면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
BA 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Fri Oct 16
기간 수익률
-11.9%
SPY 대비
-28.0%
SPY +16.1%
연환산 변동성
32.5%
최대 낙폭
-26.8%
Sharpe (무위험 0%)
-0.20
30일 기대 변동
±17.4%
IV 60.8%
1개월
-3.4%
3개월
-9.4%
1년
-11.1%
SPY 상관
0.45
일반 거래일
시가총액
$149.17B
State 2 (recovery)
플레이북: Recovery Regime · cyclical_rebound
회복 초기에는 금융·에너지 등 경기민감 섹터 ETF가 반등을 주도하는 패턴이 자주 나타납니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.65%p
SPY 대비 10거래일 평균
Recovery 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.65%p
표본 512회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
Recovery Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 80 | 29% | -16.8% | +5.4% | -22.22%p |
Neutral | 58 | 21% | +10.3% | +4.9% | +5.39%p |
Correction | 48 | 17% | -12.2% | -1.4% | -10.78%p |
Recovery | 89 | 32% | +9.2% | +7.4% | +1.83%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
BA vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 16. PM 11:08
균형형 플레이북으로 단일 스타일 정합성 판단이 제한적입니다.
비중 가중 PER
67.9
비중 가중 배당
0.0%
비중 가중 β
1.26
애널리스트 매수
86%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+8.0%
비중 가중
영업이익률
0.0%
비중 가중
FCF 수익률
+3.7%
FCF / 시가총액
목표가 여력
+40.5%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
100.0%
β>1.2 · 1종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| BA | 2026-10-27 | D-10 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Industrials | 67.9 | 0.0% | 1.26 | 86% | +8.0% | 0.0% | +3.7% | +40.5% | 고베타 |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 BA 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±17.4%
IV 60.8%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.45
하방
0.09
차이
-0.36
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.82
위험조정 수익
SPY 대비
+170.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.20
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+187.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.57
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
77
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.47
위험조정 수익
SPY 대비
+43.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.13
분산 효과 우수
SPY 베타
0.41
시장 민감도
기간 수익
+60.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.26
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
77
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.85
위험조정 수익
SPY 대비
+44.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.09
분산 효과 우수
SPY 베타
0.44
시장 민감도
기간 수익
+64.0%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.27
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.56
위험조정 수익
SPY 대비
+29.9%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.19
분산 효과 우수
SPY 베타
0.66
시장 민감도
기간 수익
+47.1%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.21
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
84
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.40
위험조정 수익
SPY 대비
+19.2%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.08
분산 효과 우수
SPY 베타
0.26
시장 민감도
기간 수익
+36.4%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.17
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
81
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.85
위험조정 수익
SPY 대비
+95.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.06
분산 효과 우수
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+112.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.41
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
75
옵션 효율 우수
BA 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA280121C00100000 | 1/21/28 · 1.3Y | $100.00 | $98.02 | 1.8x | 0.9174 | 8.0% | 8.11% | 58.96% | 302 | 83.39 | |
| BA280121C00110000 | 1/21/28 · 1.3Y | $110.00 | $88.95 | 1.9x | 0.9023 | 9.8% | 7.64% | 54.42% | 539 | 82.34 | |
