NASDAQ

active

AAPL

Apple Inc. Common Stock

$315.32

+0.08%(prev $315.07)

VWAP +0.27%

RVOL 0.54x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$315.32

Open

$314.15

High

$316.91

Low

$312.17

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

AAPL 요약

기간 수익률

+54.5%

SPY 대비

+29.5%

SPY +24.9%

연환산 변동성

24.5%

최대 낙폭

-13.8%

Sharpe (무위험 0%)

1.76

30일 기대 변동

±13.3%

IV 46.3%

1개월

+2.0%

3개월

+23.8%

1년

+49.2%

SPY 상관

0.40

일반 거래일

시가총액

$4.56T

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.6%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

비중 가중 레짐 알파

+1.55%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

AAPL · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+1.55%p

표본 358회

레짐 적합

유리

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	33%	+24.4%	+12.3%	+12.07%p
Neutral	125	46%	+19.1%	+8.3%	+10.80%p
Correction	59	22%	+4.2%	+2.7%	+1.57%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

AAPL vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:43

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 37.6·배당 0.35%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

37.6

비중 가중 배당

0.3%

비중 가중 β

1.10

애널리스트 매수

60%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Technology100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
AAPL	2026-07-30	D-21	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
AAPL	Technology	37.6	0.3%	1.10	60%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 AAPL 민감도

시장 (SPY Beta)0.77

기술 (QQQ Beta)0.47

DITM LEAPS 최고 점수 84.4LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±13.3%

30일 기대 변동폭 · IV 46.3%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.40

하방

0.30

차이

-0.09

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +1.55%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: AAPL(+1.55%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +12.1%p outperform.
섹터 노출: Technology 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
30일 내 실적 발표: AAPL(D-21).
AAPL은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.77). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 29.5%p 초과 수익을 기록했습니다.
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 84 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

ANETArista Networks적합도 91

포트폴리오와 상관관계 0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.08β 2.03수익 +90.9%LEAPS 78

FLEXFlex Ltd. Ordinary Shares적합도 91

포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.43로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.05β 2.43수익 +211.8%LEAPS 72

XYZBlock, Inc.적합도 87

포트폴리오와 상관관계 0.20로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 0.20β 1.89수익 +19.8%LEAPS 78

NBISNebius Group N.V. Class A Ordinary Shares적합도 89

포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.57로 성장·베타 보완 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

하방 분리

상관 0.04β 3.57수익 +449.3%LEAPS 61

INTCIntel Corporation Common Stock적합도 90

포트폴리오와 상관관계 0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.39로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.10β 2.39수익 +440.7%LEAPS 76

ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock적합도 88

포트폴리오와 상관관계 0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 0.10β 3.09수익 +160.9%LEAPS 67

Price Analytics

Intraday microstructure for AAPL

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $314.48

VWAP Distance

+0.27%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.1067/min

RVOL

0.54

cum / expected TOD

Volume Accel.

2.63

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

37.5%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for AAPL

As of Jul 8, 2026, 10:11 AM ET · 1,946 contracts

Spot (snapshot)

$309.88

P/C OI Ratio

0.68

1,800,518 / 2,664,954

P/C Volume Ratio

1.37

Zero Gamma

$307.87

Gamma Wall

$310.00

Max Pain (nearest)

$310.00

-1d · +0.04% vs spot

Net GEX

1.35B

VGEX

523.73M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

106.13M

Charm (0DTE)

-202.13M

1DTE: -301.43M

Pin Risk

10.9%

ATM $310

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$313.06

model estimate

Dealer HP (DHP)

303.09K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $307.87Gamma Wall: $310.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Wed Jul 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	-1	$310.00	10.9%	16,322
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$310.00	6.9%	15,556
Mon Jul 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	4	$310.00	13.7%	2,066
Wed Jul 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$310.00	34.9%	4,099
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$310.00	7.1%	53,416
Mon Jul 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	11	$310.00	12.2%	149
Wed Jul 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	13	$310.00	7.9%	25
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$310.00	6.6%	4,860

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Wed Jul 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	-1	$310.00	+0.04%	150,425
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$300.00	-3.19%	224,743
Mon Jul 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	4	$307.50	-0.77%	15,093
Wed Jul 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$310.00	+0.04%	11,731
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$280.00	-9.64%	757,307
Mon Jul 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	11	$305.00	-1.57%	1,220
Wed Jul 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	13	$310.00	+0.04%	318
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$290.00	-6.42%	74,057

