Bank of America Corporation holdings are a broad financial-group reporting signal; verify the actual manager, account and client mandate before reading them as a stock-selection view.
선호
In disclosed wealth and institutional mandates, client-goal-based allocation, diversification, periodic portfolio review and manager due diligence; no group-wide single-stock preference is established.
회피
Not established at parent level; avoid attributing any sector or security exclusion policy to the entire group based on a broad filer name
신호 very_high (1,000억 달러 AUM을 거느린 미국 대표 팩터 가치투자 명가의 절대적 신뢰)
30초 브리핑
SNY 오늘의 판단 요약
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
가격 위치
52주 범위의 9%
연중 저점권입니다. 반등 신호보다 하락 원인을 먼저 확인하세요.
시장 기대
목표가 여력 +33.1%
애널리스트 평균 목표가 $53.61 · 9명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
거래 강도
20일 평균의 1.8배
평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.
다음 촉매
2026-10-30
-500.64K
Charm (0DTE)
0.00
1DTE: -8.19M
Pin Risk
21.4%
ATM $40
Squeeze Score
66
0–100 model
영업이익
$9.60B+7.6%
$8.92B+2.7%
$8.69B-20.5%
$10.93B
순이익
$7.81B+40.5%
$5.56B+3.0%
$5.40B-35.5%
$8.37B
희석 EPS
$3.19+38.8%
$2.29+6.5%
$2.15-19.7%
$2.69
EBITDA
$12.48B+13.6%
$10.99B-3.0%
$11.32B-16.2%
$13.51B
영업현금흐름
$10.75B+18.4%
$9.08B-11.5%
$10.26B-2.5%
$10.53B
잉여현금흐름
$7.21B+22.5%
$5.89B-19.9%
$7.35B-12.7%
$8.42B
총자산
$126.81B-4.5%
$132.80B+5.0%
$126.46B-0.2%
$126.72B
총부채
$20.33B+13.5%
$17.91B-2.8%
$18.42B-13.2%
$21.21B
$1.53
매출 컨센서스
$13.30B
EPS 컨센서스
$1.51
배당락일
2026-05-04
165일 전
최근 배당
배당락일
주당 배당
May 4, 2026
$2.4220
May 9, 2025
$2.2120
May 9, 2024
$2.0370
May 30, 2023
$1.9030
May 26, 2022
$0.2970
May 4, 2022
$1.7470
May 3, 2021
$1.9060
Apr 30, 2020
$1.7530
뉴스
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13F 이름 매칭
Boston Partners의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(16개 종목 커버리지, AUM 1,000억 달러)는 '해당 기업이 30년 역사의 가치투자 명가이자 독보적인 'Three Circles' 프로세스로부터 매력적인 밸류에이션, 건전한 고ROIC 펀더멘털, 그리고 긍정적인 실적 개선 모멘텀을 완벽히 검증받아 가치 함정(Value Trap) 위험이 완전히 배제된 최상급 우량주로 공인되었다'는 강력한 펀더멘털 턴어라운드 및 수급 안정성 신호이다.
선호
복합 밸류에이션(P/E, P/CF, EV/EBITDA)이 시장 및 업계 평균 대비 매력적으로 저평가된 기업
회피
주가는 싸 보이지만 이익과 매출이 구조적으로 감소하며 미래가 없는 '가치 함정(Value Trap)' 기업
신호 highest (4,000억 달러 AUM을 자랑하는 글로벌 정통 가치투자의 절대적 최고 권위)
13F 이름 매칭
Dodge & Cox Inc.의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(38개 종목 커버리지, AUM 4,000억 달러)는 '해당 기업이 95년 역사의 정통 가치투자 종가이자 투자위원회의 엄격한 3~5년 정규화 이익 평가로부터 강력한 안전마진, 견고한 대차대조표, 그리고 확실한 턴어라운드 잠재력을 완벽히 검증받았다'는 글로벌 자본시장에서 가장 신뢰받는 초장기 수탁자 안전판이자 가치 보증 신호이다.
