NASDAQ

active

QQQ

Invesco QQQ Trust, Series 1

$726.27

+0.03%(prev $726.03)

VWAP +0.26%

RVOL 0.64x

As of 7/10/2026, 8:59:00 PM

Last Close

$726.27

Open

$720.27

High

$726.39

Low

$717.04

리스크·수익률 분석

분석 기준: 274거래일 (마지막 데이터 2026-07-10)

포트폴리오 분석으로 이동 →

QQQ 요약

기간 수익률

+38.3%

SPY 대비

+11.0%

SPY +27.3%

연환산 변동성

18.8%

최대 낙폭

-12.3%

Sharpe (무위험 0%)

1.68

30일 기대 변동

±9.7%

IV 33.8%

1개월

—

3개월

—

1년

—

SPY 상관

0.93

일반 거래일

시가총액

$300.00B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 76.8%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 9일현재 국면 58거래일째10거래일 보유 empirical0/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).

비중 가중 레짐 알파

—

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

QQQ · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

—

레짐 적합

—

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 274거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	32%	+21.4%	+14.1%	+7.32%p
Neutral	125	46%	+9.4%	+8.3%	+1.09%p
Correction	59	22%	+3.8%	+2.7%	+1.16%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

QQQ vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. PM 12:09

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 32.1·배당 0.41%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

32.1

비중 가중 배당

0.4%

비중 가중 β

—

애널리스트 매수

—

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

기타100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
QQQ	—	32.1	0.4%	—	—

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 QQQ 민감도

시장 (SPY Beta)1.38

기술 (QQQ Beta)1.00

DITM LEAPS 최고 점수 75.5LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±9.7%

30일 기대 변동폭 · IV 33.8%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.93

하방

0.82

차이

-0.11

분석 인사이트

현재 Bull 국면 empirical 데이터가 보유 종목에 없습니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +7.3%p outperform.
포트폴리오가 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다. 하락장 방어에 취약할 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 11.0%p 초과 수익을 기록했습니다.
섹터 노출: 기타 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

XOMExxon Mobil Corporation적합도 97

포트폴리오와 상관관계 -0.25로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.25β -0.38수익 +35.2%LEAPS 91

ABBVABBVIE INC.적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.09β 0.01수익 +31.2%LEAPS 88

WMTWalmart Inc. Common Stock적합도 97

포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.09β -0.05수익 +16.2%LEAPS 89

NEENextra Energy, Inc.적합도 96

포트폴리오와 상관관계 0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 0.00β 0.12수익 +22.4%LEAPS 89

AFLAflac Inc.적합도 95

포트폴리오와 상관관계 -0.22로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.22β -0.06수익 +18.9%LEAPS 81

YUMYum! Brands, Inc.적합도 94

포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.08β 0.12수익 +15.6%LEAPS 79

Price Analytics

Intraday microstructure for QQQ

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $723.72

VWAP Distance

+0.26%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.0310/min

RVOL

0.64

cum / expected TOD

Volume Accel.

7.29

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

27.2%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for QQQ

As of Jul 10, 2026, 10:31 AM ET · 6,536 contracts

Spot (snapshot)

$722.78

P/C OI Ratio

1.34

5,674,040 / 4,222,934

P/C Volume Ratio

1.00

Zero Gamma

$723.43

Gamma Wall

$700.00

Max Pain (nearest)

$720.00

-1d · -0.38% vs spot

Net GEX

-405.71M

VGEX

-109.90M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

370.63M

Charm (0DTE)

-390.32M

1DTE: -390.32M

Pin Risk

1.5%

ATM $723

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$721.09

model estimate

Dealer HP (DHP)

1.77M

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $723.43Gamma Wall: $700.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	-1	$723.00	1.5%	9,446
Mon Jul 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	2	$723.00	1.1%	1,682
Tue Jul 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$723.00	1.4%	1,287
Wed Jul 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	4	$723.00	0.7%	505
Thu Jul 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	5	$725.00	4.5%	1,327
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$723.00	0.4%	5,890
Mon Jul 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	9	$723.00	0.7%	173
Tue Jul 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$725.00	9.5%	585

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	-1	$720.00	-0.38%	610,131
Mon Jul 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	2	$720.00	-0.38%	158,632
Tue Jul 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$718.00	-0.66%	92,716
Wed Jul 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	4	$715.00	-1.08%	74,449
Thu Jul 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	5	$715.00	-1.08%	29,237
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$713.00	-1.35%	1,524,552
Mon Jul 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	9	$715.00	-1.08%	24,237
Tue Jul 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$710.00	-1.77%	6,163

