ARCA

active

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

$755.10

+0.02%(prev $754.94)

VWAP +0.17%

RVOL 0.79x

As of 7/10/2026, 8:13:00 PM

Last Close

$755.10

Open

$751.89

High

$755.42

Low

$748.14

리스크·수익률 분석

분석 기준: 274거래일 (마지막 데이터 2026-07-10)

포트폴리오 분석으로 이동 →

SPY 요약

기간 수익률

+27.3%

SPY 대비

+0.0%

SPY +27.3%

연환산 변동성

12.7%

최대 낙폭

-9.3%

Sharpe (무위험 0%)

1.82

30일 기대 변동

±7.6%

IV 26.4%

1개월

—

3개월

—

1년

—

SPY 상관

1.00

일반 거래일

시가총액

$600.00B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 76.8%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 9일현재 국면 58거래일째10거래일 보유 empirical0/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).

비중 가중 레짐 알파

—

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

SPY · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

—

레짐 적합

—

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 274거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	32%	+14.1%	+14.1%	+0.00%p
Neutral	125	46%	+8.3%	+8.3%	+0.00%p
Correction	59	22%	+2.7%	+2.7%	+0.00%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

SPY vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. PM 12:12

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 27.0·배당 1.01%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

27.0

비중 가중 배당

1.0%

비중 가중 β

—

애널리스트 매수

—

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

기타100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
SPY	—	27.0	1.0%	—	—

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 SPY 민감도

시장 (SPY Beta)1.00

기술 (QQQ Beta)0.63

DITM LEAPS 최고 점수 77.4LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±7.6%

30일 기대 변동폭 · IV 26.4%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

1.00

하방

1.00

차이

0.00

분석 인사이트

현재 Bull 국면 empirical 데이터가 보유 종목에 없습니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
섹터 노출: 기타 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

XOMExxon Mobil Corporation적합도 97

포트폴리오와 상관관계 -0.19로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

LEAPS

상관 -0.19β -0.38수익 +35.2%LEAPS 91

WMTWalmart Inc. Common Stock적합도 97

포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

LEAPS

하방 분리

상관 -0.03β -0.05수익 +16.2%LEAPS 89

ABBVABBVIE INC.적합도 96

포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

LEAPS

상관 0.01β 0.01수익 +31.2%LEAPS 88

NEENextra Energy, Inc.적합도 94

포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

LEAPS

하방 분리

상관 0.07β 0.12수익 +22.4%LEAPS 89

AFLAflac Inc.적합도 95

포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

LEAPS

하방 분리

상관 -0.05β -0.06수익 +18.9%LEAPS 81

ADMArcher Daniels Midland Company적합도 95

포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

LEAPS

상관 0.01β 0.03수익 +69.6%LEAPS 84

Price Analytics

Intraday microstructure for SPY

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $753.66

VWAP Distance

+0.17%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.0234/min

RVOL

0.79

cum / expected TOD

Volume Accel.

3.09

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

12.7%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for SPY

As of Jul 10, 2026, 10:34 AM ET · 7,818 contracts

Spot (snapshot)

$751.07

P/C OI Ratio

1.95

11,151,753 / 5,718,443

P/C Volume Ratio

0.78

Zero Gamma

$751.88

Gamma Wall

$750.00

Max Pain (nearest)

$748.00

-1d · -0.41% vs spot

Net GEX

-3.25B

VGEX

-401.44M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

898.09M

Charm (0DTE)

-801.72M

1DTE: -801.72M

Pin Risk

3.3%

ATM $751

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$751.31

model estimate

Dealer HP (DHP)

9.69K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $751.88Gamma Wall: $750.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	-1	$751.00	3.3%	30,000
Mon Jul 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	2	$751.00	2.2%	5,890
Tue Jul 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$751.00	1.4%	1,543
Wed Jul 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	4	$751.00	1.6%	3,769
Thu Jul 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	5	$750.00	16.2%	5,072
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$751.00	0.3%	9,709
Mon Jul 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	9	$751.00	1.9%	750
Tue Jul 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$750.00	10.5%	1,650

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	-1	$748.00	-0.41%	913,632
Mon Jul 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	2	$750.00	-0.14%	269,143
Tue Jul 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$748.00	-0.41%	111,306
Wed Jul 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	4	$750.00	-0.14%	235,429
Thu Jul 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	5	$750.00	-0.14%	31,282
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$744.00	-0.94%	3,274,119
Mon Jul 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	9	$747.00	-0.54%	40,182
Tue Jul 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$750.00	-0.14%	15,726

