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    ROST

    Ross Stores, Inc. Common Stock

    $222.82

    -0.04%(prev $222.91)
    VWAP +0.03%
    RVOL 0.46x

    As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

    Last Close

    $222.82

    Open

    $221.66

    High

    $223.69

    Low

    $221.03

    리스크·수익률 분석

    분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

    MV 스냅샷
    포트폴리오 분석으로 이동 →

    ROST 요약

    기간 수익률

    +52.8%

    SPY 대비

    +27.8%

    SPY +24.9%

    연환산 변동성

    25.4%

    최대 낙폭

    -13.1%

    Sharpe (무위험 0%)

    1.67

    30일 기대 변동

    ±12.2%

    IV 42.7%

    1개월

    -5.4%

    3개월

    +0.7%

    1년

    +66.5%

    SPY 상관

    0.33

    일반 거래일

    시가총액

    $68.86B

    현재 시장 레짐

    Bull
    신뢰도 99.6%

    Strong risk-on rally

    기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

    플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

    Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

    비중 가중 레짐 알파

    +0.09%p

    SPY 대비 10거래일 평균

    시장 레짐 상세

    ROST · 현재 레짐 적합도

    Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

    레짐 알파

    +0.09%p

    표본 358회

    레짐 적합

    중립

    플레이북 점수

    —

    0–1 스케일

    플레이북 편입

    0/5

    AI Momentum Regime

    레짐별 과거 성과

    분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

    국면거래일기간 비중포트폴리오SPY초과
    Bull
    		8933%-7.5%+12.3%-19.86%p
    Neutral
    		12546%+25.9%+8.3%+17.54%p
    Correction
    		5922%+31.3%+2.7%+28.60%p

    각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

    누적 수익률 (100 = 시작)

    ROST vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

    퀄리티·섹터·스타일

    펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:24

    성장·모멘텀과 정합

    비중 가중 PER 29.9·배당 0.83%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

    비중 가중 PER

    29.9

    비중 가중 배당

    0.8%

    비중 가중 β

    0.88

    애널리스트 매수

    74%

    strongBuy+buy 비중

    섹터 비중

    Consumer Cyclical100.0%

    종목별 펀더멘털

    종목섹터PER배당β매수%
    ROSTConsumer Cyclical29.90.8%0.8874%

    underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

    팩터 노출 (Beta)

    SPY·QQQ 대비 ROST 민감도

    시장 (SPY Beta)0.67
    기술 (QQQ Beta)0.39
    DITM LEAPS 최고 점수 71.8LEAPS 비교

    옵션·하방 상관관계

    IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

    ±12.2%

    30일 기대 변동폭 · IV 42.7%

    SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

    일반

    0.33

    하방

    0.17

    차이

    -0.17

    편입 종목 추천

    분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

    NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 94

    포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 0.05β 1.90수익 +43.7%LEAPS 87
    XYZBlock, Inc.적합도 87

    포트폴리오와 상관관계 0.19로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 0.19β 1.89수익 +19.8%LEAPS 78
    ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock적합도 89

    포트폴리오와 상관관계 0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 0.08β 3.09수익 +160.9%LEAPS 67
    AUAngloGold Ashanti plc적합도 87

    포트폴리오와 상관관계 0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 0.11β 1.63수익 +73.0%LEAPS 82
    GLWCorning Incorporated적합도 90

    포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.43로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 0.05β 2.43수익 +262.6%LEAPS 69
    APPApplovin Corporation Class A Common Stock적합도 89

    포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.98로 성장·베타 보완 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    하방 분리
    상관 0.04β 1.98수익 +25.4%LEAPS 60

    Price Analytics

    Intraday microstructure for ROST

    Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $222.75

    VWAP Distance

    +0.03%

    vs session VWAP

    VWAP Slope

    $-0.0010/min

    RVOL

    0.46

    cum / expected TOD

    Volume Accel.

    3.24

    5m vs 20m avg

    Trend Strength

    45

    0–100 composite

    Realized Vol

    33.8%

    20d ann.

    ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

    DITM LEAPS Analysis

    Call options ranked by leaps_score for ROST

    전체 종목 비교 보기 →
    ContractExpiryStrikePriceLev.DeltaExtrinsicSpreadIVOIScore
    ROST280121C001250001/21/28 · 1.5Y$125.00$111.501.8x0.8966
    12.3%
    		3.59%57.78%1
    74.28
    ROST280121C001600001/21/28 · 1.5Y$160.00$79.752.3x0.8373
    21.2%
    		4.39%46.43%2
    66.52
    ROST280121C001700001/21/28 · 1.5Y$170.00$72.752.5x0.8125
    27.4%
    		4.81%45.13%8
    62.67
    ROST280121C001750001/21/28 · 1.5Y$175.00$73.202.4x0.7918
    34.7%
    		6.28%49.62%1
    53.44
    ROST280121C001900001/21/28 · 1.5Y$190.00$59.502.8x0.7567
    44.8%
    		6.72%42.81%167
    52.18

    Ross Stores, Inc. Common Stock (ROST) 관련 리포트

    티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

    Daily Report
    2026년 4월 16일

    [일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?

    S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
    #S&P 500 7000
    #나스닥 사상 최고치
    #케빈 워시 연준 의장
    #PDT 규제 폐지
    #감마 스퀴즈
    #호르무즈 해협 봉쇄
    #원유 백워데이션
    #금값 4800달러
    #스태그플레이션 공포
    #자산 배분 전략
    2026년 4월 16일29 min read

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