성장
성장 둔화매출 성장
+7.1%
이익 성장
-14.3%
분기 이익 성장
-18.1%
이익 증가가 매출에 못 미쳐 비용과 마진을 점검해야 합니다.
종목 데이터를 불러오는 중입니다.
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
BAC 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC280121C00030000 | 1/21/28 · 1.3Y | $30.00 | $22.63 | 2.1x | 0.9184 | 4.1% | 6.41% | 47.38% | 451 | 91.33 | |
| BAC271217C00030000 | 12/17/27 · 1.2Y | $30.00 | $22.55 | 2.1x | 0.9200 | 3.8% | 6.21% | 48.24% | 313 | 91.21 | |
| BAC271217C00035000 | 12/17/27 · 1.2Y | $35.00 | $18.17 | 2.5x | 0.8887 | 8.1% | 5.23% | 41.04% | 408 | 88.13 | |
| BAC271217C00033000 | 12/17/27 · 1.2Y | $33.00 | $19.85 | 2.4x | 0.9146 | 5.8% | 2.52% | 40.27% | 0 | 86.58 | |
| BAC280121C00035000 | 1/21/28 · 1.3Y | $35.00 | $18.43 | 2.4x | 0.8631 | 9.4% | 15.47% | 48.32% | 1,556 | 82.03 | |
| BAC280121C00040000 | 1/21/28 · 1.3Y | $40.00 | $14.45 | 3.0x | 0.8303 | 19.0% | 5.54% | 37.40% | 1,853 | 79.82 | |
| BAC280121C00037500 | 1/21/28 · 1.3Y | $37.50 | $16.38 | 2.7x | 0.8498 | 13.3% | 10.69% | 42.07% | 126 | 79.08 | |
| BAC271217C00038000 | 12/17/27 · 1.2Y | $38.00 | $15.85 | 2.8x | 0.8443 | 13.6% | 11.36% | 42.64% | 288 | 79.00 | |
| BAC271217C00040000 | 12/17/27 · 1.2Y | $40.00 | $14.35 | 2.9x | 0.8155 | 18.5% | 16.03% | 42.92% | 229 | 72.44 | |
| BAC271217C00043000 | 12/17/27 · 1.2Y | $43.00 | $12.03 | 3.4x | 0.7874 | 27.6% | 8.73% | 36.50% | 130 | 68.69 | |
| BAC280121C00042500 | 1/21/28 · 1.3Y | $42.50 | $12.45 | 3.3x | 0.7954 | 26.1% | 9.64% | 36.16% | 15 | 67.74 | |
| BAC280121C00045000 | 1/21/28 · 1.3Y | $45.00 | $10.78 | 3.6x | 0.7607 | 37.8% | 5.10% | 33.42% | 3,943 | 66.82 | |
| BAC271217C00045000 | 12/17/27 · 1.2Y | $45.00 | $10.50 | 3.7x | 0.7564 | 36.2% | 11.43% | 35.02% | 456 | 62.92 |
BAC 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
+1.9%
SPY 대비
-15.5%
SPY +17.4%
연환산 변동성
22.1%
최대 낙폭
-21.0%
Sharpe (무위험 0%)
0.19
30일 기대 변동
±14.7%
IV 51.2%
1개월
-10.7%
3개월
-15.6%
1년
+3.2%
SPY 상관
0.41
일반 거래일
시가총액
$361.53B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.19%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.19%p
표본 930회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | -8.1% | +5.4% | -13.49%p |
Neutral | 58 | 21% | +1.2% | +4.9% | -3.68%p |
Correction | 48 | 17% | -2.4% | -1.4% | -0.99%p |
Recovery | 88 | 32% | +13.6% | +8.6% | +5.05%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
BAC vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 11:01
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
12.5
비중 가중 배당
2.4%
비중 가중 β
1.21
애널리스트 매수
88%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+7.1%
비중 가중
영업이익률
31.3%
비중 가중
FCF 수익률
—
FCF / 시가총액
목표가 여력
+23.4%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
100.0%
β>1.2 · 1종목
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | Financial Services | 12.5 | 2.4% | 1.21 | 88% | +7.1% | 31.3% | — | +23.4% | 고베타 |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 BAC 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±14.7%
IV 51.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.41
하방
0.15
차이
-0.26
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.05
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.77
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.31
보통 수준
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.28
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.22
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.32
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.63
위험조정 수익
SPY 대비
+813.0%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.01
분산 효과 우수
SPY 베타
1.90
시장 민감도
기간 수익
+831.5%
제안 비중
12%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+1.15
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
71
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.73
위험조정 수익
SPY 대비
+148.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.05
분산 효과 우수
SPY 베타
1.43
시장 민감도
기간 수익
+166.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.73
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
72
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.02
위험조정 수익
SPY 대비
+242.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.09
분산 효과 우수
SPY 베타
3.16
시장 민감도
기간 수익
+261.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.92
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
76
옵션 효율 우수
BAC 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 15. PM 1:32 ET 기준 · 계약 819개
변동성 체제
판정 데이터 부족
유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.