| BA280121C00105000 | 1/21/28 · 1.3Y | $105.00 | $93.50 | 1.9x | 0.9100 | 8.9% | 9.63% | 56.70% | 110 | 81.05 | |
| BA280616C00100000 | 6/16/28 · 1.7Y | $100.00 | $100.50 | 1.7x | 0.9105 | 10.2% | 8.96% | 57.00% | 27 | 79.56 | |
| BA280121C00115000 | 1/21/28 · 1.3Y | $115.00 | $85.00 | 2.0x | 0.8910 | 11.5% | 9.41% | 53.52% | 163 | 78.72 | |
| BA280616C00110000 | 6/16/28 · 1.7Y | $110.00 | $92.50 | 1.8x | 0.8919 | 13.3% | 9.73% | 54.51% | 76 | 77.29 | |
| BA280616C00115000 | 6/16/28 · 1.7Y | $115.00 | $88.50 | 1.9x | 0.8821 | 15.0% | 10.17% | 53.18% | 226 | 76.61 | |
| BA280121C00120000 | 1/21/28 · 1.3Y | $120.00 | $80.67 | 2.1x | 0.8813 | 13.0% | 9.11% | 51.71% | 54 | 76.31 | |
| BA280616C00105000 | 6/16/28 · 1.7Y | $105.00 | $96.50 | 1.8x | 0.9014 | 11.7% | 9.33% | 55.79% | 3 | 75.75 | |
| BA280121C00125000 | 1/21/28 · 1.3Y | $125.00 | $76.67 | 2.2x | 0.8694 | 14.9% | 9.59% | 50.52% | 67 | 74.41 | |
| BA280616C00120000 | 6/16/28 · 1.7Y | $120.00 | $85.25 | 1.9x | 0.8696 | 17.6% | 11.14% | 53.09% | 108 | 73.00 | |
| BA280616C00125000 | 6/16/28 · 1.7Y | $125.00 | $81.15 | 2.0x | 0.8593 | 19.6% | 9.00% | 51.45% | 279 | 72.89 | |
| BA280121C00130000 | 1/21/28 · 1.3Y | $130.00 | $73.00 | 2.2x | 0.8420 | 17.5% | 10.96% | 57.10% | 92 | 68.73 | |
| BA280616C00130000 | 6/16/28 · 1.7Y | $130.00 | $78.50 | 2.0x | 0.8447 | 23.3% | 8.92% | 52.04% | 35 | 67.45 | |
| BA280121C00135000 | 1/21/28 · 1.3Y | $135.00 | $68.95 | 2.3x | 0.8306 | 19.9% | 10.88% | 54.86% | 99 | 67.01 | |
| BA280121C00140000 | 1/21/28 · 1.3Y | $140.00 | $65.10 | 2.4x | 0.8166 | 22.9% | 12.60% | 53.93% | 173 | 64.44 | |
| BA280616C00140000 | 6/16/28 · 1.7Y | $140.00 | $69.88 | 2.2x | 0.8155 | 28.1% | 11.09% | 53.35% | 249 | 63.30 | |
| BA280616C00135000 | 6/16/28 · 1.7Y | $135.00 | $74.05 | 2.1x | 0.8266 | 25.4% | 10.94% | 55.67% | 15 | 62.42 | |
| BA280121C00145000 | 1/21/28 · 1.3Y | $145.00 | $61.70 | 2.5x | 0.8033 | 26.7% | 11.18% | 52.05% | 147 | 61.97 | |
| BA280121C00150000 | 1/21/28 · 1.3Y | $150.00 | $59.23 | 2.5x | 0.7872 | 32.1% | 10.05% | 51.80% | 447 | 59.30 |
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
BA · USD · 분석 기준일 2026-10-16 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-08-05 $240.19
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 20.8%·51거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 87%의 최대 낙폭 이상, 기간은 94%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 종료 구간에서도 드문 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간에서도 드문 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 구간 저점에서 3.0% 되돌아왔습니다. 누적 부담은 724 %·거래일로 과거 95%의 종료 구간 이상입니다.
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 B와 C 참고 가격 사이에 있습니다. 이미 지난 참고선과 다음 참고선 사이입니다. 선을 지난 것만으로 판정이 바뀌지는 않습니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 종가 이탈 기록(2026-09-17)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘추가 매수 중단’입니다. 이 종가 이탈 기록은 가격이 참고선 위로 돌아와도 같은 하락 구간에서는 유지됩니다. 옵션 수급이 나아져도 이 종가 이탈 기록은 같은 구간에서 풀리지 않습니다.
9건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +3.8%, 중간 추가 하락 중앙값은 8.3%, 기간 중 당시 고점 회복은 3/9건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수로 끝난 6건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 7.5%였습니다. 이 중앙값은 관측 9건의 한가운데이며, 기간이 겹친 사례 1건이 있어 독립된 9번으로 읽지 않습니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±11.3%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.86배입니다. 배수가 1보다 작으면 비교하는 가격선이 그 변동 폭 안에 있습니다. 크기 비교이며 도달 확률은 아닙니다. 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
확정 종가 2026-10-16 $190.21 · 적용 고점 2026-08-05 $240.19 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 1개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 B와 C 참고 가격 사이에 있습니다.
