Bank of America Corporation holdings are a broad financial-group reporting signal; verify the actual manager, account and client mandate before reading them as a stock-selection view.
선호
In disclosed wealth and institutional mandates, client-goal-based allocation, diversification, periodic portfolio review and manager due diligence; no group-wide single-stock preference is established.
회피
Not established at parent level; avoid attributing any sector or security exclusion policy to the entire group based on a broad filer name
D. E. Shaw의 주요 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 세계 최고 수준의 컴퓨터 알고리즘 검증과 심층 펀더멘털 실사를 동시에 통과한 최정상급 퀀타멘털 자산이거나, 사업부 분할·자본배분 개선 등 구체적이고 강력한 기업가치 재평가 촉매(Catalyst)가 임박했다'는 강력한 하이브리드 스마트 머니 신호이다.
선호
계량 팩터 지표(밸류, 모멘텀, 퀄리티)와 정성적 펀더멘털 가치가 동시에 우수한 퀀타멘털 우량 기업
신호 very_high (1.5조 달러 운용 자산과 5조 달러 자산관리 네트워크를 거느린 월가 최대 기관투자자 신호)
13F 이름 매칭
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-10-13
동종 peer (enterprise_application_software)
기술 · Software - Application
SAP와 Oracle은 핵심 ERP·기업용 애플리케이션을 제공하고 Microsoft·Workday는 ERP/HCM 업무 앱, Salesforce와 ServiceNow는 대형 구독형 기업 애플리케이션을 제공해 클라우드 성장·계약 잔고와 AI 내장 전략을 비교한다. IBM은 하이브리드 기업 소프트웨어 및 전환 서비스 맥락을 보완하며, 제품 범위가 다르므로 동일 시장 점유율 순위로 해석하지 않는다.
클라우드 ERP와 계약 잔고가 탄탄하지만 성장 둔화, 지원 매출 감소, 클라우드 원가와 AI 수익화가 관건이다.
동종 지위
도전자
평가 괴리
적정
턴어라운드
없음
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장 기대는 SAP의 대형 ERP 설치 기반이 고객을 클라우드 ERP로 전환하고, Joule 및 AI 기능을 기존 업무 데이터와 통합해 구독 성장을 이어간다는 데 있다. 확인된 기반은 Cloud ERP Suite 성장과 current cloud backlog지만, 잔고 성장률은 전년보다 완만해졌고 전통 지원 매출은 감소하며 클라우드 제공 원가는 더 빠르게 늘었다. AI 기능 범위와 경영진 전망만으로 유료 채택·마진 회복을 확정할 수 없으므로 기본 경로는 사업 전환은 진전되지만 수익성 개선 속도는 검증이 필요한 적정으로 본다.
기본
클라우드 ERP와 잔고는 성장하지만 2025년보다 잔고 성장률이 낮고 지원 매출 감소가 이어진다. AI는 제품 차별화에는 보탬이 되나 사용량 및 독립적 수익 기여가 확인되기 전까지 기본 수익 전망에 큰 추가 프리미엄을 두지 않는다.
강세
S/4HANA 및 Cloud ERP Suite 전환이 계획보다 빨라지고 Joule Work·에이전트가 유료 클라우드 계약과 고객 유지에 기여한다. 클라우드 원가 증가율이 둔화되고 인수 자산의 데이터 통합이 신규 계약을 늘리면 기존 지원 매출 감소를 넘어 성장·마진이 개선된다.
약세
고객 클라우드 이동이 기존 유지보수 수익을 잠식하는 속도보다 신규 클라우드 계약과 가격 인상이 느리다. 클라우드 제공 원가와 인수·통합 비용이 높게 유지되고 AI 기능이 유료 사용량으로 이어지지 않으면 성장 잔고의 수익 전환이 기대에 못 미친다.
핵심 촉매
3분기 current cloud backlog·Cloud ERP Suite 성장 및 비용 추이
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
유동비율
1.15
총현금이 총부채보다 많아 재무 대응 여력이 있습니다.
현금흐름
현금 창출 양호
FCF
$9.09B
FCF 마진
23.8%
FCF 수익률
3.5%
양의 잉여현금흐름이 배당·자사주·부채상환의 재원이 됩니다.
시장 기대
상승 여력
목표가 여력
+16.1%
의견
매수
애널리스트
12명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +16.1% 수준입니다.
공매도 수급
과열 제한적
유동주식 대비
0.3%
전월 대비
-18.8%
커버 일수
2.0
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
핵심 리스크
클라우드 전환에서 기존 지원 매출이 줄고 인수·서비스 원가가 클라우드 성장의 수익성을 잠식
Peer 대비
Cloud ERP Suite는 2분기 고정환율 기준 27% 성장했고 현재 클라우드 잔고도 26% 늘어 사업 전환을 지지한다. Gartner는 ERP 공급자 전환이 쉽지 않다고 보지만 업체별 점유율은 공개 요약에서 확인되지 않는다. 한편 기존 지원 서비스 이익이 줄고 클라우드 원가가 부문 매출보다 빠르게 증가했으며 AI의 사용량·별도 매출도 공시되지 않아 강한 사업 기반을 곧 저평가 근거로 볼 수는 없다.