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

13.05%

25Δ Put IV

12.89%

25Δ Call IV

12.72%

25Δ Skew (Put−Call)

0.17%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for SPY

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
SPY271217C00490000	12/17/27 · 1.4Y	$490.00	$282.27	2.4x	0.9099	7.5%	1.25%	36.61%	75	77.38
SPY280121C00480000	1/21/28 · 1.5Y	$480.00	$292.52	2.3x	0.9117	7.3%	1.70%	37.23%	18	76.28
SPY271217C00410000	12/17/27 · 1.4Y	$410.00	$366.50	1.9x	0.9195	6.9%	1.36%	50.98%	66	74.86
SPY280121C00420000	1/21/28 · 1.5Y	$420.00	$358.03	1.9x	0.9161	7.5%	1.38%	48.75%	42	74.49
SPY280121C00430000	1/21/28 · 1.5Y	$430.00	$349.11	2.0x	0.9122	8.0%	1.37%	47.82%	71	74.36
SPY271217C00420000	12/17/27 · 1.4Y	$420.00	$357.34	1.9x	0.9162	7.3%	1.31%	49.83%	45	74.01
SPY271217C00450000	12/17/27 · 1.4Y	$450.00	$330.72	2.0x	0.9037	9.0%	1.34%	47.16%	348	73.85
SPY280121C00425000	1/21/28 · 1.5Y	$425.00	$353.77	1.9x	0.9138	7.8%	1.41%	48.44%	26	73.53
SPY271217C00425000	12/17/27 · 1.4Y	$425.00	$352.99	1.9x	0.9138	7.6%	1.41%	49.54%	25	72.90
SPY271217C00430000	12/17/27 · 1.4Y	$430.00	$348.34	2.0x	0.9123	7.8%	1.34%	48.90%	24	72.69
SPY280121C00460000	1/21/28 · 1.5Y	$460.00	$322.71	2.1x	0.8990	9.8%	1.55%	45.43%	131	72.54
SPY280121C00450000	1/21/28 · 1.5Y	$450.00	$331.51	2.0x	0.9035	9.2%	1.50%	46.25%	44	72.25
SPY271217C00440000	12/17/27 · 1.4Y	$440.00	$339.35	2.0x	0.9082	8.3%	1.39%	47.98%	15	71.52
SPY280121C00515000	1/21/28 · 1.5Y	$515.00	$262.63	2.5x	0.8921	10.1%	1.80%	35.38%	4	71.15
SPY271217C00470000	12/17/27 · 1.4Y	$470.00	$312.30	2.2x	0.8964	10.0%	1.15%	44.84%	40	70.76
SPY271217C00460000	12/17/27 · 1.4Y	$460.00	$321.85	2.1x	0.8991	9.6%	1.46%	46.37%	37	70.75
SPY280121C00465000	1/21/28 · 1.5Y	$465.00	$318.09	2.1x	0.8971	10.1%	1.51%	44.85%	23	70.57
SPY271217C00500000	12/17/27 · 1.4Y	$500.00	$286.47	2.3x	0.8797	12.4%	1.72%	42.95%	848	70.53
SPY271217C00455000	12/17/27 · 1.4Y	$455.00	$326.25	2.1x	0.9015	9.3%	1.38%	46.73%	18	70.50
SPY271217C00465000	12/17/27 · 1.4Y	$465.00	$317.38	2.1x	0.8968	9.9%	1.50%	45.93%	40	70.43

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2026년 6월 28일

화이자(PFE): 떨어지는 칼날인가? 다시 성장 프리미엄을 받을 수 있는가?

특허 절벽과 CFO 사임, 씨젠(Seagen) 임상 실패로 위기에 직면한 화이자(PFE)의 주가 행동과 파이프라인을 바텀업으로 해부합니다. 7%대 고배당의 지속 가능성과 멧세라 비만 치료제 3상 데이터에 따른 시나리오별 투자 가이드를 확인하세요

#화이자 배당 컷 가능성

#화이자 CFO 사임 영향

#PFE 풋옵션 대량 거래

#화이자 WACC 밸류에이션

2026년 6월 28일27 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

SPY

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현재 시장 레짐

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섹터 비중

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