옵션 심리
중립 포지셔닝
P/C OI 1.03. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $50.00
Spot 대비 -3.8%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$51.95
P/C OI Ratio
1.03
1,244,117 / 1,212,096
P/C Volume Ratio
0.78
GEX 부호 경계
$52.20
Gamma Wall
$50.00
Max Pain (nearest)
$53.00
1d · +2.01% vs spot
Net GEX
-30.37M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
ATM implied volatility by days to expiry
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 29%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
목표가 여력 +23.4%
애널리스트 평균 목표가 $63.82 · 22명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 1.2배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
2027-01-15
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
BAC 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+6.8%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+18.7%
최근 연간 YoY
영업이익률
—
최근 연간
FCF 마진
11.2%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
54.85M
Charm (0DTE)
0.00
1DTE: 78.13M
Pin Risk
4.1%
ATM $52
Squeeze Score
65
0–100 model
Call vs Put OI by strike
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
26.02%
25Δ Put IV
27.03%
25Δ Call IV
25.97%
25Δ Skew (Put−Call)
1.06%
Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Bank of America Corporation
$51.70
BAC 가격 추세
종가
$51.70
시가
$51.46
고가
$52.06
저가
$51.09
도전자 · 적정
예금 기반과 개선된 신용·순이자 흐름은 견조하지만 자본·법률·경기 민감도를 감안하면 기대와 대체로 균형이다.
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
BAC 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
Bank of America Corporate Center · Charlotte, NC, United States · 직원 213,000명
시가총액
$361.53B
Trailing P/E
12.5
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
10.0
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$4.12
배당 수익률
2.37%
배당성향
25.9%
베타
1.21
시장보다 민감
ROE
10.7%
P/B
1.32
P/S (TTM)
3.15
PEG
0.81
EV/EBITDA
—
52주 범위
$46.12 – $65.23
현재 위치 29%
거래량
44.84M
20일 평균 36.15M · 1.2배
애널리스트 의견
매수 88%
총 25명 · 0m
BAC 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+7.1%
이익 성장
-14.3%
분기 이익 성장
-18.1%
이익 증가가 매출에 못 미쳐 비용과 마진을 점검해야 합니다.
매출총이익률
0.0%
영업이익률
31.3%
순이익률
28.1%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
$245.45B
부채/자본
—
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-10-12
금융 · Banks - Diversified
미국 대형 종합은행으로 예금·대출·카드와 기업금융을 운영해 조달비용, 신용손실, 자본수익률을 비교할 수 있다. 사업 구성 차이가 큰 만큼 차이는 보조적으로 해석한다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
예금 기반과 개선된 신용·순이자 흐름은 견조하지만 자본·법률·경기 민감도를 감안하면 기대와 대체로 균형이다.
