ABBV
ABBVIE INC.
$247.97
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$251.18
Low
$245.09
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
ABBV 요약
기간 수익률
+34.9%
SPY 대비
+9.9%
SPY +24.9%
연환산 변동성
25.6%
최대 낙폭
-19.2%
Sharpe (무위험 0%)
1.21
30일 기대 변동
±13.6%
IV 47.4%
1개월
+11.3%
3개월
+22.4%
1년
+34.8%
SPY 상관
0.01
일반 거래일
시가총액
$449.91B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
-0.66%p
SPY 대비 10거래일 평균
ABBV · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.66%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +21.0% | +12.3% | +8.71%p |
Neutral | 125 | 46% | +25.4% | +8.3% | +17.04%p |
Correction | 59 | 22% | -11.1% | +2.7% | -13.79%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
ABBV vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:43
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 ABBV 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 47.4%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.01
하방
-0.06
차이
-0.06
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.66%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: ABBV(-0.66%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -13.8%p underperform.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +17.0%p outperform.
- 섹터 노출: Healthcare 100%.
- 30일 내 실적 발표: ABBV(D-22).
- ABBV은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.02). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 9.9%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 19.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 89 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.39로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for ABBV
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $246.95
VWAP Distance
+0.41%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0002/min
RVOL
0.71
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.40
5m vs 20m avg
Trend Strength
52
0–100 composite
Realized Vol
38.6%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for ABBV
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV280121C00165000 | 1/21/28 · 1.5Y | $165.00 | $88.00 | 2.6x | 0.9112 | 5.6% | 5.68% | 33.82% | 90 | 87.83 |
| ABBV270917C00170000 | 9/17/27 · 1.2Y | $170.00 | $82.00 | 2.8x | 0.9129 | 4.8% | 4.88% | 33.70% | 30 | 87.48 |
| ABBV280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $84.25 | 2.6x | 0.9003 | 7.3% | 5.34% | 33.57% | 48 | 85.42 |
| ABBV270917C00175000 | 9/17/27 · 1.2Y | $175.00 | $78.25 | 2.9x | 0.8997 | 6.6% | 4.60% | 33.69% | 25 | 85.13 |
| ABBV280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $80.00 | 2.8x | 0.8927 | 8.6% | 5.00% | 32.48% | 57 | 84.59 |
| ABBV280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $76.00 | 2.9x | 0.8812 | 10.4% | 5.26% | 32.05% | 203 | 83.93 |
| ABBV270917C00180000 | 9/17/27 · 1.2Y | $180.00 | $73.98 | 3.0x | 0.8877 | 7.9% | 5.34% | 33.25% | 19 | 82.89 |
| ABBV270917C00185000 | 9/17/27 · 1.2Y | $185.00 | $70.95 | 3.1x | 0.8746 | 11.1% | 2.82% | 32.85% | 32 | 81.44 |
| ABBV280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $72.50 | 3.0x | 0.8664 | 13.0% | 5.52% | 32.16% | 67 | 80.03 |
| ABBV280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $69.00 | 3.1x | 0.8516 | 15.8% | 5.80% | 32.11% | 116 | 77.73 |
| ABBV270917C00190000 | 9/17/27 · 1.2Y | $190.00 | $66.55 | 3.2x | 0.8566 | 12.7% | 6.16% | 33.25% | 28 | 77.65 |
| ABBV270917C00195000 | 9/17/27 · 1.2Y | $195.00 | $62.80 | 3.3x | 0.8423 | 15.4% | 6.05% | 32.70% | 38 | 75.48 |
| ABBV280121C00195000 | 1/21/28 · 1.5Y | $195.00 | $65.50 | 3.2x | 0.8368 | 18.9% | 6.11% | 31.94% | 180 | 75.23 |
| ABBV280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $61.50 | 3.3x | 0.8266 | 21.8% | 4.88% | 30.58% | 327 | 74.36 |
| ABBV270917C00200000 | 9/17/27 · 1.2Y | $200.00 | $59.98 | 3.4x | 0.8273 | 19.8% | 2.92% | 32.11% | 10 | 71.71 |
| ABBV270917C00210000 | 9/17/27 · 1.2Y | $210.00 | $52.35 | 3.7x | 0.7901 | 27.2% | 7.26% | 31.93% | 65 | 65.45 |
| ABBV280121C00210000 | 1/21/28 · 1.5Y | $210.00 | $55.95 | 3.5x | 0.7854 | 31.9% | 8.76% | 32.20% | 301 | 63.98 |
| ABBV270917C00220000 | 9/17/27 · 1.2Y | $220.00 | $45.85 | 4.1x | 0.7544 | 38.7% | 5.02% | 30.53% | 49 | 57.75 |
| ABBV280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $49.60 | 3.8x | 0.7526 | 43.4% | 8.47% | 31.21% | 880 | 57.21 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.