다음 C $171.70까지 현재가 대비 9.7% 아래입니다. 중단 참고선 $200.00은 현재가보다 5.1% 위에 있습니다. 가격 도달과 현재 ‘추가 매수 중단’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-08-05 $240.19 · 현재 가격 $190.21 (2026-10-16) · 확정 종가 $190.21 (2026-10-16)
$213.23
현재가보다 12.1% 위
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 11.2% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 76%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 13거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$198.71
현재가보다 4.5% 위
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 17.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 51%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 21거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$171.70
9.7% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 28.5% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 20%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 27거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 20.8%·51거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 87%의 최대 낙폭 이상, 기간은 94%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
구간 저점에서 3.0% 반등했지만, 누적 부담은 724 %·거래일로 과거 95%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 1918거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-08-05 $240.19 · 확정 가격 경로 2026-10-16 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-16 · 종료 182구간
낙폭 깊이 위치
−20.8%
과거 종료 하락 약 87%의 최대 하락 폭 이상입니다.
87백분위 · 이번 구간 최대 −23.1% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
51거래일
과거 종료 구간의 약 94%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 94백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
724 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 95%의 누적 부담 이상입니다.
95백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 182개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 91.0회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘추가 매수 중단’로 같습니다. 중단 조건이 판정을 우선 결정하므로 가격선 차이는 별도로 확인합니다.
같은 적용 고점 2026-08-05 $240.19 · 분석일 2026-10-16 · 같은 현재 시장 자료
2000-01-03 ~ 2026-10-16
종료 182구간 · 적용 유효 91.0회
참고선 2개 이하 · 판정 추가 매수 중단 · 조건 해소 후 계획 재검토
2016-10-17 ~ 2026-10-16
종료 65구간 · 적용 유효 35.2회
참고선 2개 이하 · 판정 추가 매수 중단 · 조건 해소 후 계획 재검토
장기 고점 · 미회복 위험
$430.30
2019-03-01 · −55.8% · 1918거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$240.19
2026-08-05
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-08-18.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 91.0회·최대 적용 비중 1.8%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 51거래일 미회복
2024-08-16 ~ 2024-11-25
최대 −23.3% · 저점까지 63거래일
반등 확인까지 70거래일
평균 −13.3% · 면적 932 %·거래일
2000-12-08 ~ 2001-02-20
최대 −20.4% · 저점까지 27거래일
반등 확인까지 48거래일
평균 −12.9% · 면적 621 %·거래일
2026-02-09 ~ 2026-03-31
최대 −22.7% · 저점까지 34거래일
반등 확인까지 35거래일
평균 −10.6% · 면적 369 %·거래일
2024-01-19 ~ 2024-05-08
최대 −23.6% · 저점까지 66거래일
반등 확인까지 76거래일
평균 −11.3% · 면적 860 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 종가 이탈 기록(2026-09-17)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘추가 매수 중단’입니다. 옵션 수급도 확인이 필요합니다. 수급 조건이 개선되어도 기존 종가 이탈 기록은 해제되지 않습니다.
$200.00 아래로 마감한 종가 기록이 있습니다. 이후 가격이 돌아와도 같은 하락 구간에서는 이 기록을 유지합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인되면 이전 종가 이탈과 새 기준을 함께 재검토합니다.
$200.00 · 확정 종가 이탈. 같은 구간에서 유지합니다.
2026-09-17 · 사용 가능
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 917/986개 · OI 커버리지 미확인
Sat Oct 17 2026 09:58:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
실적 발표가 14달력일 이내여서 발표 전후의 급격한 가격 변화를 주의할 구간입니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 10달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-16 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 38.2% · 조정 RV 28.2% (1.35배).
2026-10-16 · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 하락 구간과 계획 재검토. 종가 이탈 기록과 새 구간의 기준을 함께 확인합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±11.3%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.86배입니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
±11.3%
$168.64 ~ $211.78
27·34달력일 ATM 콜 만기의 총분산 보간 · 옵션 기준 2026. 10. 17. 05:58
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.35배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 38.2% / 최근 20개 수익률의 RV 28.2% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-16 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-1.4%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 1.4%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
7.8%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
13일 만기 − 62일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 11.3%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-08-05) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 종가 이탈 기록 2026-09-17은 같은 구간에서 유지됩니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 08. 05. 23:49
9건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +3.8%, 중간 추가 하락 중앙값은 8.3%, 기간 중 당시 고점 회복은 3/9건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.
양수 종료 6건·음수 3건·0 수익 0건입니다. 양수로 끝난 동일한 6건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 7.5%였고, 기간 중 고점 회복은 3건이었습니다.