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

28.78%

25Δ Put IV

29.76%

25Δ Call IV

27.25%

25Δ Skew (Put−Call)

2.51%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for AAPL

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
AAPL271217C00170000	12/17/27 · 1.4Y	$170.00	$155.85	1.9x	0.9189	7.8%	2.37%	52.03%	497	84.79
AAPL280317C00165000	3/17/28 · 1.7Y	$165.00	$163.28	1.8x	0.9168	8.9%	2.73%	53.29%	365	83.65
AAPL271217C00180000	12/17/27 · 1.4Y	$180.00	$147.42	1.9x	0.9077	9.3%	2.14%	50.52%	842	83.55
AAPL280121C00170000	1/21/28 · 1.5Y	$170.00	$157.13	1.8x	0.9158	8.6%	1.94%	52.25%	212	83.39
AAPL271217C00175000	12/17/27 · 1.4Y	$175.00	$151.98	1.9x	0.9123	8.7%	1.88%	51.78%	348	83.32
AAPL280121C00180000	1/21/28 · 1.5Y	$180.00	$148.55	1.9x	0.9053	10.0%	2.15%	50.42%	462	82.48
AAPL270917C00175000	9/17/27 · 1.2Y	$175.00	$149.40	1.9x	0.9187	7.2%	2.14%	52.70%	51	82.30
AAPL271217C00185000	12/17/27 · 1.4Y	$185.00	$143.35	2.0x	0.8973	10.2%	1.88%	51.69%	1,256	82.03
AAPL280121C00175000	1/21/28 · 1.5Y	$175.00	$152.82	1.9x	0.9106	9.3%	2.13%	51.32%	102	81.81
AAPL280317C00175000	3/17/28 · 1.7Y	$175.00	$154.50	1.8x	0.9075	10.2%	2.59%	51.11%	88	80.91
AAPL280121C00185000	1/21/28 · 1.5Y	$185.00	$144.38	1.9x	0.8953	10.9%	2.04%	51.49%	547	80.80
AAPL280317C00170000	3/17/28 · 1.7Y	$170.00	$158.55	1.8x	0.9132	9.4%	3.09%	51.75%	26	80.54
AAPL271217C00190000	12/17/27 · 1.4Y	$190.00	$139.13	2.0x	0.8917	11.1%	1.83%	50.67%	614	80.45
AAPL271217C00200000	12/17/27 · 1.4Y	$200.00	$130.47	2.1x	0.8793	12.9%	2.34%	48.86%	4,021	80.28
AAPL270917C00190000	9/17/27 · 1.2Y	$190.00	$136.23	2.1x	0.8970	9.2%	2.09%	51.83%	229	80.20
AAPL270917C00180000	9/17/27 · 1.2Y	$180.00	$144.88	2.0x	0.9139	7.7%	2.24%	51.51%	6	79.49
AAPL270917C00185000	9/17/27 · 1.2Y	$185.00	$140.58	2.0x	0.9081	8.4%	2.03%	50.68%	13	79.41
AAPL271217C00195000	12/17/27 · 1.4Y	$195.00	$134.73	2.1x	0.8858	11.9%	2.12%	49.71%	374	78.99
AAPL280317C00180000	3/17/28 · 1.7Y	$180.00	$150.50	1.9x	0.9016	11.2%	2.66%	50.50%	37	78.98
AAPL280121C00200000	1/21/28 · 1.5Y	$200.00	$131.70	2.1x	0.8779	13.7%	2.05%	48.49%	928	78.59

Apple Inc. Common Stock (AAPL) 관련 리포트

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Daily Report

2026년 6월 9일

2026/06/08 경제가 생각보다 빠르게 죽지 않는다. 미국 시장 리뷰

고금리·강달러 공포 속에서도 반등한 나스닥. 국채 금리 임계점과 AI 하드웨어 쏠림 현상을 중심으로 현 미국 금융시장의 구조적 충돌과 리스크 트리거를 해부합니다.

#미국증시전망

#AI반도체

#국채금리임계점

#나스닥반등

#엔비디아

#마벨테크놀로지

#애플WWDC

#케빈워시

#6월CPI

#스태그플레이션

#유동성리스크

#포트폴리오전략

2026년 6월 9일25 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

AAPL

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Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

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2026/06/08 경제가 생각보다 빠르게 죽지 않는다. 미국 시장 리뷰

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Open Interest Positioning

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Max Pain by Expiry

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