동종 지위
도전자
평가 괴리
적정
턴어라운드
확인
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
BAC는 대규모 미국 소비자 예금 관계를 활용해 금리 환경이 완화되어도 대출 성장과 고정금리 자산 재가격화로 순이자이익을 늘리고, 자산관리·시장부문을 더해 안정적인 이익과 높은 주주환원을 이어갈 은행으로 평가된다. 2분기 실적은 NII·대출·AUM·시장부문 성장과 신용지표 개선으로 이 경로를 지지하지만, 이익에는 강한 시장활동이 포함되고 비용도 8% 늘었다. JPM 대비 자본 여유가 낮고 2027년 G-SIB 요건이 높아질 예정이며 결제·준법 소송도 있어 현재 성장·환원이 자동으로 지속된다고 가정하기 어렵다.
기본
향후 분기에는 대출·예금 증가와 고정금리 자산 재가격화가 NII를 지지하고 신용비용은 관리 가능한 수준을 유지하나, 매출연동 보상·기술투자 비용과 금리 변동이 마진 개선을 제한한다. 2027년 1월 G-SIB 자본부담 상승 전후 CET1과 자사주 매입 속도가 분기점이다.
강세
예금 관계가 유지되고 대출 성장·자산 재가격화가 지속되며 카드 연체와 부실대출 비율이 추가 하락한다. 자산관리 순유입이 시장 평가액 상승에만 의존하지 않고 비용 증가율을 낮추면 자본요건 상향에도 현재 수준의 환원을 유지할 수 있다.
약세
금리 하락 또는 예금 가격 경쟁으로 NII가 둔화되고 경기 약화가 카드·상업대출 손실을 키운다. 시장 조정이 AUM 수수료를 낮추는 동안 비용은 경직되고, G-SIB 추가자본부담과 결제 관련 소송·보상이 CET1 여유 및 주주환원을 더 압박한다.
핵심 촉매
잔액 성장과 자산 재가격화가 반복 가능한 NII·이익 성장으로 이어지는지
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $113.10B+6.8% | $105.86B+3.0% | $102.77B+8.2% | $94.95B |
| 매출총이익 | — | — | — | — |
| 영업이익 | — | — | — | — |
| 순이익 | $30.51B+13.1% | $26.97B+2.5% | $26.30B-4.4% | $27.53B |
| 희석 EPS | $3.81+18.7% | $3.21+4.2% | $3.08-3.4% | $3.19 |
| EBITDA | — | — | — | — |
| 영업현금흐름 | $12.61B+243.2% | -$8.80B-119.6% | $44.98B+811.0% | -$6.33B |
| 잉여현금흐름 | $12.61B+243.2% | -$8.80B-119.6% | $44.98B+811.0% | -$6.33B |
| 총자산 | $3.41T+4.6% | $3.26T+2.6% | $3.18T+4.2% | $3.05T |
| 총부채 | $365.90B+12.0% | $326.67B-2.3% | $334.30B+10.4% | $302.91B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
BAC 실적·배당 일정
매출 하단
$29.88B
EPS 하단
$1.05
매출 상단
$31.27B
배당 지급일
2026-09-25
21일 전
실적 발표일
2027-01-15
D-91
EPS 상단
$1.20
매출 컨센서스
$30.52B
EPS 컨센서스
$1.13
배당락일
2026-09-04
42일 전
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Sep 4, 2026 | $0.3200 |
| Jun 5, 2026 | $0.2800 |
| Mar 6, 2026 | $0.2800 |
| Dec 5, 2025 | $0.2800 |
| Sep 5, 2025 | $0.2800 |
| Jun 6, 2025 | $0.2600 |
| Mar 7, 2025 | $0.2600 |
| Dec 6, 2024 | $0.2600 |
BAC 관련 최신 기사
뉴스 데이터가 없습니다.
BAC 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Blackrock Inc.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
Capital World Investors
Capital World Investors는 Capital Group의 장기 펀더멘털 주식 운용 부문이지만, 해당 명의 보유는 여러 펀드·매니저와 계정에 걸칠 수 있으므로 개별 전략 확인이 필요하다.
