Bank of America Corporation holdings are a broad financial-group reporting signal; verify the actual manager, account and client mandate before reading them as a stock-selection view.
선호
In disclosed wealth and institutional mandates, client-goal-based allocation, diversification, periodic portfolio review and manager due diligence; no group-wide single-stock preference is established.
회피
Not established at parent level; avoid attributing any sector or security exclusion policy to the entire group based on a broad filer name
신호 very_high (1.5조 달러 운용 자산과 5조 달러 자산관리 네트워크를 거느린 월가 최대 기관투자자 신호)
13F 이름 매칭
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
금리·수수료·자본환원은 개선 중이나, peer 대비 규모와 시장손익 의존을 감안하면 기대와 사업경로는 대체로 일치합니다.
펀더멘털 기준 Oct 16, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
핵심 통계
MFG 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 16, 2026
Otemachi Tower · Chiyoda, Japan · 직원 52,427명
52주 가격 위치범위의 76%
$6.18$11.49
시가총액
$123.38B
Trailing P/E
14.6
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
7.4
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$0.70
배당 수익률
1.73%
배당성향
24.9%
베타
0.39
시장보다 방어적
ROE
12.5%
P/B
1.71
P/S (TTM)
0.03
PEG
1.53
EV/EBITDA
—
52주 범위
$6.18 – $11.49
현재 위치 76%
거래량
4.28M
20일 평균 2.66M · 1.6배
애널리스트 의견
매수 50%
총 2명 · 0m
Strong Buy 0Buy 1Hold 0Sell 0Strong Sell 1
펀더멘털 진단
MFG 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
성장
동반 성장
매출 성장
+35.0%
이익 성장
+49.7%
분기 이익 성장
+45.6%
이익이 매출보다 빠르게 증가해 영업 레버리지가 나타납니다.
수익성
높은 마진
매출총이익률
0.0%
영업이익률
46.7%
순이익률
29.1%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
재무건전성
현금 우위
순현금
$44.15T
부채/자본
—
동종 커버리지
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-09-17
동종 peer (japan_global_universal_banks)
금융 · Banks - Regional
일본 3대 메가뱅크를 국내 직접 비교군으로 두고, HSBC·산탄데르·BBVA는 기업금융·자산관리·글로벌 시장사업을 함께 하는 국제 은행그룹의 참고군으로 포함했습니다. 회계기준·환율·사업구성이 달라 일본 peer와의 같은 분기 비교를 우선하고 국제 peer는 보조 맥락으로만 사용합니다.
금리·수수료·자본환원은 개선 중이나, peer 대비 규모와 시장손익 의존을 감안하면 기대와 사업경로는 대체로 일치합니다.
동종 지위
해당없음
평가 괴리
적정
턴어라운드
없음
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장 내러티브는 일본 금리 정상화가 은행의 대출수익률과 순이자이익을 끌어올리고, 기록적인 이익과 배당·자사주 매입이 이어진다는 이야기입니다. Mizuho의 1분기 순이자이익·국내 스프레드·수수료 개선은 이를 뒷받침하지만, ETF 등 시장손익이 순사업이익 증가에 기여했고 국내 예금 총액은 감소했습니다. 순이익 규모도 SMFG와 MUFG보다 작아 금리수혜와 성장 우위가 이미 확인됐다고 보기 어렵습니다. 현재 자료상 기대와 기본 경로는 대체로 일치해 narrativeGap은 적정입니다.
기본
일본 금리 정상화와 대출잔액 증가가 이자이익을 지지하고 기업금융·자산관리 수수료가 성장합니다. 국내 대출·예금 금리 차가 1.26% 부근에서 유지되고 신용비용이 연간 전망 1,100억 엔 이내에 머물면 회사의 순사업이익 1조 6,300억 엔 및 순이익 1조 3,000억 엔 목표에 접근합니다. 다만 분기별 성장은 1분기보다 완만해집니다.
강세
대출수익률이 예금비용보다 계속 빠르게 올라 스프레드가 확대되고, 기업 솔루션·자산관리 수수료가 시장손익 없이도 늘어납니다. Rakuten 제휴와 AI 적용이 고객 확보·비용 효율로 이어지고 신용비용이 낮게 유지되어 FY2026 전망을 웃돌며, FY2027 자본수익률 목표로 이어집니다.
약세
예금 경쟁으로 조달비용이 대출수익률을 따라잡고, 금리·주식시장 변동이 ETF 이익과 유가증권 평가를 악화시킵니다. 기업·해외 차주 부실이 늘어 신용비용이 연간 전망을 초과하고, Rakuten 제휴·Avendus 인수·AI 투자에서 비용이 먼저 발생하면 환원 확대와 이익 목표를 동시에 지키기 어렵습니다.
