NYSE

active

JPM

JPMorgan Chase & Co.

$336.38

+0.11%(prev $336.00)

VWAP -0.08%

RVOL 0.91x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$336.38

Open

$337.83

High

$338.18

Low

$335.79

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

JPM 요약

기간 수익률

+25.1%

SPY 대비

+0.2%

SPY +24.9%

연환산 변동성

21.8%

최대 낙폭

-15.5%

Sharpe (무위험 0%)

1.06

30일 기대 변동

±12.4%

IV 43.3%

1개월

+5.8%

3개월

+11.1%

1년

+13.2%

SPY 상관

0.48

일반 거래일

시가총액

$908.94B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.6%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

비중 가중 레짐 알파

-0.39%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

JPM · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.39%p

표본 358회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	32%	+19.2%	+12.3%	+6.85%p
Neutral	125	46%	+2.9%	+8.3%	-5.48%p
Correction	59	22%	+2.1%	+2.7%	-0.60%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

JPM vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:09

성장·모멘텀과 불일치

PER 16.2로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.

비중 가중 PER

16.2

비중 가중 배당

1.8%

비중 가중 β

0.98

애널리스트 매수

50%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Financial Services100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
JPM	2026-07-14	D-5	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
JPM	Financial Services	16.2	1.8%	0.98	50%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 JPM 민감도

시장 (SPY Beta)0.83

기술 (QQQ Beta)0.38

DITM LEAPS 최고 점수 86.2LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±12.4%

30일 기대 변동폭 · IV 43.3%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.48

하방

0.25

차이

-0.24

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.39%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: JPM(-0.39%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -5.5%p underperform.
Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +6.8%p outperform.
섹터 노출: Financial Services 100%.
스타일 정합성: PER 16.2로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
30일 내 실적 발표: JPM(D-5).
최대 낙폭이 15.5%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.25).
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 86 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

INTCIntel Corporation Common Stock적합도 91

포트폴리오와 상관관계 0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.39로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.08β 2.39수익 +440.7%LEAPS 76

SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares적합도 86

포트폴리오와 상관관계 0.22로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 0.22β 2.03수익 +15.0%LEAPS 77

AUAngloGold Ashanti plc적합도 86

포트폴리오와 상관관계 0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.14β 1.63수익 +73.0%LEAPS 82

NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 88

포트폴리오와 상관관계 0.21로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.21β 1.90수익 +43.7%LEAPS 87

ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock적합도 83

포트폴리오와 상관관계 0.23로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 0.23β 3.09수익 +160.9%LEAPS 67

TSLATesla, Inc. Common Stock적합도 87

포트폴리오와 상관관계 0.19로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 0.19β 2.14수익 +18.8%LEAPS 77

Price Analytics

Intraday microstructure for JPM

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $336.66

VWAP Distance

-0.08%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.0107/min

RVOL

0.91

cum / expected TOD

Volume Accel.

4.48

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

23.1%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for JPM

As of Jul 9, 2026, 10:54 AM ET · 1,188 contracts

Spot (snapshot)

$335.96

P/C OI Ratio

1.03

346,023 / 336,001

P/C Volume Ratio

0.58

Zero Gamma

$333.13

Gamma Wall

$340.00

Max Pain (nearest)

$330.00

0d · -1.77% vs spot

Net GEX

202.01M

VGEX

54.81M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

22.55M

Charm (0DTE)

-37.64M

1DTE: -37.64M

Pin Risk

4.9%

ATM $335

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$334.85

model estimate

Dealer HP (DHP)

325.99K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $333.13Gamma Wall: $340.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$335.00	4.9%	2,036
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$335.00	3.0%	3,830
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$335.00	6.1%	689
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$335.00	4.8%	383
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	28	$335.00	4.2%	72
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	35	$335.00	5.2%	31
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	42	$335.00	3.6%	2,675
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	70	$335.00	2.8%	3,191

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$330.00	-1.77%	41,676
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$325.00	-3.26%	125,822
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$330.00	-1.77%	11,363
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$330.00	-1.77%	7,955
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	28	$330.00	-1.77%	1,728
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	35	$320.00	-4.75%	600
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	42	$320.00	-4.75%	75,273
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	70	$315.00	-6.24%	115,027

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

28.96%

25Δ Put IV

30.55%

25Δ Call IV

25.71%

25Δ Skew (Put−Call)