선호
CWI 전체의 단일 종목 선호 목록은 확인되지 않는다. 공식 공통 철학은 장기 펀더멘털 리서치와 가치평가, 여러 매니저의 독립적 판단을 강조한다.
회피
단기 시장 흐름만으로 투자 결정을 내리는 행태는 회사가 설명하는 장기 투자 접근과 맞지 않는다.
FMR, LLC
FMR, LLC 보유는 Fidelity의 복수 자문사·펀드·고객 전략을 아우를 수 있으므로, 보고자와 계정 귀속을 확인한 뒤 해석한다.
선호
해당 펀드의 투자 목적과 위험 한도에 맞고 리서치로 뒷받침되는 기회
회피
FMR이라는 보고자 명칭만으로 특정 Fidelity 펀드나 매니저의 판단을 추정하는 것
Geode Capital Management, LLC
Geode의 13F 보유는 시스템·인덱스 포트폴리오의 일부일 가능성이 있으므로, 개별 종목을 액티브 고확신 신호로 간주하기 전에 전략과 계정을 확인해야 한다.
선호
유동성과 투명성을 갖춘 구현 가능한 투자 노출
회피
유동성·비용·위험을 고려하지 않은 포트폴리오 구현
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO 보유는 금융그룹의 포괄적 SEC 보고 흔적이며, JPMAM의 특정 종목 확신으로 읽기 전에 실제 자문사·계정·전략을 확인해야 한다.
선호
리서치와 고객 위임에 기반한 장기 투자 기회
회피
계정과 전략을 확인하지 않은 채 JPMorgan 명의 보유를 단일 종목 선호로 해석하는 것
Morgan Stanley
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
회피
경쟁 우위 없이 단기 유행에 편승하여 고평가된 모멘텀 거품주
State Street Corporation
State Street의 13F 보유는 인덱스 및 고객 계정에서 비롯될 수 있으므로, 매니저의 액티브 확신 신호로 읽기 전에 운용 주체와 위임 유형을 확인해야 한다.
선호
고객의 구체적 목표와 장기 부채에 맞는 자산배분
회피
고객 목표 및 투자 위임과 맞지 않는 위험 노출
Vanguard Capital Management LLC
Vanguard Capital Management의 주식 보유는 인덱스 전략, 펀드 오브 펀드, 또는 액티브 펀드 중 어느 계정에서 발생했는지 확인해야 의미를 판단할 수 있다.
선호
펀드의 투자목표에 부합하는 분산 투자
회피
불필요한 투자비용과 과도한 매매
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
1.2%
공매도 주식 수
85.65M
전월 대비
+4.1%
커버 일수
2.3
기관 보유
71.2%
기관 보유 (유동주식)
76.6%
내부자 보유
7.0%
기관 수
4,510
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 545.68M | $28.21B | 7.8% | 1.2% | Jun 30, 2026 |
| Berkshire Hathaway, Inc | 483.39M | $24.99B | 6.9% | -5.9% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 421.83M |
유동비율
—
총현금이 총부채보다 많아 재무 대응 여력이 있습니다.
FCF
—
FCF 마진
—
FCF 수익률
—
잉여현금흐름 데이터가 부족합니다.
목표가 여력
+23.4%
의견
매수
애널리스트
22명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +23.4% 수준입니다.
유동주식 대비
1.2%
전월 대비
+4.1%
커버 일수
2.3
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
핵심 리스크
금리·신용 악화, 결제 관련 법률비용, 2027년 자본요건 상향의 동시 압력
Peer 대비
소비자 예금 기반, 디지털 유통망, 자산관리와 시장부문은 수익원을 다각화하고 2분기 신용지표도 개선됐다. 반면 비용이 매출과 함께 증가했고 JPM보다 이익·자본 규모가 낮으며, 2027년 추가 G-SIB 요건과 결제·준법 소송은 환원과 수익성의 상방을 제한할 수 있다.
2,300 십억달러
글로벌 자산관리 고객 AUM은 2.3조 달러로 전년 대비 17% 증가했다. 2분기 AUM 순유입은 137억 달러, 1년 누적 780억 달러였으나 총 고객자산 증가에는 시장 평가액 상승도 크게 기여했다.
