C
Citigroup Inc.
$140.62
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$140.94
High
$141.44
Low
$139.82
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
C 요약
기간 수익률
+82.0%
SPY 대비
+55.2%
SPY +26.9%
연환산 변동성
27.9%
최대 낙폭
-14.7%
Sharpe (무위험 0%)
2.12
30일 기대 변동
±15.3%
IV 53.4%
1개월
+4.7%
3개월
+13.0%
1년
+63.1%
SPY 상관
0.61
일반 거래일
시가총액
$234.33B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.50%p
SPY 대비 10거래일 평균
C · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.50%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +29.9% | +14.1% | +15.87%p |
Neutral | 125 | 46% | +18.3% | +8.3% | +9.93%p |
Correction | 59 | 22% | +18.5% | +2.7% | +15.78%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
C vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:51
PER 17.4로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
17.4
비중 가중 배당
1.7%
비중 가중 β
1.09
애널리스트 매수
77%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| C | 2026-07-14 | D-5 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Financial Services | 17.4 | 1.7% | 1.09 | 77% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 C 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 53.4%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.61
하방
0.34
차이
-0.26
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.50%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: C(+0.50%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +15.9%p outperform.
- 섹터 노출: Financial Services 100%.
- 스타일 정합성: PER 17.4로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- 30일 내 실적 발표: C(D-5).
- C은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.33). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 55.2%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.34).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 88 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for C
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $140.90
VWAP Distance
-0.20%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0070/min
RVOL
0.65
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.15
5m vs 20m avg
Trend Strength
34
0–100 composite
Realized Vol
24.4%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for C
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $63.75 | 2.0x | 0.9102 | 6.6% | 5.49% | 48.51% | 371 | 87.52 |
| C280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $59.65 | 2.1x | 0.8970 | 8.5% | 5.53% | 46.81% | 1,663 | 87.04 |
| C280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $55.65 | 2.2x | 0.8816 | 10.9% | 5.93% | 45.50% | 715 | 83.64 |
| C280121C00087500 | 1/21/28 · 1.5Y | $87.50 | $58.25 | 2.1x | 0.8816 | 10.6% | 7.73% | 49.31% | 112 | 80.63 |
| C280121C00092500 | 1/21/28 · 1.5Y | $92.50 | $53.70 | 2.3x | 0.8732 | 12.3% | 6.15% | 44.90% | 143 | 80.59 |
| C280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $52.32 | 2.3x | 0.8583 | 14.8% | 8.31% | 46.79% | 561 | 78.26 |
| C280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $48.60 | 2.4x | 0.8459 | 18.6% | 4.53% | 43.27% | 683 | 77.34 |
| C280121C00097500 | 1/21/28 · 1.5Y | $97.50 | $50.45 | 2.4x | 0.8495 | 16.6% | 8.52% | 46.12% | 386 | 76.26 |
| C280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $44.50 | 2.6x | 0.8259 | 22.3% | 6.97% | 42.18% | 558 | 73.02 |
| C280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $42.15 | 2.6x | 0.8012 | 29.9% | 5.46% | 42.59% | 2,905 | 69.10 |
| C280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $38.32 | 2.8x | 0.7772 | 35.9% | 10.83% | 42.39% | 281 | 60.22 |
| C280121C00120000 | 1/21/28 · 1.5Y | $120.00 | $34.97 | 3.0x | 0.7561 | 44.0% | 6.72% | 39.66% | 1,439 | 58.01 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.