Bank of America Corporation holdings are a broad financial-group reporting signal; verify the actual manager, account and client mandate before reading them as a stock-selection view.
선호
In disclosed wealth and institutional mandates, client-goal-based allocation, diversification, periodic portfolio review and manager due diligence; no group-wide single-stock preference is established.
회피
Not established at parent level; avoid attributing any sector or security exclusion policy to the entire group based on a broad filer name
신호 very_high (1.5조 달러 운용 자산과 5조 달러 자산관리 네트워크를 거느린 월가 최대 기관투자자 신호)
13F 이름 매칭
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
신호 very_high (1.2조 달러 총 고객 자산을 거느린 캐나다 최대 금융 제국의 강력한 앵커 신호)
13F 이름 매칭
Royal Bank of Canada(RBC)의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(39개 종목 커버리지, AUM 1.2조 달러)는 '해당 기업이 160년 역사의 캐나다 1등 금융 제국과 RBC GAM, 그리고 북미 부유층 자산관리 네트워크로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 배당 복리 성장력을 검증받아 전 세계 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
일본 금리 정상화가 이자 수익과 이익을 끌어올리지만, 자산 평가손실·신용비용·준법 사건이 낙관론을 제한한다.
동종 지위
해당없음
평가 괴리
적정
턴어라운드
초기
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장은 일본의 금리 정상화와 대형 은행의 예금·대출 기반이 MUFG의 이자수익 및 자본환원 개선으로 이어질 가능성을 주목한다. 1분기 순이자이익과 순이익은 이 경로를 뒷받침하지만, 순이익에는 지분법 이익과 주식 매각이익도 포함되고 신용비용과 만기보유채권 평가손실은 커졌다. 현재 사실은 금리 수혜를 지지하되 이익의 반복성과 자산·준법 위험이 균형을 이루는 기본 경로를 보여준다.
기본
일본 금리 정상화와 대출 규모가 순이자이익을 지지하지만, 예금 재가격과 비용 증가가 일부 상쇄한다. 1분기 8,094억 엔 순이익과 30% 연간 목표 진척은 출발점이며, 11월 중간 실적에서 2조 7,000억 엔 목표 유지와 신용비용 안정이 확인돼야 한다.
강세
예금 잔액이 안정되고 대출 금리 반영이 조달비용 상승보다 빨라지며, 부실채권 비율 하락과 비용 통제가 이어진다. 공동 스테이블코인 및 온체인 레포가 FY2026 중 실거래로 전환되고 수수료·운영 효율 기여가 확인되면 현재 수혜가 구조적 성장으로 확장될 수 있다.
약세
예금 이탈과 조달비용 상승으로 스프레드 개선이 멈추고, 일본 금리 변동이 만기보유채권의 미실현 손실과 유동성 압력을 키운다. 신용비용이 계속 늘거나 인도네시아 인수 신고 지연 혐의가 제재로 이어지면 1분기 이익 증가만으로는 연간 목표와 배당 성장 경로를 뒷받침하지 못할 수 있다.
핵심 촉매
11월 중간 실적에서 순이자이익 성장과 연간 2.7조 엔 목표 진척 확인
핵심 리스크
예금 재가격·채권 평가손실·신용비용과 인도네시아 준법 사건의 복합 부담
Peer 대비
MUFG는 일본 대형은행 가운데 큰 이익 규모를 보이며 대출 금리 상승과 예금·대출 규모 확대의 수혜를 확인했다. 그러나 지분법 이익과 증권 관련 수익의 기여, 분기 신용비용 증가, 1.26조 엔의 만기보유채권 평가손실 및 진행 중인 KPPU 절차 때문에 이익 질과 위험을 함께 봐야 한다.
인도네시아 경쟁당국의 인수 신고 지연 심리 개시
높음
기타
인도네시아 경쟁당국 KPPU는 MUFG은행의 만달라 멀티파이낸스 인수 신고가 법정 기한보다 영업일 6일 늦었다는 혐의에 대해 2026년 8월 예비 심리를 열었다. 이는 당국 조사·주장 단계이며 최종 위반 판정이나 제재로 확정되지 않았다.
KPPU는 2024년 만달라 멀티파이낸스 인수 통지가 6영업일 지연됐다는 혐의의 예비 심리를 시작했다.