비교 사례가 적어 몇 건의 차이로 결과가 달라질 수 있습니다. 관측 기간이 겹친 사례 1건·겹치지 않는 기간 묶음 8개입니다.
가격선 계산의 종료 구간 182개와 이 결과의 관측 완료 9건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 1건 · 겹치지 않는 기간 묶음 8개.
기간 끝 수익률 중앙값
+3.8%
기간 중 추가 하락 중앙값
8.3%
기간 내 당시 고점 회복률
33.3%
가운데 50%의 수익률 -9.5% ~ +15.4%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.
전체 9건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
| 비교 시점 | 수익률 | 추가 하락 | 회복 |
|---|---|---|---|
| 2002-09-23 | -9.5% | 18.1% | 없음 |
| 2003-02-24 | +2.1% | 12.0% | 없음 |
| 2008-12-23 | -10.7% | 26.1% | 없음 |
| 2020-05-21 | +23.7% | 1.1% | 관측됨 |
| 2020-08-05 | -14.9% | 16.2% | 없음 |
| 2023-10-05 | +35.1% | 4.6% | 관측됨 |
| 2024-04-09 | +3.8% | 7.7% | 없음 |
| 2024-10-14 | +15.4% | 7.3% | 관측됨 |
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
38.2%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 9회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-03 ~ 2026-10-16 · 9회 관측 · 최근 값 38.2%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-16 | 38.2% |
| 2026-10-15 | 37.5% |
| 2026-09-22 | 31.9% |
| 2026-09-18 | 32.5% |
| 2026-09-17 | 33.1% |
| 2026-09-15 | 32.7% |
| 2026-09-09 | 34.9% |
| 2026-09-04 | 30.5% |
| 2026-09-03 | 30.6% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.
BA 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 17. AM 5:58 ET 기준 · 계약 986개
변동성 체제
판정 데이터 부족
유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.
옵션 심리
중립 포지셔닝
P/C OI 1.03. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $180.00
Spot 대비 -5.4%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$190.21
P/C OI Ratio
1.03
371,100 / 359,443
P/C Volume Ratio
0.75
GEX 부호 경계
$191.92
Gamma Wall
$180.00
Max Pain (nearest)
$190.00
6d · -0.11% vs spot
Net GEX
-15.20M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
ATM implied volatility by days to expiry
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
BA 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+34.5%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+113.5%
최근 연간 YoY
영업이익률
-6.1%
최근 연간
FCF 마진
-2.1%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $89.46B+34.5% | $66.52B-14.5% | $77.79B+16.8% | $66.61B |
| 매출총이익 | $4.29B+315.4% | -$1.99B-125.8% | $7.72B+118.8% | $3.53B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
BA 실적·배당 일정
매출 하단
$22.68B
EPS 하단
$-0.59
매출 상단
$27.00B
배당 지급일
2020-03-06
2416일 전
실적 발표일
2026-10-27
D-10
EPS 상단
BA 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Bank of America Corporation
Bank of America Corporation holdings are a broad financial-group reporting signal; verify the actual manager, account and client mandate before reading them as a stock-selection view.
선호
In disclosed wealth and institutional mandates, client-goal-based allocation, diversification, periodic portfolio review and manager due diligence; no group-wide single-stock preference is established.
회피
Not established at parent level; avoid attributing any sector or security exclusion policy to the entire group based on a broad filer name
Blackrock Inc.
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 17%
연중 저점권입니다. 반등 신호보다 하락 원인을 먼저 확인하세요.
목표가 여력 +40.5%
애널리스트 평균 목표가 $267.22 · 27명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 1.0배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
2026-10-27
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
도전자 · 고평가
백로그·인도·현금흐름은 회복됐지만 상업용 수익성, 방산 고정가 손실, 생산·품질 리스크로 정상화 가치는 아직 불명확하다.