선호
단기 악재나 경기 침체 공포로 인해 3~5년 정규화 이익 대비 주가가 크게 저평가된 1등 우량 기업
회피
이익이나 현금흐름 근거 없이 단순 미래 기대감과 단기 유행에만 편승하여 폭등한 무수익 고평가 거품주
신호 very_high (1.5조 달러 운용 자산과 5조 달러 자산관리 네트워크를 거느린 월가 최대 기관투자자 신호)
13F 이름 매칭
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
7월 30일 로이터 보도에서는 단기 전망 상향보다 개발 중단과 듀픽센트 의존을 우려하는 투자자 반응이 나타났다. 이를 현재 분석의 출발점으로 삼되 9월 시장 전체의 실시간 합의로 간주하지 않는다. 성장과 승인 진전은 사업 붕괴 우려를 완화하지만 집중도 상승과 개발투자 손상은 후속 성장에 대한 경계를 지지한다. 따라서 기본 경로와 시장 우려는 대체로 부합한다고 판단하며, 단순한 낮은 배수나 회복 가능성만으로 저평가를 선택하지 않는다.
기본
듀픽센트와 신규 제품이 성장을 지지하지만 후속 개발 공백은 단기간에 해소되지 않는다. 다음 실적에서 연간 고정환율 성장 약 10% 전망 유지 여부, 신규 제품군 성장, 핵심 제품 비중의 추가 상승 여부를 점검한다. 거래 이전은 2027년 1분기 개시 계획의 이행 여부로 확인하며 조건부 지분 취득을 확정 수익으로 계산하지 않는다.
강세
사클리사 피하제형과 신규 제품이 지속적으로 확대되고 잔존 후기 후보가 승인으로 전환돼 듀픽센트 의존도가 낮아진다. 추가 손상이 줄고 사업 이전까지 진행된다면 후속 성장 우려가 과도했다는 판단으로 바꿀 수 있다.
약세
매출 차감 추정 변경 등의 효과가 소멸하며 핵심 제품 성장이 둔화되고 신규 제품이 이를 메우지 못한다. 추가 개발 실패나 소송 부담, 거래 지연까지 겹치면 현 시장 경계보다 사업 현실이 악화되므로 적정 판단을 재검토한다.
핵심 촉매
듀픽센트 외 처방 확대와 잔존 후기 자산의 승인
핵심 리스크
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
Sanofi ADS (SNY) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 10월 16일
TSMC 2026년 3분기 실적: 순이익 8%, 잉여현금 66% 증가의 차이
TSMC 3분기 순이익과 현금흐름을 직접 분해했습니다. 잉여현금 증가의 28%를 만든 투자 집행 감소와 운전자본 효과를 구분하고, 다음 실적에서 판단을 바꿀 조건을 제시합니다.
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
추가 매수 중단하락 구간 확인
현재 판정의 핵심은 종가 이탈 기록입니다.
이번 하락
이번 하락은 12.5%·36거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 79%의 최대 낙폭 이상, 기간은 90%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거보다 두드러진 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간에서도 드문 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 구간 저점에서 3.0% 되돌아왔습니다. 누적 부담은 311 %·거래일로 과거 94%의 종료 구간 이상입니다.
가격 위치
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 B와 C 참고 가격 사이에 있습니다. 이미 지난 참고선과 다음 참고선 사이입니다. 선을 지난 것만으로 판정이 바뀌지는 않습니다.
현재 판정
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 종가 이탈 기록(2026-09-08)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘추가 매수 중단’입니다. 이 종가 이탈 기록은 가격이 참고선 위로 돌아와도 같은 하락 구간에서는 유지됩니다. 옵션 수급이 나아져도 이 종가 이탈 기록은 같은 구간에서 풀리지 않습니다.
비슷한 과거
15건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +3.1%, 중간 추가 하락 중앙값은 4.4%, 기간 중 당시 고점 회복은 4/15건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수로 끝난 9건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 3.3%였습니다. 관측 기간이 겹친 사례 1건이 있어 독립된 15번으로 읽지 않습니다.