EU 경쟁 조사 종결에 수반된 ERP 지원 정책 변경
높음
기타
EU 집행위는 2026년 7월 SAP의 구속력 있는 약속을 수락해 ERP 유지보수·지원 관행 조사를 종결; SAP는 글로벌 적용 및 10년 약속
SAP는 EU 결정에 따라 10년간 전 세계 고객에게 온프레미스 지원의 해지·분할 선택, 복귀 수수료 면제와 일부 후불료 상한을 적용한다.
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
갱신 필요확정 종가 고점
자료를 갱신한 뒤 현재 상태를 다시 평가해야 합니다.
이번 하락
최근 확정 종가는 자동 분석 구간의 고점에 있습니다.
가격 위치
현재가 $225.00는 첫 참고 가격 $203.10 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 9.7%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
현재 판정
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 IV와 실제 변동 비교 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 한 항목이 풀려도 다른 사유가 남으면 판정은 그대로입니다.
비슷한 과거
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
옵션과 다음 확인
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-15$225.00 · 적용 고점 2026-10-15$225.00 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
역사적 가격선 · 계산 가능현재 IV/RV · 자료 확인 필요IV 순위 · 표본 확인 필요
자료 확인 2개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
과거 하락의 참고 가격
현재가 $225.00는 첫 참고 가격 $203.10 위에 있습니다.
다음 A$203.10까지 현재가 대비 9.7% 아래입니다.중단 참고선 자료는 별도로 확인합니다.가격 도달과 현재 ‘갱신 필요’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-10-15 $225.00 · 현재 가격 $225.00 (2026-10-15) · 확정 종가 $225.00 (2026-10-15)
현재가와 참고 가격 · 실제 가격 차이에 비례
현재가
참고선 A/B/C
적용 고점
중단 참고선
현재가 · 적용 고점$225.00
A$203.10
B$193.27
C$172.93
A 참고 가격
도달 전
$203.10
9.7% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 9.7% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 11거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B 참고 가격
도달 전
$193.27
14.1% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 14.1% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 19거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C 참고 가격
도달 전
$172.93
23.1% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 23.1% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 24거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
적용 고점에서 계산한 역사적 참고 가격
참고선
가격
현재가와 거리
과거 가중 도달률
과거 중앙 도달기간
A
$203.10
9.7% 더 하락 시
도달 전
75.3%
11거래일계산 기준
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 9.7% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 11거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B
$193.27
14.1% 더 하락 시
도달 전
50.4%
19거래일계산 기준
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 14.1% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 19거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C
$172.93
23.1% 더 하락 시
도달 전
21.2%
24거래일계산 기준
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 23.1% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 24거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
참고 가격 계산 기준 확인
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이 종목의 과거에서 지금은 어디인가
최근 확정 종가는 자동 분석 구간의 고점에 있습니다.
누적 부담은 0 %·거래일로 과거 0%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 320거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-10-15 $225.00 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-15 · 종료 202구간
낙폭 깊이 위치
0.0%
확정 종가는 이번 기준 고점에 있습니다.
계산 기준 확인
0백분위 · 이번 구간 최대 0.0% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
0거래일
과거 종료 구간의 약 0%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
계산 기준 확인
기간 위치 0백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
0 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 0%의 누적 부담 이상입니다.