일본 GAAP 기준 2026년 1분기 지배주주 귀속 순이익은 MUFG 8,094억 엔, SMFG 5,014억 엔이었다. MUFG는 더 큰 절대 이익을 냈지만, 회계기준은 같아도 사업 구성·규모 차이가 있고 MUFG의 지분법 이익 증가가 결과를 보탰으므로 이를 은행 본업의 수익성 순위로 해석할 수 없다.
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
갱신 필요하락 구간 확인
자료를 갱신한 뒤 현재 상태를 다시 평가해야 합니다.
이번 하락
이번 하락은 9.4%·29거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 44%의 최대 낙폭 이상, 기간은 73%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 한가운데 근처이고, 이어진 기간은 과거보다 두드러진 쪽입니다. 낙폭보다 오래 이어진 점이 더 눈에 띕니다. 누적 부담은 131 %·거래일로 과거 54%의 종료 구간 이상입니다.
가격 위치
현재가 $21.86는 첫 참고 가격 $21.60 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 1.2%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
현재 판정
IV와 실제 변동 비교 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 한 항목이 풀려도 다른 사유가 남으면 판정은 그대로입니다.
비슷한 과거
46건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 -0.1%, 중간 추가 하락 중앙값은 7.1%, 기간 중 당시 고점 회복은 21/46건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수로 끝난 21건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 3.4%였습니다. 관측 기간이 겹친 사례 13건이 있어 독립된 46번으로 읽지 않습니다.
옵션과 다음 확인
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-15$21.86 · 적용 고점 2026-09-03$24.13 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
역사적 가격선 · 계산 가능현재 IV/RV · 자료 확인 필요IV 순위 · 표본 확인 필요
자료 확인 1개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
과거 하락의 참고 가격
현재가 $21.86는 첫 참고 가격 $21.60 위에 있습니다.
다음 A$21.60까지 현재가 대비 1.2% 아래입니다.중단 참고선 $20.00은 현재가보다 8.5%아래에 있습니다.가격 도달과 현재 ‘갱신 필요’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-09-03 $24.13 · 현재 가격 $21.86 (2026-10-15) · 확정 종가 $21.86 (2026-10-15)
현재가와 참고 가격 · 실제 가격 차이에 비례
현재가
참고선 A/B/C
적용 고점
중단 참고선
적용 고점$24.13
현재가$21.86
A$21.60
중단 참고선$20.00
B$19.97
C$18.34
A 참고 가격
도달 전
$21.60
1.2% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 10.5% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 12거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B 참고 가격
도달 전
$19.97
8.6% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 17.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 51%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 21거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C 참고 가격
도달 전
$18.34
16.1% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 24.0% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 20%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 28거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
적용 고점에서 계산한 역사적 참고 가격
참고선
가격
현재가와 거리
과거 가중 도달률
과거 중앙 도달기간
A
$21.60
1.2% 더 하락 시
도달 전
75.3%
12거래일계산 기준
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 10.5% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 12거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B
$19.97
8.6% 더 하락 시
도달 전
51.2%
21거래일계산 기준
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 17.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 51%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 21거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C
$18.34
16.1% 더 하락 시
도달 전
20.2%
28거래일계산 기준
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 24.0% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 20%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 28거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
참고 가격 계산 기준 확인
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이 종목의 과거에서 지금은 어디인가
이번 하락은 9.4%·29거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 44%의 최대 낙폭 이상, 기간은 73%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
누적 부담은 131 %·거래일로 과거 54%의 종료 구간 이상입니다. 반등과 이전 고점 회복은 따로 확인합니다.
자동 분석 고점 2026-09-03 $24.13 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2001-04-02 ~ 2026-10-15 · 종료 176구간
낙폭 깊이 위치
−9.4%
과거 종료 하락 약 44%의 최대 하락 폭 이상입니다.
계산 기준 확인
44백분위 · 이번 구간 최대 −9.4% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
29거래일
과거 종료 구간의 약 73%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
계산 기준 확인
기간 위치 73백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
131 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 54%의 누적 부담 이상입니다.
