NASDAQ

active

MSFT

Microsoft Corporation Common Stock

$385.09

+0.04%(prev $384.95)

VWAP +0.01%

RVOL 0.68x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$385.09

Open

$387.13

High

$391.80

Low

$381.54

리스크·수익률 분석

분석 기준: 215거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

MSFT 요약

기간 수익률

-17.9%

SPY 대비

-40.7%

SPY +22.9%

연환산 변동성

23.3%

최대 낙폭

-34.7%

Sharpe (무위험 0%)

-0.87

30일 기대 변동

±13.5%

IV 46.9%

1개월

-6.7%

3개월

-18.4%

1년

-17.9%

SPY 상관

0.30

일반 거래일

시가총액

$2.85T

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 76.8%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 9일현재 국면 58거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.22%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

MSFT · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.22%p

표본 359회

레짐 적합

중립

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 215거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	81	38%	-3.9%	+10.5%	-14.38%p
Neutral	124	58%	-11.4%	+7.7%	-19.06%p
Correction	9	4%	-4.1%	+2.1%	-6.17%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

MSFT vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:35

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 22.8·배당 0.95%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

22.8

비중 가중 배당

0.9%

비중 가중 β

1.13

애널리스트 매수

95%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Technology100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
MSFT	2026-07-29	D-19	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
MSFT	Technology	22.8	0.9%	1.13	95%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 MSFT 민감도

시장 (SPY Beta)0.60

기술 (QQQ Beta)0.31

DITM LEAPS 최고 점수 83.6LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±13.5%

30일 기대 변동폭 · IV 46.9%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.30

하방

0.28

차이

-0.02

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.22%p (10거래일 보유 기준)입니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Neutral 국면(124거래일)에서 SPY 대비 -19.1%p underperform.
섹터 노출: Technology 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
30일 내 실적 발표: MSFT(D-19).
MSFT은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.60). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 40.7%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 34.7%로, 단기 변동에 유의하세요.
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 84 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

QCOMQUALCOMM Incorporated Common Stock적합도 94

포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.29로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 -0.03β 2.29수익 +31.7%LEAPS 79

ANETArista Networks적합도 90

포트폴리오와 상관관계 0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.00로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.10β 2.00수익 +55.4%LEAPS 74

ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock적합도 90

포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.37로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 0.05β 3.37수익 +247.6%LEAPS 70

FLEXFlex Ltd. Ordinary Shares적합도 93

포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.56로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 -0.07β 2.56수익 +126.8%LEAPS 72

TSLATesla, Inc. Common Stock적합도 91

포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.31로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.07β 2.31수익 +65.2%LEAPS 75

IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock적합도 81

포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.69로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 0.04β 1.69수익 -55.0%LEAPS 84

Price Analytics

Intraday microstructure for MSFT

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $385.07

VWAP Distance

+0.01%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.0013/min

RVOL

0.68

cum / expected TOD

Volume Accel.

3.98

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

36.3%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for MSFT

As of Jul 10, 2026, 12:37 AM ET · 2,224 contracts

Spot (snapshot)

$384.36

P/C OI Ratio

0.54

1,284,867 / 2,397,053

P/C Volume Ratio

0.47

Zero Gamma

$382.69

Gamma Wall

$400.00

Max Pain (nearest)

$380.00

0d · -1.13% vs spot

Net GEX

511.33M

VGEX

182.12M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

104.93M

Charm (0DTE)

-153.22M

1DTE: -153.22M

Pin Risk

3.8%

ATM $385

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$385.83

model estimate

Dealer HP (DHP)

0.00

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $382.69Gamma Wall: $400.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$385.00	3.8%	5,796
Mon Jul 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$385.00	2.8%	547
Wed Jul 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	5	$385.00	2.5%	223
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$385.00	1.3%	7,942
Mon Jul 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$385.00	13.3%	450
Wed Jul 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	12	$380.00	2.6%	20
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$385.00	2.8%	2,209
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$385.00	2.9%	1,799