AUM 잔액은 2.3조 달러로 17% 증가했고 2분기 AUM 유입은 137억 달러였다. 고객잔액 증가는 주로 높은 시장 평가액이 이끌었다.
11.2 %
2분기 말 표준화 CET1 비율은 11.2%로 당시 최소요건 10.0%를 1.2%p 웃돌았다. 스트레스자본완충은 2.5%로 2027년 9월까지 유지되지만, 회사는 2027년 1월 G-SIB 추가자본부담이 50bp 늘어 최소요건 상승이 예상된다고 공시했다.
CET1 비율은 표준화 기준 11.2%였다. 2027년 1월 G-SIB 추가자본부담이 50bp 증가해 최소 자본비율 요건이 높아질 예정이다.
0.47 %
2분기 순대손상각률은 0.47%로 전년 동기 대비 8bp 개선됐다. 신용카드 상각률도 3.55%로 전년 3.82%보다 낮았고 초기·후기 연체율은 5분기 연속 전년 대비 개선됐지만 카드 상각률 자체는 여전히 별도 관리가 필요한 위험이다.
순대손상각률은 0.47%로 전년 동기 대비 8bp 낮아졌다. 신용카드 상각률은 3.55% 대 3.82%였고 카드 연체율은 5분기 연속 전년 대비 개선됐다.
2026년 1분기 FFIEC Call Report 기준 미국 소비자 예금 1위로 회사가 제시했다. 2분기 평균 전체 예금은 2.02조 달러로 전년 대비 2% 이상 증가했고 12분기 연속 전분기 대비 늘었다.
평균 예금 잔액 2.02조 달러가 2% 이상 증가했고, 12분기 연속 전분기 대비 성장했다. 미국 소비자 예금 1위는 2026년 1분기 FFIEC Call Report 기준이다.
9 %
2분기 순이자이익은 전년 동기 대비 9% 증가했다. 대출·예금 잔액 증가와 고정금리 자산 재가격화가 기여했으나, 금리 하락 영향이 일부 상쇄했다. 따라서 성장은 단순한 금리 상승 수혜가 아니라 잔액과 자산 재가격화에 기대며, 금리 경로에 계속 민감하다.
순이자이익은 160억 달러로 9% 증가했다. 글로벌마켓 활동, 대출 및 예금 잔액 증가, 고정금리 자산 재가격화가 기여했고 금리 하락 영향은 일부 상쇄했다.
2026년 2분기 10-Q는 Zelle 관련 사기·전자결제 처리, 자동 카드결제 기능, 자금세탁방지·제재 프로그램을 둘러싼 진행 중 조사와 소송을 열거하고, 실제 손실이 충당부채·추정범위를 초과할 수 있다고 경고한다. 손실 규모와 시기는 불확실하다.
잠재적 판결·명령·합의·벌금과 평판 손상을 예측하기 어렵고, 실제 미래 부채가 계상된 소송충당부채와 추정 손실범위를 초과할 수 있다.
BAC 2분기 매출은 15% 증가했지만 비이자비용도 8% 늘었다. 매출 증가율이 비용 증가율을 웃돌아 영업레버리지가 6.6%로 개선됐으나 비용 상승은 인력·브랜드·기술 투자와 매출연동 보상이 함께 반영된 결과라서 이익률 개선의 반복 가능성은 추적해야 한다.
매출은 15% 증가했고 비이자비용은 8% 증가했다. 영업레버리지는 6.6%였다.
JPMorgan은 2026년 2분기 순이익 212억 달러와 표준화 CET1 14.1%를 보고했다. 순이익에는 Visa 지분 관련 46억 달러 이익 및 일부 투자평가이익이 포함되어 단순 비교에 주의해야 한다. BAC 순이익 91억 달러, CET1 11.2%와 비교하면 JPM은 절대 규모와 자본여력이 더 크고 BAC는 광범위한 소비자 예금 기반이 강점이다.