계산 기준 확인
54백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 176개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
계산 기준 확인
적용 유효 102.1회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘갱신 필요’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
분석 기간에 따른 가격선·판정 비교
같은 적용 고점 2026-09-03 $24.13 · 분석일 2026-10-16 · 같은 현재 시장 자료
2000년 이후
2001-04-02 ~ 2026-10-15
종료 176구간 · 적용 유효 102.1회
가중 25백분위$21.60
가중 50백분위$19.97
가중 80백분위$18.34
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 관망
최근 10년
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 63구간 · 적용 유효 33.2회
가중 25백분위$22.29
가중 50백분위$21.00
가중 80백분위$18.79
참고선 1개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 분할매수 검토
25백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $0.69 높음
50백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $1.03 높음
80백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $0.45 높음
장기 고점·최근 고점·누적 부담 확인
장기 고점 · 미회복 위험
$24.13
2026-09-03 · −9.4% · 29거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$24.13
2026-09-03
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-09-24.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 102.1회·최대 적용 비중 1.6%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
2006-05-09 ~ 2025-08-14 · 최대 −79.3% · 고점 회복 4847거래일
2001-05-04 ~ 2005-09-16 · 최대 −72.5% · 고점 회복 1097거래일
2026-02-13 ~ 2026-06-04 · 최대 −17.3% · 고점 회복 76거래일
비슷한 하락 구간 · 경로와 기간 비교
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 29거래일 미회복
● 2012-07-27 ~ 2012-09-13
최대 −9.5% · 저점까지 27거래일
반등 확인까지 33거래일
평균 −5.4% · 면적 179 %·거래일
● 2004-01-05 ~ 2004-02-17
최대 −8.0% · 저점까지 21거래일
반등 확인까지 29거래일
평균 −4.0% · 면적 117 %·거래일
● 2023-09-14 ~ 2023-11-01
최대 −9.8% · 저점까지 27거래일
반등 확인까지 34거래일
평균 −6.0% · 면적 205 %·거래일
● 2024-03-22 ~ 2024-05-03
최대 −7.4% · 저점까지 17거래일
반등 확인까지 29거래일
평균 −4.0% · 면적 115 %·거래일
현재 판정을 만든 조건
IV와 실제 변동 비교 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 남은 2개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
IV와 실제 변동 비교 · 판정의 핵심
미확인
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
관측값과 자료 기준
일정 만기 IV와 20개 연속 조정 수익률의 RV가 필요합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
최근 가격 안정
미충족
마지막 확정 종가가 이전 20거래일의 최저 종가보다 더 낮습니다. 깊게 하락한 상태에서도 새 저점을 만들고 있습니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
관측값과 자료 기준
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 경신했습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 수급
충족
콜 양수·풋 음수 가정의 순 GEX는 음수가 아니어서 이 수급 조건은 충족했습니다. 실제 딜러 포지션이나 가격 안정을 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 새 옵션 자료에서도 같은 집계 기준의 순 GEX가 음수인지 확인합니다.
관측값과 자료 기준
유효한 순 GEX가 음수가 아닙니다. 실제 딜러 포지션이나 가격 안정의 보장은 아닙니다. · 유효 감마 계약 35/43개 · OI 커버리지 100%
Fri Oct 16 2026 14:44:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 사용 가능
실적 일정
충족
확인된 실적 발표일까지 14달력일보다 많이 남아 이 일정 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
관측값과 자료 기준
발표까지 28달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
구간별 중단 참고선
충족
이번 구간에서 $20.00 아래로 마감한 기록과 현재 장중 이탈이 확인되지 않았습니다.
다음 확인 · 장중 움직임과 확정 종가의 이탈을 구분해서 확인합니다.
관측값과 자료 기준
$20.00 · 현재 이탈 없음.
2026-09-04T03:49:21.953Z · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 관망. 첫 참고 가격과의 거리도 계속 확인합니다.
다음 확인 · 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
현재 옵션이 반영하는 위험
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 수급 조건 충족과 가격 안정은 별도로 확인합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 16. 10:44
옵션 변동성과 최근 실제 변동
—
비교에 필요한 30일 옵션 변동성과 최근 실제 변동 자료를 확인 중입니다.
계산 기준 확인
30일 IV — / 최근 20개 수익률의 RV — · 장마감 IV 관측 · RV 기준 미확인 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
11.4%p
비교한 하락 보호용 풋의 IV가 상승 쪽 콜보다 11.4%p 높습니다.