옵션과 다음 확인
30달력일 옵션 변동 규모는 ±8.9%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.50배입니다. 배수가 1보다 작으면 비교하는 가격선이 그 변동 폭 안에 있습니다. 크기 비교이며 도달 확률은 아닙니다. 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
확정 종가 2026-10-15$40.29 · 적용 고점 2026-08-25$46.02 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
다음 C$38.52까지 현재가 대비 4.4% 아래입니다.중단 참고선 $45.00은 현재가보다 11.7%위에 있습니다.가격 도달과 현재 ‘추가 매수 중단’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-08-25 $46.02 · 현재 가격 $40.29 (2026-10-15) · 확정 종가 $40.29 (2026-10-15)
현재가와 참고 가격 · 실제 가격 차이에 비례
현재가
참고선 A/B/C
적용 고점
중단 참고선
적용 고점$46.02
중단 참고선$45.00
A$42.30
B$41.18
현재가$40.29
C$38.52
A 참고 가격
기준 이하
$42.30
현재가보다 5.0% 위
이 참고선의 의미
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 8.1% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 14거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B 참고 가격
기준 이하
$41.18
현재가보다 2.2% 위
이 참고선의 의미
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 10.5% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 51%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 13거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C 참고 가격
도달 전
$38.52
4.4% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 16.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 20%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 18거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
적용 고점에서 계산한 역사적 참고 가격
참고선
가격
현재가와 거리
과거 가중 도달률
과거 중앙 도달기간
A
$42.30
현재가보다 5.0% 위
기준 이하
75.5%
14거래일계산 기준
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 8.1% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 14거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B
$41.18
현재가보다 2.2% 위
기준 이하
50.8%
13거래일계산 기준
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 10.5% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 51%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 13거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C
$38.52
4.4% 더 하락 시
도달 전
20.0%
18거래일계산 기준
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 16.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 20%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 18거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
참고 가격 계산 기준 확인
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이 종목의 과거에서 지금은 어디인가
이번 하락은 12.5%·36거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 79%의 최대 낙폭 이상, 기간은 90%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
구간 저점에서 3.0% 반등했지만, 누적 부담은 311 %·거래일로 과거 94%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 405거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-08-25 $46.02 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2002-07-01 ~ 2026-10-15 · 종료 169구간
낙폭 깊이 위치
−12.5%
과거 종료 하락 약 79%의 최대 하락 폭 이상입니다.
계산 기준 확인
79백분위 · 이번 구간 최대 −15.0% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
36거래일
과거 종료 구간의 약 90%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
계산 기준 확인
기간 위치 90백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
311 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 94%의 누적 부담 이상입니다.
계산 기준 확인
94백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 169개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
계산 기준 확인
적용 유효 105.0회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘추가 매수 중단’로 같습니다. 중단 조건이 판정을 우선 결정하므로 가격선 차이는 별도로 확인합니다.