핵심 촉매
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
Mizuho Financial Group, Inc. American Depositary Shares (Each representing one-fifth of an Ordinary Share) (MFG) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 10월 16일
TSMC 2026년 3분기 실적: 순이익 8%, 잉여현금 66% 증가의 차이
TSMC 3분기 순이익과 현금흐름을 직접 분해했습니다. 잉여현금 증가의 28%를 만든 투자 집행 감소와 운전자본 효과를 구분하고, 다음 실적에서 판단을 바꿀 조건을 제시합니다.
1분기 순사업이익과 순이익은 크게 증가했고 자본비율도 개선됐지만, 이익 증가에는 ETF 등 시장손익이 포함됐으며 순이익 규모는 SMFG와 MUFG보다 작습니다. 예금 총액 감소, peer보다 소폭 낮은 국내 스프레드, 인수·디지털 투자 실행을 함께 보면 시장의 금리수혜 기대와 기본 경로는 대체로 맞아 적정으로 판단합니다.
2026년 6월 말 연결 보통주자본비율
높음
실적발표/IR
13.51 %
국제기준 CET1 비율 13.51%, 총자본비율 17.74%; 3월 말 CET1 13.23%에서 0.28%p 상승
공시 요약: 6월 말 연결 CET1 비율은 13.51%, 총자본비율은 17.74%였습니다. CET1은 3월 말보다 0.28%p 높아졌습니다.
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
갱신 필요하락 구간 확인
자료를 갱신한 뒤 현재 상태를 다시 평가해야 합니다.
이번 하락
이번 하락은 10.7%·24거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 57%의 최대 낙폭 이상, 기간은 67%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 한가운데 근처이고, 이어진 기간은 과거보다 두드러진 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 누적 부담은 125 %·거래일로 과거 54%의 종료 구간 이상입니다.
가격 위치
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 A와 B 참고 가격 사이에 있습니다. 이미 지난 참고선과 다음 참고선 사이입니다. 선을 지난 것만으로 판정이 바뀌지는 않습니다.
현재 판정
IV와 실제 변동 비교 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 한 항목이 풀려도 다른 사유가 남으면 판정은 그대로입니다.
비슷한 과거
35건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +5.0%, 중간 추가 하락 중앙값은 5.1%, 기간 중 당시 고점 회복은 20/35건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수로 끝난 20건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 1.9%였습니다. 관측 기간이 겹친 사례 14건이 있어 독립된 35번으로 읽지 않습니다.
옵션과 다음 확인
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-15$10.22 · 적용 고점 2026-09-11$11.45 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
역사적 가격선 · 계산 가능현재 IV/RV · 자료 확인 필요IV 순위 · 표본 확인 필요
자료 확인 1개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
과거 하락의 참고 가격
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 A와 B 참고 가격 사이에 있습니다.
다음 B$9.81까지 현재가 대비 4.0% 아래입니다.중단 참고선 $10.00은 현재가보다 2.2%아래에 있습니다.가격 도달과 현재 ‘갱신 필요’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-09-11 $11.45 · 현재 가격 $10.22 (2026-10-15) · 확정 종가 $10.22 (2026-10-15)
현재가와 참고 가격 · 실제 가격 차이에 비례
현재가
참고선 A/B/C
적용 고점
중단 참고선
적용 고점$11.45
A$10.32
현재가$10.22
중단 참고선$10.00
B$9.81
C$8.85
A 참고 가격
기준 이하
$10.32
현재가보다 1.0% 위
이 참고선의 의미
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 9.9% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 76%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 11거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B 참고 가격
도달 전
$9.81
4.0% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 14.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 51%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 15거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C 참고 가격
도달 전
$8.85
13.4% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 22.7% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 22%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 20거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
적용 고점에서 계산한 역사적 참고 가격
참고선
가격
현재가와 거리
과거 가중 도달률
과거 중앙 도달기간
A
$10.32
현재가보다 1.0% 위
기준 이하
75.6%
11거래일계산 기준
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 9.9% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 76%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 11거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B
$9.81
4.0% 더 하락 시
도달 전
50.9%
15거래일계산 기준
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 14.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 51%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 15거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C
$8.85
13.4% 더 하락 시
도달 전
21.5%
20거래일계산 기준
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 22.7% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 22%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 20거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
참고 가격 계산 기준 확인
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이 종목의 과거에서 지금은 어디인가
이번 하락은 10.7%·24거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 57%의 최대 낙폭 이상, 기간은 67%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
누적 부담은 125 %·거래일로 과거 54%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 4965거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-09-11 $11.45 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2006-11-08 ~ 2026-10-15 · 종료 143구간
낙폭 깊이 위치
−10.7%
과거 종료 하락 약 57%의 최대 하락 폭 이상입니다.
