NYSE

active

WFC

Wells Fargo & Co.

$87.08

+0.02%(prev $87.06)

VWAP -0.02%

RVOL 0.42x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$87.08

Open

$87.52

High

$87.79

Low

$86.69

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

WFC 요약

기간 수익률

+16.0%

SPY 대비

-10.9%

SPY +26.9%

연환산 변동성

26.5%

최대 낙폭

-23.9%

Sharpe (무위험 0%)

0.65

30일 기대 변동

±14.0%

IV 48.9%

1개월

+7.4%

3개월

+2.6%

1년

+6.5%

SPY 상관

0.38

일반 거래일

시가총액

$261.83B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 76.8%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 9일현재 국면 58거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).

비중 가중 레짐 알파

-1.00%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

WFC · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-1.00%p

표본 358회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	33%	+19.0%	+14.1%	+4.91%p
Neutral	125	46%	+9.5%	+8.3%	+1.13%p
Correction	59	22%	-10.9%	+2.7%	-13.61%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

WFC vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:36

성장·모멘텀과 불일치

PER 13.5로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.

비중 가중 PER

13.5

비중 가중 배당

2.1%

비중 가중 β

0.92

애널리스트 매수

63%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Financial Services100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
WFC	2026-07-14	D-4	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
WFC	Financial Services	13.5	2.1%	0.92	63%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 WFC 민감도

시장 (SPY Beta)0.80

기술 (QQQ Beta)0.31

DITM LEAPS 최고 점수 88.3LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±14.0%

30일 기대 변동폭 · IV 48.9%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.38

하방

0.15

차이

-0.23

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.00%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: WFC(-1.00%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -13.6%p underperform.
Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +4.9%p outperform.
섹터 노출: Financial Services 100%.
스타일 정합성: PER 13.5로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
30일 내 실적 발표: WFC(D-4).
WFC은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.80). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 10.9%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 23.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.15).
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 88 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 93

포트폴리오와 상관관계 0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.08β 1.88수익 +46.5%LEAPS 87

INTCIntel Corporation Common Stock적합도 92

포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.38로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.04β 2.38수익 +465.7%LEAPS 73

AUAngloGold Ashanti plc적합도 89

포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.06β 1.65수익 +73.6%LEAPS 80

XYZBlock, Inc.적합도 86

포트폴리오와 상관관계 0.23로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 0.23β 1.89수익 +21.6%LEAPS 83

TSLATesla, Inc. Common Stock적합도 89

포트폴리오와 상관관계 0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.11β 2.09수익 +44.6%LEAPS 75

ASXASE Technology Holding Co., Ltd.적합도 93

포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.02β 1.95수익 +352.4%LEAPS 76

Price Analytics

Intraday microstructure for WFC

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $87.10

VWAP Distance

-0.02%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.0096/min

RVOL

0.42

cum / expected TOD

Volume Accel.

6.09

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

25.6%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for WFC

As of Jul 9, 2026, 11:11 AM ET · 743 contracts

Spot (snapshot)

$87.04

P/C OI Ratio

1.14

452,246 / 395,576

P/C Volume Ratio

0.94

Zero Gamma

$84.12

Gamma Wall

$90.00

Max Pain (nearest)

$85.00

0d · -2.34% vs spot

Net GEX

37.60M

VGEX

10.12M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

23.92M

Charm (0DTE)

-6.83M

1DTE: -6.83M

Pin Risk

16.4%

ATM $87

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$87.66

model estimate

Dealer HP (DHP)

18.85K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $84.12Gamma Wall: $90.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$87.00	16.4%	4,839
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$87.00	1.3%	1,579
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$87.00	2.1%	174
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$87.00	30.0%	2,556
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	28	$87.00	0.6%	18
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	35	$87.00	1.6%	9
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	42	$87.50	5.2%	3,768
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	70	$87.50	5.7%	6,674

