ADBE
Adobe Inc. Common Stock
$223.70
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$226.32
High
$228.24
Low
$222.94
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
ADBE 요약
기간 수익률
-46.4%
SPY 대비
-73.3%
SPY +26.9%
연환산 변동성
35.9%
최대 낙폭
-53.6%
Sharpe (무위험 0%)
-1.42
30일 기대 변동
±18.3%
IV 63.9%
1개월
-9.1%
3개월
-7.0%
1년
-41.7%
SPY 상관
0.17
일반 거래일
시가총액
$87.82B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.01%p
SPY 대비 10거래일 평균
ADBE · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.01%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -18.3% | +14.1% | -32.37%p |
Neutral | 125 | 46% | -20.8% | +8.3% | -29.09%p |
Correction | 59 | 22% | -17.2% | +2.7% | -19.87%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
ADBE vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:05
PER 12.6로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
12.6
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
1.43
애널리스트 매수
28%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | Technology | 12.6 | — | 1.43 | 28% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 ADBE 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 63.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.17
하방
0.21
차이
+0.04
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.01%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -32.4%p underperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 스타일 정합성: PER 12.6로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- ADBE은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.48). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 73.3%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 53.6%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 77 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.38로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.74로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for ADBE
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $224.36
VWAP Distance
-0.29%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0317/min
RVOL
0.53
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.04
5m vs 20m avg
Trend Strength
62
0–100 composite
Realized Vol
37.7%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for ADBE
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE280121C00130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $130.00 | $113.83 | 1.7x | 0.8758 | 18.0% | 5.58% | 66.24% | 12,703 | 76.26 |
| ADBE280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $125.05 | 1.6x | 0.8999 | 13.3% | 6.32% | 69.69% | 61 | 75.16 |
| ADBE280121C00120000 | 1/21/28 · 1.5Y | $120.00 | $120.48 | 1.7x | 0.8937 | 14.2% | 7.43% | 67.10% | 78 | 74.39 |
| ADBE271217C00115000 | 12/17/27 · 1.4Y | $115.00 | $123.80 | 1.6x | 0.9016 | 12.5% | 6.79% | 69.55% | 3 | 72.51 |
| ADBE280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $117.83 | 1.7x | 0.8836 | 16.5% | 5.30% | 67.86% | 63 | 72.34 |
| ADBE271217C00120000 | 12/17/27 · 1.4Y | $120.00 | $119.50 | 1.7x | 0.8948 | 13.5% | 7.53% | 67.50% | 8 | 72.32 |
| ADBE271217C00130000 | 12/17/27 · 1.4Y | $130.00 | $112.05 | 1.8x | 0.8779 | 16.7% | 7.05% | 65.45% | 2 | 67.93 |
| ADBE280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $110.35 | 1.8x | 0.8669 | 19.9% | 6.43% | 65.43% | 20 | 67.74 |
| ADBE280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $106.00 | 1.8x | 0.8591 | 21.3% | 7.55% | 63.27% | 22 | 66.36 |
| ADBE271217C00135000 | 12/17/27 · 1.4Y | $135.00 | $108.70 | 1.8x | 0.8685 | 18.7% | 7.82% | 64.94% | 2 | 65.71 |
| ADBE271217C00140000 | 12/17/27 · 1.4Y | $140.00 | $105.00 | 1.8x | 0.8594 | 20.6% | 7.52% | 63.81% | 5 | 65.00 |
| ADBE280121C00145000 | 1/21/28 · 1.5Y | $145.00 | $102.92 | 1.8x | 0.8491 | 23.9% | 7.92% | 62.96% | 16 | 63.67 |
| ADBE280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $100.17 | 1.9x | 0.8387 | 26.8% | 5.64% | 63.00% | 78 | 63.38 |
| ADBE271217C00150000 | 12/17/27 · 1.4Y | $150.00 | $98.02 | 1.9x | 0.8399 | 25.1% | 8.11% | 62.05% | 21 | 62.26 |
| ADBE271217C00145000 | 12/17/27 · 1.4Y | $145.00 | $101.50 | 1.9x | 0.8498 | 22.8% | 8.87% | 62.94% | 1 | 61.03 |
| ADBE280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $96.15 | 1.9x | 0.8294 | 28.9% | 8.01% | 61.26% | 17 | 59.50 |
| ADBE271217C00155000 | 12/17/27 · 1.4Y | $155.00 | $94.50 | 2.0x | 0.8299 | 27.6% | 9.52% | 61.03% | 5 | 58.32 |
| ADBE280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $93.80 | 1.9x | 0.8184 | 32.4% | 6.72% | 61.66% | 69 | 58.31 |
| ADBE280121C00165000 | 1/21/28 · 1.5Y | $165.00 | $90.25 | 2.0x | 0.8081 | 35.3% | 8.20% | 60.45% | 139 | 56.38 |
| ADBE271217C00160000 | 12/17/27 · 1.4Y | $160.00 | $91.52 | 2.0x | 0.8189 | 30.8% | 9.78% | 60.70% | 10 | 56.34 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.