GSK
GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
$52.78
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$52.78
Open
$53.06
High
$53.06
Low
$52.31
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
GSK 요약
기간 수익률
+27.5%
SPY 대비
+0.6%
SPY +26.9%
연환산 변동성
27.7%
최대 낙폭
-19.9%
Sharpe (무위험 0%)
0.95
30일 기대 변동
±15.9%
IV 55.3%
1개월
+3.6%
3개월
-8.5%
1년
+36.4%
SPY 상관
0.14
일반 거래일
시가총액
$105.19B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-1.17%p
SPY 대비 10거래일 평균
GSK · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-1.17%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -18.4% | +14.1% | -32.46%p |
Neutral | 125 | 46% | +42.9% | +8.3% | +34.52%p |
Correction | 59 | 22% | +9.4% | +2.7% | +6.71%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
GSK vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:05
PER 14.2로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
14.2
비중 가중 배당
3.4%
비중 가중 β
0.30
애널리스트 매수
14%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| GSK | 2026-07-28 | D-18 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| GSK | Healthcare | 14.2 | 3.4% | 0.30 | 14% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 GSK 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 55.3%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.14
하방
-0.25
차이
-0.38
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.17%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: GSK(-1.17%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -32.5%p underperform.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +34.5%p outperform.
- 섹터 노출: Healthcare 100%.
- 스타일 정합성: PER 14.2로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- 30일 내 실적 발표: GSK(D-18).
- GSK은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.30). 방어적 성격이 있습니다.
- 최대 낙폭이 19.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.25).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 90 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for GSK
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $52.63
VWAP Distance
+0.28%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0055/min
RVOL
0.66
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.52
5m vs 20m avg
Trend Strength
60
0–100 composite
Realized Vol
29.6%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for GSK
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK280121C00035000 | 1/21/28 · 1.5Y | $35.00 | $18.75 | 2.6x | 0.9096 | 5.7% | 5.87% | 34.29% | 171 | 91.43 |
| GSK280121C00038000 | 1/21/28 · 1.5Y | $38.00 | $16.40 | 2.8x | 0.8787 | 10.5% | 6.10% | 33.20% | 92 | 85.95 |
| GSK280121C00040000 | 1/21/28 · 1.5Y | $40.00 | $14.85 | 3.0x | 0.8542 | 14.6% | 7.41% | 32.64% | 87 | 81.54 |
| GSK280121C00042000 | 1/21/28 · 1.5Y | $42.00 | $13.45 | 3.2x | 0.8264 | 20.6% | 8.18% | 32.25% | 244 | 77.19 |
| GSK280121C00045000 | 1/21/28 · 1.5Y | $45.00 | $11.45 | 3.6x | 0.7830 | 32.9% | 7.86% | 31.01% | 142 | 67.55 |
| GSK280121C00047000 | 1/21/28 · 1.5Y | $47.00 | $10.20 | 3.9x | 0.7505 | 44.3% | 7.84% | 30.26% | 279 | 60.39 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.