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$85.00	-2.34%	29,532
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$82.00	-5.79%	124,583
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$85.00	-2.34%	8,387
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$85.00	-2.34%	8,523
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	28	$85.00	-2.34%	3,098
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	35	$83.00	-4.64%	556
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	42	$82.50	-5.22%	72,671
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	70	$82.50	-5.22%	117,986

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

34.34%

25Δ Put IV

34.74%

25Δ Call IV

31.42%

25Δ Skew (Put−Call)

3.32%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for WFC

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
WFC280121C00050000	1/21/28 · 1.5Y	$50.00	$38.77	2.0x	0.9104	4.8%	9.16%	48.00%	139	87.44
WFC280121C00055000	1/21/28 · 1.5Y	$55.00	$34.60	2.2x	0.8911	7.8%	8.96%	44.41%	163	85.06
WFC271217C00055000	12/17/27 · 1.4Y	$55.00	$34.35	2.3x	0.8890	7.1%	10.77%	46.08%	65	83.41
WFC280121C00060000	1/21/28 · 1.5Y	$60.00	$30.90	2.4x	0.8664	12.9%	7.12%	41.69%	451	82.39
WFC280121C00047500	1/21/28 · 1.5Y	$47.50	$41.27	1.9x	0.9108	4.5%	10.78%	53.64%	2	81.89
WFC271217C00060000	12/17/27 · 1.4Y	$60.00	$30.42	2.5x	0.8629	11.6%	11.34%	43.63%	119	79.75
WFC280121C00065000	1/21/28 · 1.5Y	$65.00	$26.88	2.7x	0.8306	18.5%	13.58%	41.49%	602	74.92
WFC271217C00065000	12/17/27 · 1.4Y	$65.00	$26.97	2.7x	0.8321	18.8%	9.82%	41.50%	41	73.30
WFC280121C00067500	1/21/28 · 1.5Y	$67.50	$25.25	2.8x	0.8128	23.1%	13.86%	40.92%	211	70.10
WFC280121C00070000	1/21/28 · 1.5Y	$70.00	$24.00	2.9x	0.7902	29.5%	16.67%	42.26%	1,013	65.48
WFC271217C00070000	12/17/27 · 1.4Y	$70.00	$22.78	3.0x	0.7937	25.8%	19.98%	40.77%	87	64.59
WFC271217C00072500	12/17/27 · 1.4Y	$72.50	$21.55	3.1x	0.7786	33.1%	10.67%	38.03%	77	62.97
WFC280121C00072500	1/21/28 · 1.5Y	$72.50	$22.13	3.1x	0.7780	34.9%	9.72%	38.24%	95	62.49
WFC280121C00075000	1/21/28 · 1.5Y	$75.00	$20.45	3.2x	0.7589	41.8%	8.31%	36.77%	1,620	61.22

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[일간 리포트]주권의 할인과 자본의 대이동: 왜 빅테크를 팔고 금과 중소형주를 사는가? (2026.01.15)

Daily Report

2026년 1월 15일

[일간 리포트]주권의 할인과 자본의 대이동: 왜 빅테크를 팔고 금과 중소형주를 사는가? (2026.01.15)

2026년 1월, 시장의 판도가 바뀌었습니다. 연준 의장 수사와 신용 규제로 인한 '주권 리스크'가 금($4,645)과 은의 사상 최고가 랠리를 촉발하고 있습니다. 빅테크 중심의 성장이 멈추고 OBBBA 법안의 수혜를 입은 러셀 2000으로 자본이 이동하는 'Great Rotation'의 증거와 전술적 대응 방안을 확인하세요.

#미국증시전망

#Great Rotation

#주권리스크(Sovereign Risk)

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#러셀2000(Russell 2000)

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#엔비디아(Nvidia)

#빅테크 매도

#지역은행(KRE)

#제롬 파월 수사

#트럼프 신용카드 이자율 상한제

#연준 독립성

2026년 1월 15일25 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

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Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

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