당일 강한 하락 확산 (30%) · 중앙 등락 -0.43%
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정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다. 가격·옵션 데이터는 지연되거나 오류가 있을 수 있습니다.
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정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다. 가격·옵션 데이터는 지연되거나 오류가 있을 수 있습니다.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
$765.55
VWAP Distance
—
vs session VWAP
RVOL
—
cum / expected TOD
Realized Vol
10.9%
20d ann.
P/C OI Ratio
0.18
394 / 2,191
Zero Gamma
$738.63
Net GEX
2.25M
안정화 구간
VWAP Distance
—
vs session VWAP
RVOL
—
cum / expected TOD
Realized Vol
10.9%
20d ann.
P/C OI Ratio
0.18
394 / 2,191
Zero Gamma
$738.63
Net GEX
2.25M
안정화 구간
30일 추이
8/21/2026, 8:10:00 PM · Options Sep 1, 12:33 AM ET
Invesco QQQ Trust, Series 1
$713.14
VWAP Distance
—
vs session VWAP
RVOL
—
cum / expected TOD
Realized Vol
23.3%
20d ann.
P/C OI Ratio
1.19
827,107 / 693,579
Zero Gamma
$700.98
Net GEX
820.86M
안정화 구간
VWAP Distance
—
vs session VWAP
RVOL
—
cum / expected TOD
Realized Vol
23.3%
20d ann.
P/C OI Ratio
1.19
827,107 / 693,579
Zero Gamma
$700.98
Net GEX
820.86M
안정화 구간
30일 추이
8/21/2026, 8:45:00 PM · Options Sep 1, 12:29 AM ET
Market Regime
HMM k=5 hidden state · 최근 400거래일
State 0 (bull)
Markets
active 유니버스의 당일 breadth·섹터·모멘텀 구조를 요약합니다.
당일 강한 하락 확산 (30%) · 중앙 등락 -0.43%
상승 확산
30%
강한 하락 확산
중앙 등락
-0.43%
평균 -0.34%
시총 가중
-0.34%
동일가중 -0.34%
리스크 포지셔닝
중립
상승 154 · 하락 368
상승 리더
Energy
+2.17%Technology
-0.01%Financial Services
-0.38%하락 래거드
Real Estate
-1.07%Consumer Cyclical
-0.92%Utilities
-0.81%중앙 등락 기준 · 496종목 · 상·하위 3개
전체 섹터 보기 →정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다. active 유니버스 기준이며 전체 시장을 대표하지 않습니다.
Coverage Discovery
오늘의 가격 움직임 다음에 무엇을 조사할지 좁혀보세요. 가설을 발견하고, 동종 기업 비교에서 관점을 시험한 뒤, 연결된 원문 근거까지 내려갑니다.
Featured Peer Set
글로벌 디지털 광고(검색·동영상), 클라우드 컴퓨팅 및 생성형 AI 플랫폼 시장에서 직접 경쟁하는 빅테크 및 인터넷 플랫폼 그룹입니다.
Portfolio Analysis
조합의 레짐 적합도와 위기 시 방어력을 한눈에 확인하세요
플레이북 스타일: 성장·모멘텀 · AI Momentum Regime
종목별 국면 적합
SPY 대비
+10.3%
275거래일
현재 국면 vs SPY
+7.23%p
10거래일 empirical
연환산 변동성
14.9%
Sharpe
1.77
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).
SPY가 하루 -1% 이상 하락한 날을 골라, 포트폴리오와 각 종목이 시장과 얼마나 함께 움직였는지 보여줍니다.
하방 상관은 시장이 급락할 때 내 포트폴리오(또는 종목)가 함께 떨어지는 정도를 봅니다. 평소에는 괜찮아 보여도, 위기 때만 더 크게 하락하는 자산이 있는지 확인할 때 씁니다.
평소 ρ · 전체 기간 동안 SPY와 얼마나 같이 움직였는지 (1에 가까울수록 동행)
급락일 ρ · SPY가 하루 -1% 이상 떨어진 날만 모아 본 상관 (위기 방어 점검용)
차이 (+) · 평소보다 급락일에 더 같이 떨어짐 → 분산 효과가 약해질 수 있음
판정 · 방어는 하락장에서 상대적으로 덜 같이 하락, 동조화 ↑는 위기 때 시장과 함께 하락
예: 급락일 ρ가 0.9면 SPY가 크게 떨어지는 날 포트폴리오도 거의 같이 하락합니다. GLD처럼 급락일 ρ가 낮거나 음수에 가까우면 위기 때 상대적으로 버티는 역할을 할 수 있습니다.
포트폴리오 전체
비중을 반영한 조합 수익률 · 급락일 27거래일 분석
평소 ρ
0.81
급락일 ρ
0.63
차이
-0.19
| 종목 | 평소 ρ평소 | 급락일 ρ급락 | 차이 | 평소 / 급락 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 중립 | |
| QQQ | 0.92 | 0.75 | -0.17 | 방어 | |
| AAPL | 0.38 | 0.55 | +0.18 | 중립 | |
| GLD | 0.29 | 0.02 | -0.27 | 방어 |
요약 · 포트폴리오 전체는 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다.
Daily Report