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$380.00	-1.13%	151,314
Mon Jul 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$382.50	-0.48%	19,260
Wed Jul 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	5	$372.50	-3.09%	8,982
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$390.00	+1.47%	593,563
Mon Jul 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$385.00	+0.17%	3,381
Wed Jul 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	12	$375.00	-2.44%	775
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$370.00	-3.74%	79,621
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$380.00	-1.13%	61,125

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

44.41%

25Δ Put IV

42.83%

25Δ Call IV

45.61%

25Δ Skew (Put−Call)

-2.78%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for MSFT

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
MSFT271217C00210000	12/17/27 · 1.4Y	$210.00	$189.13	1.9x	0.9183	7.8%	1.72%	51.41%	941	84.22
MSFT271217C00220000	12/17/27 · 1.4Y	$220.00	$180.83	1.9x	0.9088	9.1%	2.02%	50.34%	956	82.46
MSFT280121C00210000	1/21/28 · 1.5Y	$210.00	$190.78	1.8x	0.9149	8.6%	1.86%	51.74%	69	80.82
MSFT270917C00215000	9/17/27 · 1.2Y	$215.00	$182.00	1.9x	0.9198	7.0%	2.20%	51.93%	5	78.81
MSFT280121C00220000	1/21/28 · 1.5Y	$220.00	$182.80	1.9x	0.9048	10.1%	1.97%	50.91%	57	78.71
MSFT270917C00220000	9/17/27 · 1.2Y	$220.00	$177.50	2.0x	0.9158	7.4%	2.25%	51.02%	7	78.55
MSFT280121C00215000	1/21/28 · 1.5Y	$215.00	$187.22	1.9x	0.9088	9.5%	2.38%	51.83%	26	78.39
MSFT270917C00225000	9/17/27 · 1.2Y	$225.00	$173.50	2.0x	0.9101	8.2%	2.31%	50.75%	12	77.97
MSFT270917C00230000	9/17/27 · 1.2Y	$230.00	$168.88	2.0x	0.9004	8.6%	2.22%	51.96%	25	76.89
MSFT280121C00240000	1/21/28 · 1.5Y	$240.00	$166.65	2.0x	0.8807	13.4%	1.98%	50.28%	589	76.49
MSFT271217C00230000	12/17/27 · 1.4Y	$230.00	$172.80	2.0x	0.8937	10.7%	2.08%	51.37%	46	76.41
MSFT270917C00235000	9/17/27 · 1.2Y	$235.00	$164.85	2.1x	0.8948	9.4%	2.24%	51.48%	31	76.07
MSFT280121C00225000	1/21/28 · 1.5Y	$225.00	$179.00	1.9x	0.8993	11.0%	2.23%	50.65%	13	76.05
MSFT280121C00230000	1/21/28 · 1.5Y	$230.00	$174.72	2.0x	0.8909	11.7%	1.97%	51.59%	54	75.91
MSFT271217C00240000	12/17/27 · 1.4Y	$240.00	$164.70	2.1x	0.8834	12.3%	2.06%	50.08%	60	74.86
MSFT270917C00240000	9/17/27 · 1.2Y	$240.00	$161.03	2.1x	0.8880	10.3%	2.52%	51.41%	37	74.80
MSFT280121C00250000	1/21/28 · 1.5Y	$250.00	$159.13	2.1x	0.8689	15.6%	2.04%	49.45%	415	73.82
MSFT271217C00250000	12/17/27 · 1.4Y	$250.00	$157.40	2.1x	0.8703	14.6%	2.41%	49.75%	312	73.73
MSFT270917C00245000	9/17/27 · 1.2Y	$245.00	$157.00	2.2x	0.8822	11.2%	2.55%	50.85%	30	73.54
MSFT270917C00250000	9/17/27 · 1.2Y	$250.00	$152.65	2.2x	0.8780	12.0%	2.16%	49.57%	22	72.79

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2026년 7월 2일

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

IBM을 시장이 평가하는 것도 양자컴퓨터 그 자체가 아니라, IBM이 '기업용 AI의 통행료 징수자'라는 지위를 얼마나 확실하게 확보할 수 있는지입니다.

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#2026년 미국 테크주 전망

2026년 7월 2일29 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

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