NASDAQ

active

MRNA

Moderna, Inc. Common Stock

$68.26

-0.28%(prev $68.45)

VWAP -1.11%

RVOL 0.96x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$68.26

Open

$76.06

High

$76.06

Low

$67.35

리스크·수익률 분석

분석 기준: 30거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

MRNA 요약

기간 수익률

+62.7%

SPY 대비

+62.6%

SPY +0.1%

연환산 변동성

82.1%

최대 낙폭

-10.9%

Sharpe (무위험 0%)

5.41

30일 기대 변동

±34.7%

IV 121.0%

1개월

+60.8%

3개월

+62.7%

1년

+62.7%

SPY 상관

0.27

일반 거래일

시가총액

$29.28B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 76.8%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 9일현재 국면 58거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).

비중 가중 레짐 알파

+5.06%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

MRNA · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+5.06%p

표본 321회

레짐 적합

유리

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 30거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	30	100%	+62.7%	+0.1%	+62.60%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

MRNA vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:35

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

—

비중 가중 배당

—

비중 가중 β

0.94

애널리스트 매수

13%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Healthcare100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
MRNA	2026-07-31	D-21	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
MRNA	Healthcare	—	—	0.94	13%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 MRNA 민감도

시장 (SPY Beta)1.40

기술 (QQQ Beta)0.46

DITM LEAPS 최고 점수 74.8LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±34.7%

30일 기대 변동폭 · IV 121.0%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.27

하방

0.85

차이

+0.58

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +5.06%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: MRNA(+5.06%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
Bull 국면(30거래일)에서 SPY 대비 +62.6%p outperform.
섹터 노출: Healthcare 100%.
30일 내 실적 발표: MRNA(D-21).
MRNA은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.40). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 62.6%p 초과 수익을 기록했습니다.
시장 하락일(SPY -1% 이상)에 동반 하락 경향이 강합니다 (하방 상관 0.85).
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 75 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

ABBVABBVIE INC.적합도 95

포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.76로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 0.03β -0.76수익 +17.2%LEAPS 88

SCHWThe Charles Schwab Corporation적합도 93

포트폴리오와 상관관계 0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.22로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 0.08β -0.22수익 +14.0%LEAPS 87

HUMHumana Inc.적합도 91

포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.37로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.11β 0.37수익 +31.9%LEAPS 80

TDToronto Dominion Bank적합도 87

포트폴리오와 상관관계 0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.35로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 0.08β 0.35수익 +6.4%LEAPS 86

CMGChipotle Mexican Grill, Inc.적합도 86

포트폴리오와 상관관계 0.18로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.08로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 0.18β -0.08수익 +7.0%LEAPS 84

VZVerizon Communications적합도 88

포트폴리오와 상관관계 -0.23로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.88로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.23β -0.88수익 -12.9%LEAPS 94

Price Analytics

Intraday microstructure for MRNA

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $69.03

VWAP Distance

-1.11%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.0082/min

RVOL

0.96

cum / expected TOD

Volume Accel.

1.65

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

104.1%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for MRNA

As of Jul 10, 2026, 12:37 AM ET · 830 contracts

Spot (snapshot)

$76.56

P/C OI Ratio

0.82

193,884 / 236,057

P/C Volume Ratio

2.12

Zero Gamma

$76.02

Gamma Wall

$80.00

Max Pain (nearest)

$71.00

0d · -7.26% vs spot

Net GEX

20.26M

VGEX

18.31M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

2.43M

Charm (0DTE)

-30.69M

1DTE: -30.69M

Pin Risk

11.2%

ATM $77

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$76.61

model estimate

Dealer HP (DHP)

3.92K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $76.02Gamma Wall: $80.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$77.00	11.2%	6,344
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$75.00	6.5%	5,794
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$77.00	0.7%	68
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$77.00	0.1%	7
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	28	$77.00	0.1%	3
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	35	$76.00	0.6%	6
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	42	$75.00	4.0%	1,993
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	70	$75.00	3.5%	1,484

