BNS
Bank of Nova Scotia
$87.59
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$87.59
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$86.42
High
$87.80
Low
$86.21
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Fri Jul 10)
BNS 요약
기간 수익률
+62.5%
SPY 대비
+36.5%
SPY +26.0%
연환산 변동성
17.1%
최대 낙폭
-13.4%
Sharpe (무위험 0%)
2.71
30일 기대 변동
±11.0%
IV 38.2%
1개월
+7.3%
3개월
+21.4%
1년
+59.8%
SPY 상관
0.44
일반 거래일
시가총액
$105.52B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.17%p
SPY 대비 10거래일 평균
BNS · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.17%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +19.5% | +12.8% | +6.71%p |
Neutral | 125 | 46% | +30.9% | +8.3% | +22.61%p |
Correction | 59 | 22% | +2.0% | +2.7% | -0.63%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
BNS vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:12
PER 16.6로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
16.6
비중 가중 배당
3.8%
비중 가중 β
1.21
애널리스트 매수
14%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| BNS | Financial Services | 16.6 | 3.8% | 1.21 | 14% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 BNS 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 38.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.44
하방
0.10
차이
-0.33
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.17%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +22.6%p outperform.
- 섹터 노출: Financial Services 100%.
- 스타일 정합성: PER 16.6로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- BNS은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.59). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 36.5%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.10).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 0.17로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.21로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.18로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.27로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.22로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for BNS
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $87.34
VWAP Distance
+0.29%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0009/min
RVOL
0.30
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.41
5m vs 20m avg
Trend Strength
47
0–100 composite
Realized Vol
19.6%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for BNS
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