펀더멘털 기준 Oct 16, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
BA 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 16, 2026
929 Long Bridge Drive · Arlington, VA, United States · 직원 182,000명
시가총액
$150.34B
Trailing P/E
67.9
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
50.4
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-09-11
17.21M
Charm (0DTE)
0.00
1DTE: 0.00
Pin Risk
12.2%
ATM $190
Squeeze Score
66
0–100 model
Call vs Put OI by strike
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
34.94%
25Δ Put IV
34.55%
25Δ Call IV
35.96%
25Δ Skew (Put−Call)
-1.42%
Smile expiry: Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| 영업이익 |
| -$5.42B+50.0% |
| -$10.82B-1218.4% |
| -$821.00M+76.6% |
| -$3.51B |
| 순이익 | $2.23B+118.9% | -$11.82B-431.8% | -$2.22B+55.0% | -$4.93B |
| 희석 EPS | $2.48+113.5% | $-18.36-400.3% | $-3.67+55.8% | $-8.30 |
| EBITDA | $7.36B+196.2% | -$7.65B-430.4% | $2.31B+580.3% | -$482.00M |
| 영업현금흐름 | $1.06B+108.8% | -$12.08B-302.7% | $5.96B+69.7% | $3.51B |
| 잉여현금흐름 | -$1.89B+86.9% | -$14.40B-424.8% | $4.43B+93.6% | $2.29B |
| 총자산 | $168.24B+7.6% | $156.36B+14.1% | $137.01B-0.1% | $137.10B |
| 총부채 | $54.43B+0.5% | $54.19B+3.0% | $52.60B-8.2% | $57.28B |
$0.17
매출 컨센서스
$24.37B
EPS 컨센서스
$-0.20
배당락일
2020-02-13
2438일 전
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Feb 13, 2020 | $2.0550 |
| Nov 7, 2019 | $2.0550 |
| Aug 8, 2019 | $2.0550 |
| May 9, 2019 | $2.0550 |
| Feb 7, 2019 | $2.0550 |
| Nov 8, 2018 | $1.7100 |
| Aug 9, 2018 | $1.7100 |
| May 10, 2018 | $1.7100 |
BA 관련 최신 기사
뉴스 데이터가 없습니다.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
Capital World Investors
Capital World Investors는 Capital Group의 장기 펀더멘털 주식 운용 부문이지만, 해당 명의 보유는 여러 펀드·매니저와 계정에 걸칠 수 있으므로 개별 전략 확인이 필요하다.
선호
CWI 전체의 단일 종목 선호 목록은 확인되지 않는다. 공식 공통 철학은 장기 펀더멘털 리서치와 가치평가, 여러 매니저의 독립적 판단을 강조한다.
회피
단기 시장 흐름만으로 투자 결정을 내리는 행태는 회사가 설명하는 장기 투자 접근과 맞지 않는다.
FMR, LLC
FMR, LLC 보유는 Fidelity의 복수 자문사·펀드·고객 전략을 아우를 수 있으므로, 보고자와 계정 귀속을 확인한 뒤 해석한다.
선호
해당 펀드의 투자 목적과 위험 한도에 맞고 리서치로 뒷받침되는 기회
회피
FMR이라는 보고자 명칭만으로 특정 Fidelity 펀드나 매니저의 판단을 추정하는 것
Geode Capital Management, LLC
Geode의 13F 보유는 시스템·인덱스 포트폴리오의 일부일 가능성이 있으므로, 개별 종목을 액티브 고확신 신호로 간주하기 전에 전략과 계정을 확인해야 한다.
선호
유동성과 투명성을 갖춘 구현 가능한 투자 노출
회피
유동성·비용·위험을 고려하지 않은 포트폴리오 구현
State Street Corporation
State Street의 13F 보유는 인덱스 및 고객 계정에서 비롯될 수 있으므로, 매니저의 액티브 확신 신호로 읽기 전에 운용 주체와 위임 유형을 확인해야 한다.
선호
고객의 구체적 목표와 장기 부채에 맞는 자산배분
회피
고객 목표 및 투자 위임과 맞지 않는 위험 노출
Vanguard Capital Management LLC
Vanguard Capital Management의 주식 보유는 인덱스 전략, 펀드 오브 펀드, 또는 액티브 펀드 중 어느 계정에서 발생했는지 확인해야 의미를 판단할 수 있다.
