CRM
Salesforce, Inc.
$163.36
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$165.58
High
$166.18
Low
$162.59
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Fri Jul 10)
CRM 요약
기간 수익률
-40.5%
SPY 대비
-66.5%
SPY +26.0%
연환산 변동성
38.9%
최대 낙폭
-45.2%
Sharpe (무위험 0%)
-1.04
30일 기대 변동
±19.2%
IV 67.1%
1개월
-6.9%
3개월
-4.4%
1년
-39.7%
SPY 상관
0.16
일반 거래일
시가총액
$133.09B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.49%p
SPY 대비 10거래일 평균
CRM · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.49%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | -12.1% | +12.8% | -24.93%p |
Neutral | 125 | 46% | -18.6% | +8.3% | -26.91%p |
Correction | 59 | 22% | -17.2% | +2.7% | -19.92%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
CRM vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:17
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
19.3
비중 가중 배당
1.1%
비중 가중 β
1.18
애널리스트 매수
76%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM | Technology | 19.3 | 1.1% | 1.18 | 76% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 CRM 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 67.1%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.16
하방
0.29
차이
+0.13
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.49%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: CRM(-0.49%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -26.9%p underperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- CRM은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.49). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 66.5%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 45.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 83 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.38로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.74로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.24로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.45로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for CRM
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $163.59
VWAP Distance
-0.14%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0021/min
RVOL
0.44
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.75
5m vs 20m avg
Trend Strength
49
0–100 composite
Realized Vol
40.1%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for CRM
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $86.10 | 1.7x | 0.9106 | 10.0% | 4.41% | 59.24% | 226 | 83.27 |
| CRM280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $82.50 | 1.8x | 0.8981 | 12.1% | 4.73% | 58.77% | 304 | 81.14 |
| CRM270917C00085000 | 9/17/27 · 1.2Y | $85.00 | $84.00 | 1.8x | 0.9181 | 7.7% | 4.76% | 60.55% | 5 | 80.78 |
| CRM271217C00085000 | 12/17/27 · 1.4Y | $85.00 | $85.75 | 1.7x | 0.9112 | 9.6% | 4.08% | 60.19% | 4 | 79.34 |
| CRM270917C00090000 | 9/17/27 · 1.2Y | $90.00 | $80.00 | 1.8x | 0.9063 | 9.4% | 5.00% | 59.47% | 8 | 79.22 |
| CRM271217C00090000 | 12/17/27 · 1.4Y | $90.00 | $82.00 | 1.8x | 0.8991 | 11.6% | 4.88% | 59.41% | 24 | 78.73 |
| CRM280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $75.25 | 1.9x | 0.8724 | 16.9% | 4.65% | 57.08% | 373 | 76.61 |
| CRM280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $78.77 | 1.8x | 0.8858 | 14.3% | 4.38% | 57.79% | 20 | 76.32 |
| CRM271217C00095000 | 12/17/27 · 1.4Y | $95.00 | $78.25 | 1.8x | 0.8866 | 13.7% | 4.47% | 58.43% | 5 | 75.07 |
| CRM270917C00100000 | 9/17/27 · 1.2Y | $100.00 | $72.52 | 2.0x | 0.8786 | 13.8% | 5.31% | 58.07% | 19 | 75.04 |
| CRM271217C00100000 | 12/17/27 · 1.4Y | $100.00 | $74.75 | 1.9x | 0.8729 | 16.4% | 4.68% | 57.84% | 53 | 74.72 |
| CRM280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $71.50 | 1.9x | 0.8594 | 19.6% | 5.59% | 55.75% | 20 | 71.03 |
| CRM271217C00105000 | 12/17/27 · 1.4Y | $105.00 | $71.00 | 2.0x | 0.8596 | 19.0% | 5.63% | 56.53% | 15 | 70.77 |
| CRM270917C00105000 | 9/17/27 · 1.2Y | $105.00 | $68.77 | 2.0x | 0.8642 | 16.4% | 5.02% | 57.00% | 3 | 70.71 |
| CRM280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $68.25 | 2.0x | 0.8445 | 23.1% | 6.59% | 55.27% | 88 | 69.09 |
| CRM270917C00110000 | 9/17/27 · 1.2Y | $110.00 | $65.00 | 2.1x | 0.8495 | 19.2% | 7.69% | 55.71% | 2 | 66.85 |
| CRM271217C00110000 | 12/17/27 · 1.4Y | $110.00 | $67.50 | 2.0x | 0.8451 | 22.2% | 5.93% | 55.62% | 4 | 66.50 |
| CRM280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $64.80 | 2.1x | 0.8298 | 26.7% | 5.56% | 54.26% | 40 | 65.60 |
| CRM270917C00115000 | 9/17/27 · 1.2Y | $115.00 | $61.50 | 2.2x | 0.8331 | 22.8% | 6.50% | 54.86% | 7 | 65.25 |
| CRM271217C00115000 | 12/17/27 · 1.4Y | $115.00 | $64.50 | 2.1x | 0.8288 | 26.4% | 6.20% | 55.49% | 7 | 63.36 |
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