JPMorgan 2분기 순이익은 212억 달러, 표준화 CET1 비율은 14.1%였다. 당기 순이익에는 Visa 관련 이익 등 유의적 항목이 포함됐다.
| $21.81B |
| 6.0% |
| 3.0% |
| Jun 30, 2026 |
| State Street Corporation | 299.78M | $15.50B | 4.3% | 1.7% | Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 189.18M | $9.78B | 2.7% | -4.7% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 172.34M | $8.91B | 2.5% | 5.5% | Jun 30, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 157.61M | $8.15B | 2.3% | -0.2% | Jun 30, 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 131.58M | $6.80B | 1.9% | -0.5% | Jun 30, 2026 |
| Capital World Investors | 115.85M | $5.99B | 1.7% | -19.7% | Jun 30, 2026 |
| Morgan Stanley | 114.60M | $5.92B | 1.6% | 5.5% | Jun 30, 2026 |
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
BAC · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-09-03 $63.04
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 18.0%·29거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 82%의 최대 낙폭 이상, 기간은 82%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거보다 두드러진 쪽이고, 이어진 기간은 과거보다 두드러진 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 구간 저점에서 0.6% 되돌아왔습니다. 누적 부담은 290 %·거래일로 과거 85%의 종료 구간 이상입니다.
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 B와 C 참고 가격 사이에 있습니다. 이미 지난 참고선과 다음 참고선 사이입니다. 선을 지난 것만으로 판정이 바뀌지는 않습니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 미결제약정이나 감마가 일부 계약에서 비어 커버리지를 100%로 계산하지 못했습니다. 수급 조건은 관측이 체인 전체에서 빠짐없을 때만 판단합니다. 한 계약의 공백만으로도 보류되므로, 다른 조건이 맞아도 판정은 ‘제한적 분석’에 남습니다.
25건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +0.3%, 중간 추가 하락 중앙값은 9.3%, 기간 중 당시 고점 회복은 6/25건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수로 끝난 13건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 3.8%였습니다. 관측 기간이 겹친 사례 8건이 있어 독립된 25번으로 읽지 않습니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±7.2%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 1.36배입니다. 배수가 1보다 크면 비교하는 가격선이 그 변동 폭 밖에 있습니다. 그 기간의 통상 변동 안에 있는 거리로 보지 않습니다. 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-15 $51.70 · 적용 고점 2026-09-03 $63.04 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 1개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 B와 C 참고 가격 사이에 있습니다.
다음 C $46.66까지 현재가 대비 9.7% 아래입니다. 중단 참고선 $50.00은 현재가보다 3.3% 아래에 있습니다. 가격 도달과 현재 ‘제한적 분석’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-09-03 $63.04 · 현재 가격 $51.70 (2026-10-15) · 확정 종가 $51.70 (2026-10-15)
$57.10
현재가보다 10.4% 위
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 9.4% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 9거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$52.39
현재가보다 1.3% 위
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 16.9% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 20거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$46.66
9.7% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 26.0% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 20거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 18.0%·29거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 82%의 최대 낙폭 이상, 기간은 82%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
구간 저점에서 0.6% 반등했지만, 누적 부담은 290 %·거래일로 과거 85%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 42거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-09-03 $63.04 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-15 · 종료 186구간
낙폭 깊이 위치
−18.0%
과거 종료 하락 약 82%의 최대 하락 폭 이상입니다.
82백분위 · 이번 구간 최대 −18.5% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
29거래일
과거 종료 구간의 약 82%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 82백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
290 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 85%의 누적 부담 이상입니다.