분석 기간에 따른 가격선·판정 비교
같은 적용 고점 2026-08-25 $46.02 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000년 이후
2002-07-01 ~ 2026-10-15
종료 169구간 · 적용 유효 105.0회
가중 25백분위$42.30
가중 50백분위$41.18
가중 80백분위$38.52
참고선 2개 이하 · 판정 추가 매수 중단 · 조건 해소 후 계획 재검토
최근 10년
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 67구간 · 적용 유효 42.9회
가중 25백분위$42.34
가중 50백분위$41.49
가중 80백분위$39.68
참고선 2개 이하 · 판정 추가 매수 중단 · 조건 해소 후 계획 재검토
25백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $0.04 높음
50백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $0.31 높음
80백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $1.16 높음
장기 고점·최근 고점·누적 부담 확인
장기 고점 · 미회복 위험
$53.91
2025-03-06 · −25.3% · 405거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$46.02
2026-08-25
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-09-08.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 105.0회·최대 적용 비중 1.5%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
2006-07-26 ~ 2011-07-01 · 최대 −46.7% · 고점 회복 1243거래일
2022-05-24 ~ 2023-04-13 · 최대 −33.5% · 고점 회복 222거래일
2014-09-22 ~ 2019-10-30 · 최대 −30.8% · 고점 회복 1286거래일
비슷한 하락 구간 · 경로와 기간 비교
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 36거래일 미회복
● 2024-10-28 ~ 2024-12-17
최대 −15.6% · 저점까지 34거래일
반등 확인까지 35거래일
평균 −9.2% · 면적 321 %·거래일
● 2020-09-15 ~ 2020-11-03
최대 −13.8% · 저점까지 33거래일
반등 확인까지 35거래일
평균 −5.3% · 면적 185 %·거래일
● 2018-01-26 ~ 2018-03-12
최대 −14.8% · 저점까지 10거래일
반등 확인까지 30거래일
평균 −11.2% · 면적 335 %·거래일
● 2011-08-23 ~ 2011-10-21
최대 −14.1% · 저점까지 21거래일
반등 확인까지 42거래일
평균 −7.2% · 면적 303 %·거래일
현재 판정을 만든 조건
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 종가 이탈 기록(2026-09-08)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘추가 매수 중단’입니다. 옵션 수급도 확인이 필요합니다. 수급 조건이 개선되어도 기존 종가 이탈 기록은 해제되지 않습니다.
구간별 중단 참고선 · 판정의 핵심
미충족
$45.00 아래로 마감한 종가 기록이 있습니다. 이후 가격이 돌아와도 같은 하락 구간에서는 이 기록을 유지합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인되면 이전 종가 이탈과 새 기준을 함께 재검토합니다.
관측값과 자료 기준
$45.00 · 확정 종가 이탈. 같은 구간에서 유지합니다.
2026-09-08 · 사용 가능
옵션 수급
미충족
옵션 집계값이 가격 움직임의 확대를 주의할 쪽에 있습니다. 콜 양수·풋 음수 가정으로 계산한 순 GEX가 음수인 상태입니다.
다음 확인 · 새 옵션 자료에서도 같은 집계 기준의 순 GEX가 음수인지 확인합니다.
관측값과 자료 기준
유효한 순 GEX가 음수입니다. 콜 양수·풋 음수 가정에 따른 관측이며 하락 증폭 위험을 검토합니다. · 유효 감마 계약 180/203개 · OI 커버리지 100%
Thu Oct 15 2026 04:17:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 사용 가능
실적 일정
미충족
실적 발표가 14달력일 이내여서 발표 전후의 급격한 가격 변화를 주의할 구간입니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
관측값과 자료 기준
발표까지 14달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
최근 가격 안정
충족
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
관측값과 자료 기준
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
IV와 실제 변동 비교
충족
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
관측값과 자료 기준
30일 IV 30.9% · 조정 RV 19.9% (1.55배).
Thu Oct 15 2026 04:17:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 하락 구간과 계획 재검토. 종가 이탈 기록과 새 구간의 기준을 함께 확인합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
현재 옵션이 반영하는 위험
30달력일 옵션 변동 규모는 ±8.9%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.50배입니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. IV/RV 충족 여부와 별개로 순 GEX 음수 조건이 남아 있습니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
IV/RV는 최신 옵션 만기의 총분산과 연속 조정 수익률 20개로 계산했습니다. 과거 장마감 IV 이력·IV 순위는 별도 자료입니다.
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.55배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
계산 기준 확인
30일 IV 30.9% / 최근 20개 수익률의 RV 19.9% · 최신 옵션 만기 보간 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
0.2%p
비교한 하락 보호용 풋의 IV가 상승 쪽 콜보다 0.2%p 높습니다.
계산 기준 확인
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
—
비교할 두 만기의 자료가 없습니다.
계산 기준 확인
—일 만기 − 64일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
옵션 변동 폭과 중단 참고선의 의미
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 8.9%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-08-21) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 종가 이탈 기록 2026-09-08은 같은 구간에서 유지됩니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 08. 21. 23:46
유사한 상태 이후에는 어땠나
15건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +3.1%, 중간 추가 하락 중앙값은 4.4%, 기간 중 당시 고점 회복은 4/15건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.