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

23.47%

25Δ Put IV

25.57%

25Δ Call IV

21.56%

25Δ Skew (Put−Call)

4.02%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for QQQ

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
QQQ271217C00400000	12/17/27 · 1.4Y	$400.00	$353.63	1.9x	0.9128	8.7%	1.06%	52.47%	833	75.54
QQQ280121C00400000	1/21/28 · 1.5Y	$400.00	$354.50	1.9x	0.9126	8.9%	1.41%	51.34%	206	74.62
QQQ271217C00390000	12/17/27 · 1.4Y	$390.00	$362.13	1.8x	0.9174	8.1%	1.03%	53.20%	76	74.11
QQQ280121C00385000	1/21/28 · 1.5Y	$385.00	$367.25	1.8x	0.9194	8.0%	1.50%	52.43%	25	73.87
QQQ271217C00395000	12/17/27 · 1.4Y	$395.00	$357.69	1.9x	0.9153	8.4%	1.01%	52.72%	60	73.50
QQQ280121C00395000	1/21/28 · 1.5Y	$395.00	$358.50	1.9x	0.9153	8.6%	1.39%	51.55%	35	73.45
QQQ271217C00420000	12/17/27 · 1.4Y	$420.00	$335.93	1.9x	0.9041	9.9%	1.06%	50.55%	132	72.17
QQQ271217C00410000	12/17/27 · 1.4Y	$410.00	$344.66	1.9x	0.9087	9.3%	1.07%	51.44%	53	72.09
QQQ280121C00420000	1/21/28 · 1.5Y	$420.00	$337.25	1.9x	0.9006	10.2%	1.33%	50.97%	198	72.00
QQQ271217C00445000	12/17/27 · 1.4Y	$445.00	$308.68	2.1x	0.8973	10.0%	1.26%	46.39%	95	71.86
QQQ270917C00400000	9/17/27 · 1.2Y	$400.00	$348.12	1.9x	0.9184	7.3%	1.01%	53.75%	16	71.78
QQQ270917C00470000	9/17/27 · 1.2Y	$470.00	$272.50	2.4x	0.9065	7.2%	1.83%	40.38%	2	71.60
QQQ280121C00410000	1/21/28 · 1.5Y	$410.00	$346.00	1.9x	0.9080	9.6%	1.45%	50.60%	22	71.45
QQQ270917C00415000	9/17/27 · 1.2Y	$415.00	$328.88	2.0x	0.9189	6.4%	1.18%	49.49%	2	71.43
QQQ280121C00405000	1/21/28 · 1.5Y	$405.00	$349.50	1.9x	0.9113	9.1%	1.43%	50.52%	9	71.42
QQQ271217C00405000	12/17/27 · 1.4Y	$405.00	$349.08	1.9x	0.9108	9.0%	1.10%	51.92%	18	71.38
QQQ280121C00415000	1/21/28 · 1.5Y	$415.00	$341.00	1.9x	0.9033	9.7%	1.47%	51.23%	43	71.06
QQQ271217C00435000	12/17/27 · 1.4Y	$435.00	$323.00	2.0x	0.8945	10.9%	1.10%	50.30%	126	70.04
QQQ271217C00450000	12/17/27 · 1.4Y	$450.00	$310.25	2.1x	0.8868	12.1%	1.13%	49.07%	522	70.00
QQQ270917C00405000	9/17/27 · 1.2Y	$405.00	$343.66	1.9x	0.9162	7.5%	1.07%	53.27%	4	69.97

Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) 관련 리포트

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2026년 6월 23일

[일간 리포트]매파적 연준과 실물 탄력이 만든 자본 로테이션('26.06.23)

케빈 워시 연준 의장의 매파적 동결 충격과 미국 실물 경제 탄력이 충돌하는 전술적 교차로를 진단합니다. 대형 기술주 차익실현과 다우·러셀 2000으로의 질서 있는 자본 이동, PCE 물가지수 발표 전 필수적인 전술적 자산 배분 가이드.

2026년 6월 23일23 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

QQQ

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QQQ 요약

현재 시장 레짐

QQQ · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

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섹터 비중

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옵션·하방 상관관계

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편입 종목 추천

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Max Pain by Expiry

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PUT/CALL Skew & IV Smile

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케빈 워시 연준의 첫 시험대: 하루도 가지 않은 매파적 점도표 충격

아리스타 네트워크(ANET): 대차대조표에 갇혀 있는 성장과 그것이 실제 손익계산서로 흘러나오는 속도

26/06/10 미국 시장 리뷰 : 정말 스페이스 X 때문인가?

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