계산 기준 확인
0백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 202개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
계산 기준 확인
적용 유효 113.9회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘갱신 필요’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
분석 기간에 따른 가격선·판정 비교
같은 적용 고점 2026-10-15 $225.00 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000년 이후
2000-01-03 ~ 2026-10-15
종료 202구간 · 적용 유효 113.9회
가중 25백분위$203.10
가중 50백분위$193.27
가중 80백분위$172.93
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
최근 10년
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 76구간 · 적용 유효 43.0회
가중 25백분위$207.11
가중 50백분위$195.30
가중 80백분위$181.31
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
25백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $4.01 높음
50백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $2.03 높음
80백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $8.38 높음
장기 고점·최근 고점·누적 부담 확인
장기 고점 · 미회복 위험
$306.60
2025-07-09 · −26.6% · 320거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$225.00
2026-10-15
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 미확인.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 113.9회·최대 적용 비중 1.4%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
2000-03-10 ~ 2012-11-01 · 최대 −87.9% · 고점 회복 3181거래일
2020-09-02 ~ 2023-11-30 · 최대 −51.0% · 고점 회복 816거래일
2019-07-03 ~ 2020-06-22 · 최대 −32.9% · 고점 회복 244거래일
비슷한 하락 구간 · 경로와 기간 비교
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 현재 미회복 사건 없음
● 2023-06-30 ~ 2023-07-11
최대 −3.2% · 저점까지 3거래일
반등 확인까지 6거래일
평균 −1.8% · 면적 11 %·거래일
● 2005-06-09 ~ 2005-06-17
최대 −3.4% · 저점까지 3거래일
고점 회복까지 6거래일
평균 −2.7% · 면적 14 %·거래일
● 2010-10-14 ~ 2010-10-22
최대 −4.2% · 저점까지 3거래일
반등 확인까지 6거래일
평균 −1.9% · 면적 12 %·거래일
● 2011-01-03 ~ 2011-01-11
최대 −4.9% · 저점까지 5거래일
반등 확인까지 6거래일
평균 −2.6% · 면적 16 %·거래일
현재 판정을 만든 조건
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 IV와 실제 변동 비교 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 남은 4개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
IV와 실제 변동 비교 · 판정의 핵심
미확인
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
관측값과 자료 기준
일정 만기 IV와 20개 연속 조정 수익률의 RV가 필요합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
옵션 수급
미확인
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
관측값과 자료 기준
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 453/559개 · OI 커버리지 미확인
Fri Oct 16 2026 14:02:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
실적 일정
미충족
실적 발표가 14달력일 이내여서 발표 전후의 급격한 가격 변화를 주의할 구간입니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
관측값과 자료 기준
발표까지 5달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
구간별 중단 참고선
미확인
이번 하락 구간이 아직 확인되지 않아 해당 구간의 풋 수급 기준을 정하지 않았습니다.
다음 확인 · 하락 구간과 기준 당시 옵션 자료가 확인되면 참고선을 평가합니다.
관측값과 자료 기준
하락 구간 확인 전입니다. 확인일이 정해진 뒤 구간별 풋 OI 기준을 평가합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
최근 가격 안정
충족
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
관측값과 자료 기준
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 새 하락 구간이 확인되면 기준과 계획을 다시 평가합니다.
다음 확인 · 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
현재 옵션이 반영하는 위험
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 16. 10:02
옵션 변동성과 최근 실제 변동
—
비교에 필요한 30일 옵션 변동성과 최근 실제 변동 자료를 확인 중입니다.
계산 기준 확인
30일 IV — / 최근 20개 수익률의 RV — · 장마감 IV 관측 · RV 기준 미확인 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
0.2%p
비교한 하락 보호용 풋의 IV가 상승 쪽 콜보다 0.2%p 높습니다.
계산 기준 확인
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
19.0%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
계산 기준 확인
14일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
옵션 변동 폭과 중단 참고선의 의미
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 하락 구간이 확인된 뒤 기준 당시의 풋 수급 자료로 정합니다.
중단 기준 자료 미확인
유사한 상태 이후에는 어땠나
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 202개와 이 결과의 관측 완료 0건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 0개.
표본 선정과 결과의 의미
이번 하락 구간이 아직 확정되지 않아 확정 하락 구간의 이후 결과와 비교를 보류합니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
과거 하락 구간 비교계산 방법과 자료 상태
가격
2026-10-15 · 사용 가능
확정 일봉
2026-10-15 · 사용 가능
IV
2026-10-12 · 갱신 필요
옵션 수급
2026. 10. 16. 10:02 · 사용 가능
조정종가
2026-10-15 · 사용 가능
장마감 IV 관측 12일 / 순위 통계에 필요 20일입니다. IV 순위는 표시하지 않으며 현재 IV/RV 비교는 별도로 평가합니다.
과거 IV 이력이 2거래일 이상 뒤처져 IV 순위와 변화 비교를 보류합니다.
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
정확히 5거래일 전의 같은 방식 IV가 없어 IV 변화 비교를 보류합니다.
2026-10-12 확정 반등으로 이전 하락 구간이 종료되어 기준이 변경되었습니다. 이전 고점 221.54 → 전환일 고점 216.20 (현재 주가 단위).
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
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30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
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최근 최대 63회 중 0회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
옵션 내재변동성 추이
2026-09-08 ~ 2026-10-12 · 12회 관측 · 최근 값 46.9%
날짜별 IV 값 보기
관측 날짜별 옵션 내재변동성
관측일
IV
2026-10-12
46.9%
2026-10-08
46.9%
2026-10-07
49.9%
2026-10-06
49.8%
2026-10-01
52.8%
2026-09-30
52.2%
2026-09-25
51.5%
2026-09-24
51.2%
2026-09-23
50.6%
2026-09-16
38.5%
2026-09-14
37.8%
2026-09-08
44.2%
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.
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