계산 기준 확인
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
-2.6%p
먼 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
계산 기준 확인
35일 만기 − 126일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
옵션 변동 폭과 중단 참고선의 의미
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-09-03) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 현재 장중 이탈과 이번 구간의 종가 이탈 기록은 없습니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 09. 03. 23:49
유사한 상태 이후에는 어땠나
46건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 -0.1%, 중간 추가 하락 중앙값은 7.1%, 기간 중 당시 고점 회복은 21/46건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.
양수 종료 21건·음수 23건·0 수익 2건입니다. 양수로 끝난 동일한 21건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 3.4%였고, 기간 중 고점 회복은 15건이었습니다.
관측 기간이 겹친 사례 13건·겹치지 않는 기간 묶음 33개입니다.
가격선 계산의 종료 구간 176개와 이 결과의 관측 완료 46건은 서로 다른 표본입니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 13건 · 겹치지 않는 기간 묶음 33개.
기간 끝 수익률 중앙값
-0.1%
기간 중 추가 하락 중앙값
7.1%
기간 내 당시 고점 회복률
45.7%
가운데 50%의 수익률 -5.6% ~ +9.9%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.
사례별 이후 경로 보기
전체 46건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
동일 사례의 기간 말 수익과 중간 하락 및 고점 회복
비교 시점
수익률
추가 하락
회복
2019-03-29
-5.9%
7.9%
없음
2020-10-27
+17.7%
2.5%
관측됨
2021-04-16
-0.2%
3.5%
없음
2021-06-30
+12.5%
4.6%
관측됨
2021-10-22
+4.3%
8.5%
없음
2022-04-20
-14.5%
15.2%
없음
2022-08-26
-2.9%
17.0%
없음
2023-10-13
+6.6%
3.3%
없음
표본 선정과 결과의 의미
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
2019-03-29 · 당시 8.0% 하락 · 고점 후 40거래일 · 하락 구간 종료
2020-10-27 · 당시 7.7% 하락 · 고점 후 21거래일 · 하락 구간 종료
2021-04-16 · 당시 9.2% 하락 · 고점 후 19거래일 · 하락 구간 종료
2021-06-30 · 당시 7.7% 하락 · 고점 후 26거래일 · 하락 구간 종료
2021-10-22 · 당시 8.1% 하락 · 고점 후 19거래일 · 하락 구간 종료
2022-04-20 · 당시 10.4% 하락 · 고점 후 20거래일 · 하락 구간 종료
2022-08-26 · 당시 7.6% 하락 · 고점 후 19거래일 · 하락 구간 종료
2023-10-13 · 당시 8.7% 하락 · 고점 후 21거래일 · 하락 구간 종료
과거 하락 구간 비교계산 방법과 자료 상태
가격
2026-10-15 · 사용 가능
확정 일봉
2026-10-15 · 사용 가능
IV
2026-10-09 · 갱신 필요
옵션 수급
2026. 10. 16. 10:44 · 사용 가능
조정종가
2026-10-15 · 사용 가능
장마감 IV 관측 10일 / 순위 통계에 필요 20일입니다. IV 순위는 표시하지 않으며 현재 IV/RV 비교는 별도로 평가합니다.
과거 IV 이력이 2거래일 이상 뒤처져 IV 순위와 변화 비교를 보류합니다.
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
정확히 5거래일 전의 같은 방식 IV가 없어 IV 변화 비교를 보류합니다.
공매도 잔고가 전월 대비 28.7% 늘었습니다.
2026-08-31 확정 반등으로 이전 하락 구간이 종료되어 기준이 변경되었습니다. 이전 고점 23.10 → 전환일 고점 22.96 (현재 주가 단위).
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
—
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 0회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
옵션 내재변동성 추이
2026-09-08 ~ 2026-10-09 · 10회 관측 · 최근 값 37.8%
날짜별 IV 값 보기
관측 날짜별 옵션 내재변동성
관측일
IV
2026-10-09
37.8%
2026-10-07
44.7%
2026-10-06
45.4%
2026-10-01
44.5%
2026-09-30
49.9%
2026-09-25
32.1%
2026-09-24
34.6%
2026-09-16
36.2%
2026-09-11
32.7%
2026-09-08
44.3%
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.