AZN
AstraZeneca PLC
$171.60
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$171.60
Open
$175.51
High
$175.55
Low
$171.46
리스크·수익률 분석
분석 기준: 272거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
AZN 요약
기간 수익률
+146.5%
SPY 대비
+119.1%
SPY +27.4%
연환산 변동성
103.0%
최대 낙폭
-16.3%
Sharpe (무위험 0%)
1.14
30일 기대 변동
±10.8%
IV 37.8%
1개월
-1.8%
3개월
-12.7%
1년
+156.2%
SPY 상관
0.08
일반 거래일
시가총액
$293.55B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.43%p
SPY 대비 10거래일 평균
AZN · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.43%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 272거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | -14.3% | +12.8% | -27.07%p |
Neutral | 124 | 46% | +163.6% | +8.8% | +154.88%p |
Correction | 59 | 22% | +8.3% | +2.7% | +5.63%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
AZN vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:09
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 AZN 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 37.8%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.08
하방
-0.16
차이
-0.23
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.43%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: AZN(-0.43%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(88거래일)에서 SPY 대비 -27.1%p underperform.
- Neutral 국면(124거래일)에서 SPY 대비 +154.9%p outperform.
- 섹터 노출: Healthcare 100%.
- 30일 내 실적 발표: AZN(D-17).
- AZN은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.64). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 119.1%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 16.3%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.16).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 78 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.08로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.02로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for AZN
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $172.58
VWAP Distance
-0.57%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0166/min
RVOL
1.03
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.11
5m vs 20m avg
Trend Strength
27
0–100 composite
Realized Vol
45.4%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for AZN
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZN280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $77.05 | 2.0x | 0.9164 | 6.2% | 3.76% | 44.87% | 1 | 83.03 |
| AZN280121C00120000 | 1/21/28 · 1.5Y | $120.00 | $60.25 | 2.5x | 0.8671 | 13.2% | 5.81% | 40.31% | 1 | 75.03 |
| AZN280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $62.50 | 2.3x | 0.8259 | 24.3% | 6.40% | 50.19% | 1 | 63.10 |
| AZN280121C00145000 | 1/21/28 · 1.5Y | $145.00 | $42.25 | 3.2x | 0.7767 | 35.4% | 8.28% | 36.42% | 2 | 57.06 |
| AZN280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $39.15 | 3.3x | 0.7543 | 43.0% | 9.45% | 36.06% | 6 | 52.34 |
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