4.85%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for JPM

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
JPM271217C00200000	12/17/27 · 1.4Y	$200.00	$145.38	2.1x	0.9147	6.3%	3.27%	44.06%	608	86.21
JPM280121C00200000	1/21/28 · 1.5Y	$200.00	$146.00	2.1x	0.9130	6.7%	3.42%	43.63%	61	83.68
JPM271217C00210000	12/17/27 · 1.4Y	$210.00	$136.75	2.2x	0.9041	7.7%	3.29%	42.51%	145	83.17
JPM280121C00210000	1/21/28 · 1.5Y	$210.00	$137.25	2.2x	0.9036	8.1%	3.28%	41.76%	99	82.88
JPM271217C00220000	12/17/27 · 1.4Y	$220.00	$128.08	2.3x	0.8933	9.3%	3.24%	40.78%	115	81.38
JPM280121C00220000	1/21/28 · 1.5Y	$220.00	$130.00	2.3x	0.8915	10.6%	1.62%	40.48%	88	80.92
JPM271217C00230000	12/17/27 · 1.4Y	$230.00	$120.88	2.5x	0.8800	12.2%	1.45%	39.49%	80	78.99
JPM280121C00230000	1/21/28 · 1.5Y	$230.00	$121.48	2.4x	0.8768	12.6%	2.76%	39.66%	68	77.95
JPM271217C00240000	12/17/27 · 1.4Y	$240.00	$112.82	2.6x	0.8644	14.8%	1.73%	38.54%	256	77.37
JPM280121C00240000	1/21/28 · 1.5Y	$240.00	$113.38	2.6x	0.8632	15.2%	2.43%	38.21%	89	76.00
JPM280121C00250000	1/21/28 · 1.5Y	$250.00	$105.60	2.7x	0.8487	18.4%	1.42%	36.69%	105	73.84
JPM271217C00250000	12/17/27 · 1.4Y	$250.00	$104.98	2.7x	0.8476	17.9%	1.95%	37.57%	119	73.52
JPM271217C00260000	12/17/27 · 1.4Y	$260.00	$96.63	2.9x	0.8313	21.2%	2.43%	36.12%	80	70.21
JPM280121C00260000	1/21/28 · 1.5Y	$260.00	$98.32	2.8x	0.8291	22.5%	2.08%	36.26%	57	69.17
JPM271217C00270000	12/17/27 · 1.4Y	$270.00	$89.58	3.0x	0.8119	26.1%	1.51%	35.11%	137	67.05
JPM280121C00270000	1/21/28 · 1.5Y	$270.00	$90.75	3.0x	0.8115	27.1%	1.32%	34.86%	67	66.11
JPM271217C00280000	12/17/27 · 1.4Y	$280.00	$82.23	3.2x	0.7903	31.7%	2.25%	34.31%	221	62.86
JPM280121C00280000	1/21/28 · 1.5Y	$280.00	$83.72	3.2x	0.7903	32.9%	1.49%	34.11%	116	62.05
JPM280121C00290000	1/21/28 · 1.5Y	$290.00	$76.95	3.4x	0.7676	40.0%	1.69%	33.37%	680	58.55
JPM271217C00290000	12/17/27 · 1.4Y	$290.00	$75.73	3.4x	0.7673	39.0%	1.39%	33.48%	173	57.52

JPMorgan Chase & Co. (JPM) 관련 리포트

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Daily Report

2026년 6월 23일

[일간 리포트]매파적 연준과 실물 탄력이 만든 자본 로테이션('26.06.23)

케빈 워시 연준 의장의 매파적 동결 충격과 미국 실물 경제 탄력이 충돌하는 전술적 교차로를 진단합니다. 대형 기술주 차익실현과 다우·러셀 2000으로의 질서 있는 자본 이동, PCE 물가지수 발표 전 필수적인 전술적 자산 배분 가이드.

2026년 6월 23일23 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

JPM

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종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

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편입 종목 추천

Price Analytics

Options Analytics

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Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

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[일간 리포트]매파적 연준과 실물 탄력이 만든 자본 로테이션('26.06.23)

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호르무즈 재개방과 SpaceX 상장 충격, 케빈 워시 연준(FOMC)의 시간(2026.06.17)

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2026 글로벌 증시 폭락: 에이전틱 AI 공포와 트럼프 관세가 만든 소프트웨어마게돈(2026.02.24)

Options Analytics

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile