BMY
Bristol-Myers Squibb Co.
$57.56
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$57.84
Low
$56.98
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
BMY 요약
기간 수익률
+21.1%
SPY 대비
-5.8%
SPY +26.9%
연환산 변동성
27.3%
최대 낙폭
-15.8%
Sharpe (무위험 0%)
0.78
30일 기대 변동
±14.4%
IV 50.1%
1개월
+4.2%
3개월
-2.1%
1년
+23.1%
SPY 상관
0.10
일반 거래일
시가총액
$117.50B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
-1.23%p
SPY 대비 10거래일 평균
BMY · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-1.23%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | -0.3% | +13.0% | -13.27%p |
Neutral | 125 | 46% | +10.8% | +8.3% | +2.49%p |
Correction | 59 | 22% | +8.7% | +2.7% | +6.07%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
BMY vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:50
PER 16.3로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
16.3
비중 가중 배당
4.3%
비중 가중 β
0.23
애널리스트 매수
36%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| BMY | 2026-07-30 | D-21 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| BMY | Healthcare | 16.3 | 4.3% | 0.23 | 36% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 BMY 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 50.1%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.10
하방
-0.08
차이
-0.19
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.23%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: BMY(-1.23%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(88거래일)에서 SPY 대비 -13.3%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +6.1%p outperform.
- 섹터 노출: Healthcare 100%.
- 스타일 정합성: PER 16.3로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- 30일 내 실적 발표: BMY(D-21).
- BMY은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.22). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 5.8%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 15.8%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.08).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 90 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for BMY
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $57.44
VWAP Distance
+0.22%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0040/min
RVOL
0.94
cum / expected TOD
Volume Accel.
7.92
5m vs 20m avg
Trend Strength
59
0–100 composite
Realized Vol
30.6%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for BMY
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMY271217C00040000 | 12/17/27 · 1.4Y | $40.00 | $18.80 | 2.7x | 0.8846 | 6.9% | 11.17% | 36.38% | 167 | 86.53 |
| BMY280121C00030000 | 1/21/28 · 1.5Y | $30.00 | $27.78 | 1.9x | 0.9193 | 1.0% | 15.66% | 54.76% | 41 | 86.35 |
| BMY271217C00030000 | 12/17/27 · 1.4Y | $30.00 | $27.75 | 1.9x | 0.9176 | 0.9% | 16.22% | 56.97% | 61 | 86.11 |
| BMY280121C00043000 | 1/21/28 · 1.5Y | $43.00 | $16.80 | 3.0x | 0.8639 | 13.7% | 4.76% | 32.34% | 182 | 84.32 |
| BMY280121C00035000 | 1/21/28 · 1.5Y | $35.00 | $23.78 | 2.2x | 0.8931 | 5.4% | 14.51% | 48.39% | 65 | 83.66 |
| BMY280121C00038000 | 1/21/28 · 1.5Y | $38.00 | $21.25 | 2.4x | 0.8723 | 8.3% | 16.47% | 45.65% | 86 | 80.57 |
| BMY280121C00040000 | 1/21/28 · 1.5Y | $40.00 | $20.05 | 2.5x | 0.8549 | 12.7% | 14.46% | 44.64% | 371 | 79.07 |
| BMY271217C00045000 | 12/17/27 · 1.4Y | $45.00 | $14.85 | 3.2x | 0.8258 | 15.9% | 19.53% | 35.69% | 886 | 76.52 |
| BMY280121C00045000 | 1/21/28 · 1.5Y | $45.00 | $15.95 | 3.0x | 0.8170 | 21.7% | 13.17% | 37.88% | 280 | 73.02 |
| BMY280121C00047000 | 1/21/28 · 1.5Y | $47.00 | $13.90 | 3.3x | 0.8022 | 24.5% | 15.83% | 34.30% | 240 | 70.43 |
| BMY271217C00050000 | 12/17/27 · 1.4Y | $50.00 | $11.90 | 3.7x | 0.7578 | 37.0% | 20.17% | 34.68% | 806 | 60.68 |
| BMY280121C00050000 | 1/21/28 · 1.5Y | $50.00 | $12.05 | 3.6x | 0.7600 | 37.8% | 19.09% | 33.99% | 465 | 60.40 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.