85백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 186개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 98.5회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘제한적 분석’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
같은 적용 고점 2026-09-03 $63.04 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000-01-03 ~ 2026-10-15
종료 186구간 · 적용 유효 98.5회
참고선 2개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 분할매수 검토
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 69구간 · 적용 유효 39.2회
참고선 2개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 분할매수 검토
장기 고점 · 미회복 위험
$65.07
2026-08-17 · −20.5% · 42거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$63.04
2026-09-03
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-09-15.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 98.5회·최대 적용 비중 1.7%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 29거래일 미회복
2022-05-31 ~ 2022-07-19
최대 −18.5% · 저점까지 30거래일
반등 확인까지 33거래일
평균 −11.4% · 면적 377 %·거래일
2007-10-05 ~ 2007-11-13
최대 −17.8% · 저점까지 23거래일
반등 확인까지 27거래일
평균 −9.1% · 면적 245 %·거래일
2008-03-24 ~ 2008-05-02
최대 −16.2% · 저점까지 15거래일
반등 확인까지 29거래일
평균 −9.7% · 면적 282 %·거래일
2008-02-01 ~ 2008-03-18
최대 −20.3% · 저점까지 25거래일
반등 확인까지 31거래일
평균 −9.7% · 면적 301 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 750/819개 · OI 커버리지 미확인
Thu Oct 15 2026 17:32:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 25.6% · 조정 RV 23.3% (1.10배).
2026-10-15 · 사용 가능
확인된 실적 발표일까지 14달력일보다 많이 남아 이 일정 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 91달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
이번 구간에서 $50.00 아래로 마감한 기록과 현재 장중 이탈이 확인되지 않았습니다.
다음 확인 · 장중 움직임과 확정 종가의 이탈을 구분해서 확인합니다.
$50.00 · 현재 이탈 없음.
2026-08-14T03:39:17.928Z · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 분할매수 검토. 이후에도 가격과 조건의 변화를 함께 확인합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±7.2%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 1.36배입니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
±7.2%
$47.99 ~ $55.41
29·36달력일 ATM 콜 만기의 총분산 보간 · 옵션 기준 2026. 10. 15. 13:32
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.10배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 25.6% / 최근 20개 수익률의 RV 23.3% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
1.1%p
비교한 하락 보호용 풋의 IV가 상승 쪽 콜보다 1.1%p 높습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
1.1%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
15일 만기 − 64일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 7.2%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-08-13) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 현재 장중 이탈과 이번 구간의 종가 이탈 기록은 없습니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 08. 13. 23:39
25건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +0.3%, 중간 추가 하락 중앙값은 9.3%, 기간 중 당시 고점 회복은 6/25건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.
양수 종료 13건·음수 12건·0 수익 0건입니다. 양수로 끝난 동일한 13건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 3.8%였고, 기간 중 고점 회복은 6건이었습니다.
관측 기간이 겹친 사례 8건·겹치지 않는 기간 묶음 17개입니다.
가격선 계산의 종료 구간 186개와 이 결과의 관측 완료 25건은 서로 다른 표본입니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 8건 · 겹치지 않는 기간 묶음 17개.
기간 끝 수익률 중앙값
+0.3%
기간 중 추가 하락 중앙값
9.3%
기간 내 당시 고점 회복률
24.0%
가운데 50%의 수익률 -9.5% ~ +13.9%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.
전체 25건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
| 비교 시점 | 수익률 | 추가 하락 | 회복 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-06 | +1.2% | 3.8% | 없음 |
| 2022-03-08 | -4.3% | 12.3% | 없음 |
| 2022-04-22 | -10.7% | 19.3% | 없음 |
| 2022-06-30 | +0.3% | 3.2% | 없음 |
| 2022-12-16 | -8.0% | 9.5% | 없음 |
| 2023-03-14 | +2.4% | 6.2% | 없음 |
| 2023-09-22 | +21.9% | 8.9% | 관측됨 |
| 2026-03-12 | +14.4% | 0.9% | 없음 |
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
25.6%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 8회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-03 ~ 2026-10-15 · 8회 관측 · 최근 값 25.6%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-15 | 25.6% |
| 2026-09-22 | 28.8% |
| 2026-09-18 | 27.5% |
| 2026-09-17 | 28.6% |
| 2026-09-15 | 28.6% |
| 2026-09-09 | 26.4% |
| 2026-09-04 | 22.1% |
| 2026-09-03 | 21.3% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.