계산 기준 확인
57백분위 · 이번 구간 최대 −10.7% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
24거래일
과거 종료 구간의 약 67%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
계산 기준 확인
기간 위치 67백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
125 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 54%의 누적 부담 이상입니다.
계산 기준 확인
54백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 143개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
계산 기준 확인
적용 유효 80.4회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘갱신 필요’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
분석 기간에 따른 가격선·판정 비교
같은 적용 고점 2026-09-11 $11.45 · 분석일 2026-10-16 · 같은 현재 시장 자료
2000년 이후
2006-11-08 ~ 2026-10-15
종료 143구간 · 적용 유효 80.4회
가중 25백분위$10.32
가중 50백분위$9.81
가중 80백분위$8.85
참고선 1개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 분할매수 검토
최근 10년
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 68구간 · 적용 유효 37.9회
가중 25백분위$10.49
가중 50백분위$10.24
가중 80백분위$9.64
참고선 2개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 분할매수 검토
25백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $0.17 높음
50백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $0.43 높음
80백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $0.79 높음
장기 고점·최근 고점·누적 부담 확인
장기 고점 · 미회복 위험
$13.85
2007-01-22 · −26.2% · 4965거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$11.45
2026-09-11
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-09-23.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 80.4회·최대 적용 비중 2.0%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
2006-11-14 ~ 2006-12-04 · 최대 −7.8% · 고점 회복 13거래일
2006-12-15 ~ 2007-01-16 · 최대 −5.3% · 고점 회복 18거래일
2006-12-04 ~ 2006-12-15 · 최대 −4.0% · 고점 회복 9거래일
비슷한 하락 구간 · 경로와 기간 비교
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 24거래일 미회복
● 2012-09-14 ~ 2012-10-18
최대 −10.9% · 저점까지 20거래일
반등 확인까지 24거래일
평균 −6.4% · 면적 154 %·거래일
● 2010-01-25 ~ 2010-03-02
최대 −10.1% · 저점까지 8거래일
반등 확인까지 25거래일
평균 −6.6% · 면적 166 %·거래일
● 2012-04-27 ~ 2012-06-06
최대 −11.1% · 저점까지 15거래일
반등 확인까지 27거래일
평균 −7.4% · 면적 199 %·거래일
● 2023-09-22 ~ 2023-10-30
최대 −9.9% · 저점까지 8거래일
반등 확인까지 26거래일
평균 −6.5% · 면적 170 %·거래일
현재 판정을 만든 조건
IV와 실제 변동 비교 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 남은 3개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
IV와 실제 변동 비교 · 판정의 핵심
미확인
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
관측값과 자료 기준
일정 만기 IV와 20개 연속 조정 수익률의 RV가 필요합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
최근 가격 안정
미충족
마지막 확정 종가가 이전 20거래일의 최저 종가보다 더 낮습니다. 깊게 하락한 상태에서도 새 저점을 만들고 있습니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
관측값과 자료 기준
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 경신했습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 수급
미충족
옵션 집계값이 가격 움직임의 확대를 주의할 쪽에 있습니다. 콜 양수·풋 음수 가정으로 계산한 순 GEX가 음수인 상태입니다.
다음 확인 · 새 옵션 자료에서도 같은 집계 기준의 순 GEX가 음수인지 확인합니다.
관측값과 자료 기준
유효한 순 GEX가 음수입니다. 콜 양수·풋 음수 가정에 따른 관측이며 하락 증폭 위험을 검토합니다. · 유효 감마 계약 17/19개 · OI 커버리지 100%
Fri Oct 16 2026 14:42:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 사용 가능
실적 일정
충족
확인된 실적 발표일까지 14달력일보다 많이 남아 이 일정 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
관측값과 자료 기준
발표까지 28달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
구간별 중단 참고선
충족
이번 구간에서 $10.00 아래로 마감한 기록과 현재 장중 이탈이 확인되지 않았습니다.
다음 확인 · 장중 움직임과 확정 종가의 이탈을 구분해서 확인합니다.
관측값과 자료 기준
$10.00 · 현재 이탈 없음.
2026-09-12T03:21:38.474Z · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 분할매수 검토. 이후에도 가격과 조건의 변화를 함께 확인합니다.
