NVS
Novartis AG
$154.06
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$154.91
High
$154.91
Low
$153.71
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
NVS 요약
기간 수익률
+32.7%
SPY 대비
+7.8%
SPY +24.9%
연환산 변동성
21.5%
최대 낙폭
-15.2%
Sharpe (무위험 0%)
1.32
30일 기대 변동
±8.4%
IV 29.5%
1개월
+4.2%
3개월
+2.7%
1년
+27.2%
SPY 상관
0.21
일반 거래일
시가총액
$299.63B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
-0.71%p
SPY 대비 10거래일 평균
NVS · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.71%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | +2.0% | +12.3% | -10.34%p |
Neutral | 125 | 46% | +31.8% | +8.3% | +23.47%p |
Correction | 59 | 22% | -1.3% | +2.7% | -3.93%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
NVS vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:18
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 NVS 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 29.5%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.21
하방
-0.03
차이
-0.24
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.71%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: NVS(-0.71%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -10.3%p underperform.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +23.5%p outperform.
- 섹터 노출: Healthcare 100%.
- 30일 내 실적 발표: NVS(D-12).
- NVS은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.35). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 7.8%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 15.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.03).
- DITM LEAPS 최고 점수 94 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for NVS
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $154.15
VWAP Distance
-0.06%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0037/min
RVOL
0.22
cum / expected TOD
Volume Accel.
1.02
5m vs 20m avg
Trend Strength
38
0–100 composite
Realized Vol
28.2%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for NVS
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVS280121C00120000 | 1/21/28 · 1.5Y | $120.00 | $37.40 | 3.7x | 0.8901 | 9.0% | 5.88% | 23.86% | 143 | 89.59 |
| NVS280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $59.10 | 2.3x | 0.8949 | 8.5% | 5.08% | 40.36% | 75 | 84.93 |
| NVS280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $50.45 | 2.7x | 0.8716 | 12.7% | 4.16% | 35.97% | 47 | 81.54 |
| NVS280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $55.00 | 2.4x | 0.8727 | 10.8% | 9.09% | 41.38% | 48 | 79.79 |
| NVS280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $27.60 | 4.4x | 0.7931 | 31.0% | 6.52% | 24.36% | 136 | 70.54 |
| NVS280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $39.25 | 3.2x | 0.8085 | 26.0% | 6.37% | 33.87% | 63 | 69.65 |
| NVS271217C00125000 | 12/17/27 · 1.4Y | $125.00 | $38.50 | 3.2x | 0.8109 | 24.6% | 6.23% | 33.58% | 4 | 67.92 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.