는 종목)가 함께 떨어지는 정도를 봅니다. 평소에는 괜찮아 보여도, 위기 때만 더 크게 하락하는 자산이 있는지 확인할 때 씁니다.
평소 ρ · 전체 기간 동안 SPY와 얼마나 같이 움직였는지 (1에 가까울수록 동행)
급락일 ρ · SPY가 하루 -1% 이상 떨어진 날만 모아 본 상관 (위기 방어 점검용)
차이 (+) · 평소보다 급락일에 더 같이 떨어짐 → 분산 효과가 약해질 수 있음
판정 · 방어는 하락장에서 상대적으로 덜 같이 하락, 동조화 ↑는 위기 때 시장과 함께 하락
예: 급락일 ρ가 0.9면 SPY가 크게 떨어지는 날 포트폴리오도 거의 같이 하락합니다. GLD처럼 급락일 ρ가 낮거나 음수에 가까우면 위기 때 상대적으로 버티는 역할을 할 수 있습니다.
포트폴리오 전체
비중을 반영한 조합 수익률 · 급락일 27거래일 분석
평소 ρ
0.83
급락일 ρ
0.65
차이
-0.18
| 종목 | 평소 ρ평소 | 급락일 ρ |
|---|
Daily Report
1M vs 1Y 기준 · 545종목
| 차이 |
|---|
| 평소 / 급락 |
|---|
| 판정 |
|---|
| SPY | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 중립 | |
| QQQ | 0.92 | 0.75 | -0.17 | 방어 | |
| AAPL | 0.34 | 0.57 | +0.23 | 중립 | |
| GLD | 0.34 | 0.03 | -0.31 | 방어 |
요약 · 포트폴리오 전체는 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다.
Coverage Discovery
오늘의 가격 움직임 다음에 무엇을 조사할지 좁혀보세요. 가설을 발견하고, 동종 기업 비교에서 관점을 시험한 뒤, 연결된 원문 근거까지 내려갑니다.
Featured Peer Set
대형 혁신 제약사의 다각화된 제품 매출, 후기 임상 파이프라인, 특허 만료 대응과 신제품 상업화를 비교한다. 비만·항암 등 개별 치료 영역의 성장률 차이가 커서 기업 전체 성장률을 볼 때 사업 구성을 함께 고려한다.