NVO
Novo-Nordisk A/S
$49.48
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$49.48
Open
$49.20
High
$49.63
Low
$48.74
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
NVO 요약
기간 수익률
-32.7%
SPY 대비
-59.6%
SPY +26.9%
연환산 변동성
51.5%
최대 낙폭
-56.4%
Sharpe (무위험 0%)
-0.44
30일 기대 변동
±17.8%
IV 62.2%
1개월
+19.2%
3개월
+29.9%
1년
-29.8%
SPY 상관
0.33
일반 거래일
시가총액
$216.33B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.50%p
SPY 대비 10거래일 평균
NVO · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.50%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +10.2% | +14.1% | -3.92%p |
Neutral | 125 | 46% | -11.6% | +8.3% | -19.96%p |
Correction | 59 | 22% | -30.9% | +2.7% | -33.53%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
NVO vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:18
PER 11.9로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
11.9
비중 가중 배당
3.6%
비중 가중 β
0.36
애널리스트 매수
29%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| NVO | 2026-08-05 | D-26 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| NVO | Healthcare | 11.9 | 3.6% | 0.36 | 29% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 NVO 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 62.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.33
하방
0.35
차이
+0.02
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.50%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: NVO(-0.50%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -33.5%p underperform.
- 섹터 노출: Healthcare 100%.
- 스타일 정합성: PER 11.9로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- 30일 내 실적 발표: NVO(D-26).
- NVO은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.34). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 59.6%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 56.4%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 87 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.11로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for NVO
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $49.34
VWAP Distance
+0.28%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0015/min
RVOL
0.50
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.97
5m vs 20m avg
Trend Strength
47
0–100 composite
Realized Vol
32.7%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for NVO
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO280121C00030000 | 1/21/28 · 1.5Y | $30.00 | $21.70 | 2.0x | 0.8881 | 12.0% | 1.84% | 50.00% | 3,008 | 87.41 |
| NVO271217C00030000 | 12/17/27 · 1.4Y | $30.00 | $21.08 | 2.1x | 0.8885 | 9.4% | 6.88% | 50.85% | 3,927 | 87.35 |
| NVO280121C00027500 | 1/21/28 · 1.5Y | $27.50 | $23.60 | 1.9x | 0.9081 | 8.5% | 2.54% | 51.98% | 11 | 84.84 |
| NVO271217C00027500 | 12/17/27 · 1.4Y | $27.50 | $23.35 | 1.9x | 0.9120 | 7.5% | 2.57% | 51.40% | 1 | 83.39 |
| NVO280121C00035000 | 1/21/28 · 1.5Y | $35.00 | $18.22 | 2.3x | 0.8356 | 22.7% | 3.02% | 48.78% | 6,367 | 78.06 |
| NVO271217C00035000 | 12/17/27 · 1.4Y | $35.00 | $17.80 | 2.3x | 0.8386 | 20.8% | 3.37% | 47.90% | 881 | 77.31 |
| NVO280121C00032500 | 1/21/28 · 1.5Y | $32.50 | $20.03 | 2.1x | 0.8614 | 17.1% | 2.25% | 50.04% | 7 | 76.27 |
| NVO271217C00037500 | 12/17/27 · 1.4Y | $37.50 | $16.25 | 2.4x | 0.8076 | 28.7% | 4.31% | 47.83% | 181 | 68.92 |
| NVO280121C00040000 | 1/21/28 · 1.5Y | $40.00 | $15.25 | 2.5x | 0.7758 | 40.4% | 3.93% | 47.95% | 8,817 | 64.47 |
| NVO280121C00037500 | 1/21/28 · 1.5Y | $37.50 | $16.70 | 2.4x | 0.8061 | 30.6% | 3.59% | 48.49% | 3 | 63.84 |
| NVO271217C00040000 | 12/17/27 · 1.4Y | $40.00 | $14.80 | 2.6x | 0.7758 | 38.6% | 4.73% | 47.42% | 1,531 | 63.46 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.