다음 확인 · 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
현재 옵션이 반영하는 위험
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. IV/RV 충족 여부와 별개로 순 GEX 음수 조건이 남아 있습니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 16. 10:42
옵션 변동성과 최근 실제 변동
—
비교에 필요한 30일 옵션 변동성과 최근 실제 변동 자료를 확인 중입니다.
계산 기준 확인
30일 IV — / 최근 20개 수익률의 RV — · 장마감 IV 관측 · RV 기준 미확인 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
39.7%p
비교한 하락 보호용 풋의 IV가 상승 쪽 콜보다 39.7%p 높습니다.
계산 기준 확인
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
—
비교할 두 만기의 자료가 없습니다.
계산 기준 확인
—일 만기 − 91일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
옵션 변동 폭과 중단 참고선의 의미
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-09-11) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 현재 장중 이탈과 이번 구간의 종가 이탈 기록은 없습니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 09. 11. 23:21
유사한 상태 이후에는 어땠나
35건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +5.0%, 중간 추가 하락 중앙값은 5.1%, 기간 중 당시 고점 회복은 20/35건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.
양수 종료 20건·음수 15건·0 수익 0건입니다. 양수로 끝난 동일한 20건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 1.9%였고, 기간 중 고점 회복은 16건이었습니다.
관측 기간이 겹친 사례 14건·겹치지 않는 기간 묶음 21개입니다.
가격선 계산의 종료 구간 143개와 이 결과의 관측 완료 35건은 서로 다른 표본입니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 14건 · 겹치지 않는 기간 묶음 21개.
기간 끝 수익률 중앙값
+5.0%
기간 중 추가 하락 중앙값
5.1%
기간 내 당시 고점 회복률
57.1%
가운데 50%의 수익률 -4.6% ~ +10.6%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.
사례별 이후 경로 보기
전체 35건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
동일 사례의 기간 말 수익과 중간 하락 및 고점 회복
비교 시점
수익률
추가 하락
회복
2021-06-22
+1.7%
4.5%
없음
2021-10-19
+6.8%
7.9%
없음
2021-12-01
+6.4%
0.0%
관측됨
2022-03-04
-10.4%
12.3%
없음
2022-04-13
-6.0%
13.3%
없음
2022-09-07
+9.9%
4.9%
관측됨
2022-10-31
+50.5%
1.9%
관측됨
2024-04-02
+7.6%
0.8%
관측됨
표본 선정과 결과의 의미
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
2021-06-22 · 당시 9.3% 하락 · 고점 후 20거래일 · 하락 구간 종료
2021-10-19 · 당시 11.6% 하락 · 고점 후 16거래일 · 하락 구간 종료
2021-12-01 · 당시 9.1% 하락 · 고점 후 16거래일 · 하락 구간 종료
2022-03-04 · 당시 10.3% 하락 · 고점 후 17거래일 · 하락 구간 종료
2022-04-13 · 당시 10.8% 하락 · 고점 후 16거래일 · 하락 구간 종료
2022-09-07 · 당시 9.3% 하락 · 고점 후 26거래일 · 하락 구간 종료
2022-10-31 · 당시 8.9% 하락 · 고점 후 30거래일 · 하락 구간 종료
2024-04-02 · 당시 9.1% 하락 · 고점 후 16거래일 · 하락 구간 종료
과거 하락 구간 비교계산 방법과 자료 상태
가격
2026-10-15 · 사용 가능
확정 일봉
2026-10-15 · 사용 가능
IV
2026-10-12 · 갱신 필요
옵션 수급
2026. 10. 16. 10:42 · 사용 가능
조정종가
2026-10-15 · 사용 가능
장마감 IV 관측 4일 / 순위 통계에 필요 20일입니다. IV 순위는 표시하지 않으며 현재 IV/RV 비교는 별도로 평가합니다.
과거 IV 이력이 2거래일 이상 뒤처져 IV 순위와 변화 비교를 보류합니다.
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
정확히 5거래일 전의 같은 방식 IV가 없어 IV 변화 비교를 보류합니다.
공매도 잔고가 전월 대비 43.2% 늘었습니다.
2026-09-02 확정 반등으로 이전 하락 구간이 종료되어 기준이 변경되었습니다. 이전 고점 10.99 → 전환일 고점 11.07 (현재 주가 단위).
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
—
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 0회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
옵션 내재변동성 추이
2026-09-24 ~ 2026-10-12 · 4회 관측 · 최근 값 85.8%
날짜별 IV 값 보기
관측 날짜별 옵션 내재변동성
관측일
IV
2026-10-12
85.8%
2026-09-29
61.5%
2026-09-25
57.5%
2026-09-24
65.1%
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.