ORCL
Oracle Corp
$140.68
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$140.68
Open
$145.84
High
$145.88
Low
$139.36
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
ORCL 요약
기간 수익률
-15.4%
SPY 대비
-42.3%
SPY +26.9%
연환산 변동성
59.6%
최대 낙폭
-59.6%
Sharpe (무위험 0%)
0.03
30일 기대 변동
±20.9%
IV 72.9%
1개월
-31.7%
3개월
+0.6%
1년
-38.3%
SPY 상관
0.41
일반 거래일
시가총액
$404.68B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.67%p
SPY 대비 10거래일 평균
ORCL · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.67%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +18.6% | +14.1% | +4.57%p |
Neutral | 125 | 46% | -27.0% | +8.3% | -35.35%p |
Correction | 59 | 22% | -2.3% | +2.7% | -4.99%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
ORCL vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:19
비중 가중 PER 24.3·배당 1.41%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
24.3
비중 가중 배당
1.4%
비중 가중 β
1.71
애널리스트 매수
86%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCL | Technology | 24.3 | 1.4% | 1.71 | 86% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 ORCL 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 72.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.41
하방
0.53
차이
+0.12
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.67%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: ORCL(+0.67%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -35.3%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +4.6%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- ORCL은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.90). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 42.3%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 59.6%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 78 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.19로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.27로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for ORCL
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $141.55
VWAP Distance
-0.62%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0112/min
RVOL
0.65
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.14
5m vs 20m avg
Trend Strength
24
0–100 composite
Realized Vol
37.6%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for ORCL
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCL270917C00080000 | 9/17/27 · 1.2Y | $80.00 | $72.50 | 1.7x | 0.8869 | 13.9% | 2.21% | 69.64% | 654 | 78.77 |
| ORCL270917C00075000 | 9/17/27 · 1.2Y | $75.00 | $75.05 | 1.7x | 0.9061 | 10.1% | 2.53% | 67.00% | 7 | 78.58 |
| ORCL280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $78.38 | 1.6x | 0.8962 | 13.9% | 3.00% | 68.78% | 142 | 78.54 |
| ORCL271015C00075000 | 10/15/27 · 1.3Y | $75.00 | $76.73 | 1.7x | 0.8993 | 12.1% | 3.06% | 70.47% | 30 | 77.63 |
| ORCL280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $75.35 | 1.7x | 0.8817 | 17.1% | 2.65% | 68.88% | 164 | 75.66 |
| ORCL270917C00085000 | 9/17/27 · 1.2Y | $85.00 | $68.40 | 1.8x | 0.8740 | 16.0% | 3.22% | 66.97% | 56 | 74.05 |
| ORCL271217C00080000 | 12/17/27 · 1.4Y | $80.00 | $75.27 | 1.7x | 0.8809 | 17.1% | 4.58% | 70.94% | 38 | 73.10 |
| ORCL280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $71.98 | 1.7x | 0.8680 | 20.2% | 3.27% | 67.79% | 162 | 72.71 |
| ORCL271015C00085000 | 10/15/27 · 1.3Y | $85.00 | $69.95 | 1.8x | 0.8699 | 17.9% | 2.14% | 69.17% | 15 | 71.40 |
| ORCL271217C00085000 | 12/17/27 · 1.4Y | $85.00 | $71.57 | 1.7x | 0.8678 | 19.8% | 4.82% | 69.00% | 67 | 71.22 |
| ORCL270917C00090000 | 9/17/27 · 1.2Y | $90.00 | $66.20 | 1.8x | 0.8546 | 20.8% | 2.72% | 69.32% | 134 | 70.21 |
| ORCL280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $69.18 | 1.8x | 0.8529 | 24.2% | 4.41% | 67.82% | 209 | 69.10 |
| ORCL271217C00090000 | 12/17/27 · 1.4Y | $90.00 | $67.88 | 1.8x | 0.8540 | 22.7% | 3.46% | 67.00% | 42 | 68.63 |
| ORCL270917C00095000 | 9/17/27 · 1.2Y | $95.00 | $62.85 | 1.9x | 0.8386 | 24.5% | 2.86% | 68.16% | 27 | 65.29 |
| ORCL280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $67.30 | 1.8x | 0.8367 | 29.5% | 4.90% | 69.55% | 178 | 64.24 |
| ORCL271217C00095000 | 12/17/27 · 1.4Y | $95.00 | $65.85 | 1.8x | 0.8370 | 28.0% | 3.80% | 68.63% | 48 | 64.08 |
| ORCL271015C00095000 | 10/15/27 · 1.3Y | $95.00 | $64.05 | 1.9x | 0.8373 | 25.9% | 3.43% | 68.92% | 16 | 63.77 |
| ORCL280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $63.85 | 1.8x | 0.8221 | 33.5% | 5.01% | 67.66% | 1,436 | 63.24 |
| ORCL270917C00100000 | 9/17/27 · 1.2Y | $100.00 | $60.27 | 1.9x | 0.8208 | 29.6% | 3.24% | 68.62% | 83 | 61.92 |
| ORCL271217C00100000 | 12/17/27 · 1.4Y | $100.00 | $63.05 | 1.9x | 0.8214 | 32.7% | 3.33% | 68.21% | 107 | 61.23 |
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