MRK
Merck & Co., Inc.
$123.48
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$123.48
Open
$125.25
High
$125.50
Low
$122.93
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
MRK 요약
기간 수익률
+61.0%
SPY 대비
+34.1%
SPY +26.9%
연환산 변동성
27.7%
최대 낙폭
-11.9%
Sharpe (무위험 0%)
1.72
30일 기대 변동
±13.7%
IV 47.6%
1개월
+4.6%
3개월
+1.5%
1년
+53.7%
SPY 상관
0.08
일반 거래일
시가총액
$311.17B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.23%p
SPY 대비 10거래일 평균
MRK · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.23%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +11.5% | +14.1% | -2.56%p |
Neutral | 125 | 46% | +26.6% | +8.3% | +18.30%p |
Correction | 59 | 22% | +14.0% | +2.7% | +11.34%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
MRK vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:14
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 MRK 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 47.6%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.08
하방
0.26
차이
+0.18
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.23%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -2.6%p underperform.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +18.3%p outperform.
- 섹터 노출: Healthcare 100%.
- 30일 내 실적 발표: MRK(D-25).
- MRK은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.17). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 34.1%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 88 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for MRK
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $123.68
VWAP Distance
-0.16%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0126/min
RVOL
0.60
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.18
5m vs 20m avg
Trend Strength
63
0–100 composite
Realized Vol
33.3%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for MRK
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $52.65 | 2.2x | 0.9171 | 4.9% | 5.89% | 41.53% | 176 | 89.80 |
| MRK271217C00075000 | 12/17/27 · 1.4Y | $75.00 | $52.63 | 2.2x | 0.9164 | 4.9% | 5.80% | 42.71% | 220 | 89.76 |
| MRK271217C00080000 | 12/17/27 · 1.4Y | $80.00 | $48.55 | 2.3x | 0.8994 | 7.2% | 5.97% | 41.44% | 585 | 88.16 |
| MRK280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $48.18 | 2.3x | 0.8972 | 6.5% | 9.03% | 41.21% | 120 | 85.87 |
| MRK271217C00085000 | 12/17/27 · 1.4Y | $85.00 | $44.30 | 2.5x | 0.8794 | 9.6% | 7.90% | 40.47% | 461 | 84.49 |
| MRK280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $44.68 | 2.5x | 0.8792 | 10.3% | 7.05% | 39.74% | 134 | 83.30 |
| MRK271217C00090000 | 12/17/27 · 1.4Y | $90.00 | $40.85 | 2.6x | 0.8521 | 14.2% | 9.79% | 41.09% | 1,182 | 79.94 |
| MRK280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $40.93 | 2.6x | 0.8574 | 14.3% | 7.45% | 38.80% | 144 | 79.50 |
| MRK271217C00095000 | 12/17/27 · 1.4Y | $95.00 | $37.17 | 2.8x | 0.8329 | 19.1% | 7.40% | 38.56% | 292 | 75.70 |
| MRK280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $37.02 | 2.8x | 0.8334 | 18.8% | 9.59% | 37.90% | 85 | 74.22 |
| MRK280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $34.05 | 3.0x | 0.8085 | 26.4% | 6.17% | 36.61% | 692 | 71.76 |
| MRK271217C00100000 | 12/17/27 · 1.4Y | $100.00 | $33.48 | 3.0x | 0.8037 | 25.1% | 11.80% | 38.57% | 462 | 69.38 |
| MRK271217C00105000 | 12/17/27 · 1.4Y | $105.00 | $30.05 | 3.2x | 0.7779 | 33.2% | 10.32% | 36.64% | 253 | 63.61 |
| MRK280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $30.93 | 3.1x | 0.7762 | 35.1% | 10.19% | 37.23% | 473 | 63.06 |
Merck & Co., Inc. (MRK) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.