선호
펀드의 투자목표에 부합하는 분산 투자
회피
불필요한 투자비용과 과도한 매매
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
1.9%
공매도 주식 수
14.79M
전월 대비
-7.1%
커버 일수
2.0
기관 보유
76.8%
기관 보유 (유동주식)
76.9%
내부자 보유
0.1%
기관 수
3,147
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 61.04M | $11.61B | 7.7% | 4.9% | Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 58.95M | $11.21B | 7.5% | 3.6% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 51.46M | $9.79B | 6.5% | 0.9% | Jun 30, 2026 |
| State Street Corporation | 38.05M | $7.24B | 4.8% | 1.7% | Jun 30, 2026 |
| Capital World Investors | 30.67M | $5.83B | 3.9% | 19.2% | Jun 30, 2026 |
| Newport Trust Company, LLC | 28.26M | $5.38B | 3.6% | -1.4% | Jun 30, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 17.98M | $3.42B | 2.3% | 2.3% | Jun 30, 2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 13.92M | $2.65B | 1.8% | -1.0% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 13.41M | $2.55B | 1.7% | 2.9% | Jun 30, 2026 |
| Bank of America Corporation | 11.30M | $2.15B | 1.4% | -2.3% | Jun 30, 2026 |
Boeing Company
$190.21
BA 가격 추세
종가
$190.21
시가
$190.13
고가
$191.93
저가
$187.67
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$2.80
배당 수익률
0.00%
배당성향
0.0%
베타
1.26
시장보다 민감
ROE
173.5%
P/B
24.65
P/S (TTM)
1.60
PEG
1.49
EV/EBITDA
-61.5
52주 범위
$176.77 – $254.35
현재 위치 17%
거래량
7.29M
20일 평균 7.15M · 1.0배
애널리스트 의견
매수 86%
총 29명 · 0m
BA 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+8.0%
이익 성장
—
분기 이익 성장
—
매출과 이익 성장률을 함께 확인할 데이터가 부족합니다.
매출총이익률
4.7%
영업이익률
0.0%
순이익률
2.6%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
-$29.07B
부채/자본
790.9%
유동비율
1.14
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
FCF
$5.63B
FCF 마진
6.0%
FCF 수익률
3.7%
양의 잉여현금흐름이 배당·자사주·부채상환의 재원이 됩니다.
목표가 여력
+40.5%
의견
매수
애널리스트
27명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +40.5% 수준입니다.
유동주식 대비
1.9%
전월 대비
-7.1%
커버 일수
2.0
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
백로그·인도·현금흐름은 회복됐지만 상업용 수익성, 방산 고정가 손실, 생산·품질 리스크로 정상화 가치는 아직 불명확하다.
동종 지위
도전자
평가 괴리
고평가
턴어라운드
확인
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장은 보잉이 FAA와의 관계를 회복하고 737 생산률을 높여 거대한 상업용 백로그를 인도와 현금흐름으로 바꾸며, MAX-7·MAX-10·777X 출시와 방산 수요가 장기 성장을 재개할 것이라는 이야기를 가격에 반영하는 것으로 보입니다. 2026년 9월 11일 시장가격은 상업용 항공기와 방산 일부 프로그램이 아직 손실인 상태에서 운영 정상화의 상당 부분을 선반영한 관측값입니다. 기존 facts만으로 볼 때 시장의 성장·지배력 기대가 가장 가능성 높은 기본 경로보다 앞선다는 정성적 결론이다.
기본
기본 경로는 2026년 하반기 737 생산률 47대와 787 월 8대가 유지되고, 2027년 신규 기종 인증·인도가 일부 진행되면서 상업용 손실과 현금소모가 완만히 줄어드는 것입니다. 다만 2026년 상반기 상업용 마진이 -4.2%였고 방산 2분기 마진도 -0.2%였으므로, 백로그 규모만으로 peer 수준 수익성 회복을 가정하지 않습니다.
강세
강세 시나리오는 MAX-10과 777X 인증이 계획대로 완료되고, 737 North Line이 품질 문제 없이 증산에 기여하며, Spirit 통합으로 공급망 재작업과 원가가 동시에 개선되는 경우입니다. 이때 상업용 마진이 빠르게 손익분기점을 넘어 2027년 이후 백로그의 현금화 속도가 에어버스와의 격차를 줄일 수 있습니다.
약세
약세 시나리오는 2026년 10월 노무 협상이나 공급업체 문제가 생산을 다시 늦추고, MAX-10·777X 인증 또는 2027년 인도가 미뤄지는 경우입니다. VC-25B와 KC-46A 같은 고정가 프로그램에서 추가 손실이 발생하고 안전·소송 이슈가 재점화되면, 459억 달러 부채와 유동성 약정이 회복 투자와 현금흐름을 압박할 수 있습니다.
