JNJ
Johnson & Johnson
$256.93
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$256.93
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$260.49
High
$260.82
Low
$255.56
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
JNJ 요약
기간 수익률
+71.8%
SPY 대비
+46.9%
SPY +24.9%
연환산 변동성
18.3%
최대 낙폭
-10.9%
Sharpe (무위험 0%)
2.83
30일 기대 변동
±14.0%
IV 48.9%
1개월
+13.1%
3개월
+10.4%
1년
+69.6%
SPY 상관
-0.06
일반 거래일
시가총액
$643.30B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
-0.63%p
SPY 대비 10거래일 평균
JNJ · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.63%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | +20.9% | +12.3% | +8.53%p |
Neutral | 125 | 46% | +33.6% | +8.3% | +25.27%p |
Correction | 59 | 22% | +6.4% | +2.7% | +3.73%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
JNJ vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:09
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 JNJ 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 48.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.06
하방
-0.23
차이
-0.17
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.63%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: JNJ(-0.63%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +25.3%p outperform.
- 섹터 노출: Healthcare 100%.
- 30일 내 실적 발표: JNJ(D-6).
- JNJ은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.09). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 46.9%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.23).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 87 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.19로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.20로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.24로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for JNJ
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $257.58
VWAP Distance
-0.25%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0340/min
RVOL
0.47
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.91
5m vs 20m avg
Trend Strength
62
0–100 composite
Realized Vol
33.3%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for JNJ
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $101.77 | 2.3x | 0.9150 | 5.7% | 4.37% | 38.34% | 56 | 86.78 |
| JNJ280121C00165000 | 1/21/28 · 1.5Y | $165.00 | $97.65 | 2.4x | 0.9055 | 6.9% | 4.81% | 38.06% | 126 | 85.96 |
| JNJ271217C00160000 | 12/17/27 · 1.4Y | $160.00 | $101.80 | 2.3x | 0.9136 | 5.8% | 4.32% | 39.60% | 27 | 85.55 |
| JNJ271217C00175000 | 12/17/27 · 1.4Y | $175.00 | $89.20 | 2.5x | 0.8898 | 9.3% | 4.04% | 36.96% | 482 | 84.93 |
| JNJ280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $93.48 | 2.5x | 0.8987 | 8.1% | 4.33% | 36.93% | 85 | 84.69 |
| JNJ280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $89.30 | 2.5x | 0.8888 | 9.4% | 4.93% | 36.49% | 438 | 84.61 |
| JNJ280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $85.10 | 2.6x | 0.8786 | 10.8% | 5.64% | 35.96% | 193 | 82.00 |
| JNJ271217C00180000 | 12/17/27 · 1.4Y | $180.00 | $85.00 | 2.6x | 0.8794 | 10.7% | 4.71% | 36.46% | 46 | 80.77 |
| JNJ271217C00185000 | 12/17/27 · 1.4Y | $185.00 | $80.73 | 2.8x | 0.8687 | 12.1% | 5.64% | 35.87% | 38 | 78.69 |
| JNJ280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $81.55 | 2.7x | 0.8682 | 13.0% | 4.78% | 35.36% | 36 | 78.61 |
| JNJ271217C00190000 | 12/17/27 · 1.4Y | $190.00 | $76.30 | 2.9x | 0.8645 | 13.6% | 3.80% | 33.65% | 20 | 78.13 |
| JNJ280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $77.50 | 2.8x | 0.8574 | 14.9% | 5.16% | 34.70% | 132 | 78.01 |
| JNJ271217C00195000 | 12/17/27 · 1.4Y | $195.00 | $73.02 | 3.0x | 0.8463 | 16.6% | 5.41% | 34.50% | 49 | 75.08 |
| JNJ280121C00195000 | 1/21/28 · 1.5Y | $195.00 | $73.50 | 3.0x | 0.8463 | 17.1% | 5.44% | 33.98% | 48 | 75.02 |
| JNJ280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $70.00 | 3.0x | 0.8325 | 20.1% | 5.71% | 33.74% | 563 | 74.72 |
| JNJ271217C00200000 | 12/17/27 · 1.4Y | $200.00 | $69.15 | 3.1x | 0.8345 | 19.1% | 5.35% | 33.72% | 128 | 73.95 |
| JNJ280121C00210000 | 1/21/28 · 1.5Y | $210.00 | $62.82 | 3.3x | 0.8063 | 26.9% | 5.33% | 32.50% | 163 | 68.30 |
| JNJ271217C00210000 | 12/17/27 · 1.4Y | $210.00 | $62.07 | 3.3x | 0.8053 | 26.0% | 6.20% | 33.05% | 159 | 68.10 |
| JNJ280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $55.98 | 3.5x | 0.7747 | 35.8% | 7.24% | 31.96% | 2,206 | 63.48 |
| JNJ271217C00220000 | 12/17/27 · 1.4Y | $220.00 | $55.07 | 3.6x | 0.7747 | 34.8% | 6.99% | 32.03% | 132 | 61.14 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.