BABA
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares
$112.33
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$115.57
Low
$112.02
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
BABA 요약
기간 수익률
-7.4%
SPY 대비
-34.2%
SPY +26.9%
연환산 변동성
44.7%
최대 낙폭
-49.8%
Sharpe (무위험 0%)
0.06
30일 기대 변동
±18.4%
IV 64.1%
1개월
-7.4%
3개월
-11.4%
1년
+2.9%
SPY 상관
0.34
일반 거래일
시가총액
$261.23B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-1.23%p
SPY 대비 10거래일 평균
BABA · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-1.23%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -16.1% | +14.1% | -30.19%p |
Neutral | 125 | 46% | +33.8% | +8.3% | +25.49%p |
Correction | 59 | 22% | -17.5% | +2.7% | -20.15%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
BABA vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:49
PER 15.2로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
15.2
비중 가중 배당
1.1%
비중 가중 β
0.50
애널리스트 매수
95%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| BABA | Consumer Cyclical | 15.2 | 1.1% | 0.50 | 95% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 BABA 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 64.1%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.34
하방
0.47
차이
+0.12
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.23%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: BABA(-1.23%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -30.2%p underperform.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +25.5%p outperform.
- 섹터 노출: Consumer Cyclical 100%.
- 스타일 정합성: PER 15.2로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- BABA은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.22). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 34.2%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 49.8%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 83 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for BABA
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $113.35
VWAP Distance
-0.90%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0210/min
RVOL
1.08
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.46
5m vs 20m avg
Trend Strength
59
0–100 composite
Realized Vol
55.2%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for BABA
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA271217C00060000 | 12/17/27 · 1.4Y | $60.00 | $57.20 | 1.8x | 0.9050 | 10.6% | 5.59% | 59.60% | 69 | 81.87 |
| BABA280121C00060000 | 1/21/28 · 1.5Y | $60.00 | $58.03 | 1.7x | 0.9009 | 11.9% | 3.71% | 60.82% | 11 | 79.40 |
| BABA271217C00065000 | 12/17/27 · 1.4Y | $65.00 | $53.45 | 1.8x | 0.8868 | 13.7% | 5.43% | 58.25% | 28 | 77.90 |
| BABA280121C00065000 | 1/21/28 · 1.5Y | $65.00 | $53.95 | 1.8x | 0.8852 | 14.5% | 5.56% | 58.09% | 26 | 77.30 |
| BABA280121C00070000 | 1/21/28 · 1.5Y | $70.00 | $50.08 | 1.9x | 0.8673 | 17.8% | 3.49% | 55.90% | 90 | 76.14 |
| BABA271217C00070000 | 12/17/27 · 1.4Y | $70.00 | $49.93 | 1.9x | 0.8667 | 17.6% | 4.71% | 57.26% | 77 | 75.38 |
| BABA271217C00075000 | 12/17/27 · 1.4Y | $75.00 | $45.63 | 2.1x | 0.8493 | 20.8% | 7.12% | 53.65% | 275 | 73.36 |
| BABA280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $46.38 | 2.0x | 0.8474 | 22.1% | 5.07% | 54.05% | 289 | 73.20 |
| BABA280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $43.25 | 2.1x | 0.8243 | 28.0% | 3.47% | 53.48% | 422 | 69.09 |
| BABA271217C00080000 | 12/17/27 · 1.4Y | $80.00 | $42.55 | 2.2x | 0.8251 | 26.8% | 3.53% | 53.37% | 80 | 68.01 |
| BABA280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $40.65 | 2.2x | 0.7993 | 35.7% | 6.89% | 53.80% | 506 | 62.14 |
| BABA271217C00085000 | 12/17/27 · 1.4Y | $85.00 | $39.85 | 2.2x | 0.7993 | 34.4% | 6.78% | 53.59% | 110 | 61.24 |
| BABA280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $37.68 | 2.3x | 0.7749 | 43.9% | 3.58% | 52.84% | 318 | 56.69 |
| BABA271217C00090000 | 12/17/27 · 1.4Y | $90.00 | $36.90 | 2.3x | 0.7740 | 42.7% | 8.67% | 52.78% | 150 | 54.83 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.