핵심 촉매
737 월 47대 생산률 정착, MAX-10·777X 인증, 2027년 신규 기종 인도, 상업용 마진의 지속 개선
핵심 리스크
에어버스 대비 실행 격차, VC-25B·KC-46·777X 추가 손실, 노무·공급망 문제, MAX 관련 평판·소송 리스크
Peer 대비
보잉은 7,150억 달러 백로그, 6,200대 초과 상업용 항공기 주문, 미국 방산 접근성과 서비스의 18.1% 마진을 가진 규모 있는 항공우주 플랫폼입니다. 2026년 상반기 인도량과 상업용 마진, 2분기 현금흐름은 전년보다 개선되어 초기 턴어라운드가 확인됩니다. 반면 에어버스는 상반기 351대 인도와 조정 EBIT 흑자를 기록해 상업용 실행에서 우위입니다. 보잉은 상업용 부문 손실, VC-25B 추가 손실, Spirit 통합, 공급망·노무·품질 리스크가 동시에 남아 있어 시장이 기대하는 완전한 정상화는 아직 검증되지 않았습니다.
210.45
상업용 항공기 수익성 정상화 전의 회복 기대가 주가에 반영된 시장 스냅샷
비교 축 · 시장가격과 정상화 기대
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
631 백만달러
현금흐름은 회복됐지만 2분기 말 총부채는 459억 달러
비교 축 · 현금창출력과 재무 레버리지
2분기 영업현금흐름은 13.64억 달러, 잉여현금흐름은 6.31억 달러였고, 현금·시장성 증권 200억 달러와 부채 459억 달러를 보유했습니다.
351
보잉의 상반기 314대 인도와 상업용 항공기 손실 대비 에어버스는 흑자
비교 축 · 상업용 OEM 인도·수익성·백로그 · Peer 순위 · 2위
에어버스는 상반기에 상업용 항공기 351대를 인도했고 조정 EBIT 27.27억 유로를 기록했으며, 상업용 백로그는 9,222대였습니다.
280 백만달러
방산 상반기 영업이익은 전년 대비 감소했고 Air Force One 고정가 프로그램 비용이 확대
비교 축 · 방산 백로그와 고정가 계약 수익성
방산·우주·보안 백로그는 850억 달러였지만 2분기 영업마진은 -0.2%였고 VC-25B 비용 증가로 2.8억 달러 손실을 인식했습니다.
314
737 243대, 787 40대를 포함한 상반기 인도 개선
비교 축 · 전년 동기 인도량
상반기 상업용 항공기 인도는 314대로 전년 동기 280대보다 12% 늘었고, 737 인도는 243대였습니다.
18.1 %
서비스는 반복성이 높은 이익원이나 전년 대비 마진은 1.8%포인트 하락
비교 축 · 제품 판매 대비 반복 서비스 수익성
글로벌 서비스는 2분기 매출 53억 달러, 영업마진 18.1%, 백로그 330억 달러를 기록했습니다. 마진은 전년 19.9%에서 하락했습니다.
715,261 백만달러
BCA 5,967.24억 달러, BDS 853.22억 달러, BGS 328.40억 달러
비교 축 · 동종 대비 백로그 규모와 전환 가시성
6월 말 총 백로그는 7,152.61억 달러였고, 상업용 항공기 5,967.24억 달러, 방산·우주·보안 853.22억 달러, 글로벌 서비스 328.40억 달러로 구성되었습니다.
1.6 %
전년 대비 1.6%포인트 개선, 상반기 영업손실 8.85억 달러
비교 축 · 전년 동기 수익성
상업용 항공기 상반기 영업마진은 -4.2%로 전년 -5.8%보다 개선됐지만, 영업손실은 8.85억 달러였습니다.
2,026
5월 회복 후 787 생산은 월 8대 수준으로 안정화됐으나 노무 협상 리스크가 남음
비교 축 · 공급망과 숙련 인력 제약
787 공장은 4월 공급망 부족으로 잠시 감속했으나 5월 회복해 월 8대 생산을 안정화했습니다. SPEEA 계약 두 건은 2026년 10월 6일 만료됩니다.
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MAX 사고 관련 법적 절차와 정부 조사, 환경 정화·규제 비용 가능성이 평판과 현금흐름에 영향
비교 축 · 규제·소송·평판 리스크
보잉은 제품·계약·노무·증권·경쟁법 관련 소송과 정부 조사를 공시했으며, 환경법 위반이나 과거 제조활동으로 상당한 비용이 발생할 수 있다고 밝혔습니다.