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$71.00	-7.26%	56,490
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$52.00	-32.08%	89,268
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$60.00	-21.63%	9,606
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$63.00	-17.71%	7,472
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	28	$65.00	-15.10%	4,833
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	35	$65.00	-15.10%	1,064
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	42	$65.00	-15.10%	49,934
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	70	$50.00	-34.69%	41,939

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

103.33%

25Δ Put IV

102.00%

25Δ Call IV

106.01%

25Δ Skew (Put−Call)

-4.00%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for MRNA

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
MRNA280121C00035000	1/21/28 · 1.5Y	$35.00	$41.20	1.5x	0.8880	20.1%	8.74%	88.53%	253	72.62
MRNA280121C00037000	1/21/28 · 1.5Y	$37.00	$40.25	1.5x	0.8780	23.2%	8.70%	88.93%	286	70.21
MRNA280121C00040000	1/21/28 · 1.5Y	$40.00	$38.40	1.5x	0.8631	27.3%	8.07%	86.94%	358	67.46
MRNA280121C00042000	1/21/28 · 1.5Y	$42.00	$37.43	1.6x	0.8529	30.7%	8.42%	86.79%	1,555	66.20
MRNA271217C00040000	12/17/27 · 1.4Y	$40.00	$37.73	1.6x	0.8625	26.0%	5.17%	86.26%	15	65.74
MRNA280121C00045000	1/21/28 · 1.5Y	$45.00	$36.13	1.6x	0.8377	36.5%	7.61%	87.02%	128	59.66
MRNA271217C00043000	12/17/27 · 1.4Y	$43.00	$36.85	1.6x	0.8468	32.4%	8.96%	89.06%	2	57.58
MRNA271217C00045000	12/17/27 · 1.4Y	$45.00	$35.77	1.6x	0.8363	35.9%	9.64%	88.23%	10	56.38
MRNA280121C00047000	1/21/28 · 1.5Y	$47.00	$34.70	1.6x	0.8267	39.7%	10.37%	84.55%	48	55.66
MRNA280121C00050000	1/21/28 · 1.5Y	$50.00	$33.50	1.6x	0.8112	46.5%	8.96%	84.79%	430	53.54
MRNA271217C00047000	12/17/27 · 1.4Y	$47.00	$34.90	1.6x	0.8259	40.0%	9.17%	88.22%	5	52.87
MRNA271217C00050000	12/17/27 · 1.4Y	$50.00	$33.15	1.7x	0.8093	45.9%	7.84%	86.07%	42	51.34
MRNA280121C00055000	1/21/28 · 1.5Y	$55.00	$31.55	1.7x	0.7857	59.0%	9.19%	84.79%	165	44.19
MRNA271217C00055000	12/17/27 · 1.4Y	$55.00	$30.97	1.7x	0.7825	58.3%	9.85%	85.27%	16	41.53
MRNA280121C00060000	1/21/28 · 1.5Y	$60.00	$29.28	1.8x	0.7585	72.9%	9.74%	83.00%	487	36.33
MRNA271217C00060000	12/17/27 · 1.4Y	$60.00	$28.78	1.8x	0.7550	72.5%	8.17%	83.84%	6	32.04

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Daily Report

2026년 7월 7일

노보 노디스크(NVO): 가격 인하 전략과 대량 생산 전환, 지금이 저평가 구간인가?

노보 노디스크(NVO)의 약가 인하, GLP-1 시장 경쟁, 일라이 릴리와의 비교, 위고비·오젬픽 전략, 카탈런트 인수, 구조조정, 밸류에이션을 종합 분석한 심층 투자 리포트.

#노보 노디스크

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#Novo Nordisk

#GLP-1

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#일라이 릴리

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#비만치료제

#투자분석

2026년 7월 7일28 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

MRNA

리스크·수익률 분석

MRNA 요약

현재 시장 레짐

MRNA · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

30일 내 실적 발표

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옵션·하방 상관관계

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편입 종목 추천

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Options Analytics

Dealer Gamma Exposure (GEX)

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PUT/CALL Skew & IV Smile

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