양수 종료 9건·음수 6건·0 수익 0건입니다. 양수로 끝난 동일한 9건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 3.3%였고, 기간 중 고점 회복은 4건이었습니다.
관측 기간이 겹친 사례 1건·겹치지 않는 기간 묶음 14개입니다.
가격선 계산의 종료 구간 169개와 이 결과의 관측 완료 15건은 서로 다른 표본입니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 1건 · 겹치지 않는 기간 묶음 14개.
기간 끝 수익률 중앙값
+3.1%
기간 중 추가 하락 중앙값
4.4%
기간 내 당시 고점 회복률
26.7%
가운데 50%의 수익률 -1.9% ~ +9.6%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.
사례별 이후 경로 보기
전체 15건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
동일 사례의 기간 말 수익과 중간 하락 및 고점 회복
비교 시점
수익률
추가 하락
회복
2010-08-13
+24.0%
1.3%
관측됨
2011-09-30
+10.2%
3.3%
관측됨
2015-12-02
-8.3%
12.5%
없음
2017-11-17
-10.8%
12.5%
없음
2018-03-02
+1.3%
1.5%
없음
2024-02-20
+9.0%
3.1%
없음
2024-12-02
+17.8%
4.3%
관측됨
2026-01-16
+3.1%
6.4%
없음
표본 선정과 결과의 의미
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
2010-08-13 · 당시 10.1% 하락 · 고점 후 41거래일 · 하락 구간 종료
2011-09-30 · 당시 10.6% 하락 · 고점 후 27거래일 · 하락 구간 종료
2015-12-02 · 당시 14.8% 하락 · 고점 후 24거래일 · 하락 구간 종료
2017-11-17 · 당시 12.0% 하락 · 고점 후 31거래일 · 하락 구간 종료
2018-03-02 · 당시 14.2% 하락 · 고점 후 24거래일 · 하락 구간 종료
2024-02-20 · 당시 10.7% 하락 · 고점 후 26거래일 · 하락 구간 종료
2024-12-02 · 당시 11.8% 하락 · 고점 후 24거래일 · 하락 구간 종료
2026-01-16 · 당시 11.0% 하락 · 고점 후 43거래일 · 하락 구간 종료
과거 하락 구간 비교계산 방법과 자료 상태
가격
2026-10-15 · 사용 가능
확정 일봉
2026-10-15 · 사용 가능
IV
2026. 10. 15. 00:17 · 사용 가능
옵션 수급
2026. 10. 15. 00:17 · 사용 가능
조정종가
2026-10-15 · 사용 가능
장마감 IV 관측 11일 / 순위 통계에 필요 20일입니다. IV 순위는 표시하지 않으며 현재 IV/RV 비교는 별도로 평가합니다.
과거 IV 이력이 2거래일 이상 뒤처져 IV 순위와 변화 비교를 보류합니다.
현재 IV/RV는 최신 옵션의 30일 총분산 보간과 최근 20개 연속 조정 수익률로 계산했습니다. 장마감 IV 이력이나 순위 통계에 이 값을 추가하지 않습니다.
정확히 5거래일 전의 같은 방식 IV가 없어 IV 변화 비교를 보류합니다.
공매도 잔고가 전월 대비 28.8% 늘었습니다.
2026-08-18 확정 반등으로 이전 하락 구간이 종료되어 기준이 변경되었습니다. 이전 고점 45.54 → 전환일 고점 44.97 (현재 주가 단위).
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
30.9%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 11회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
옵션 내재변동성 추이
2026-09-08 ~ 2026-10-12 · 11회 관측 · 최근 값 30.7%
날짜별 IV 값 보기
관측 날짜별 옵션 내재변동성
관측일
IV
2026-10-12
30.7%
2026-10-07
28.7%
2026-10-06
29.5%
2026-10-01
31.6%
2026-09-30
31.1%
2026-09-25
26.4%
2026-09-24
28.8%
2026-09-23
25.6%
2026-09-16
26.3%
2026-09-14
27.9%
2026-09-08
26.5%
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.