MS
Morgan Stanley
$222.17
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$222.17
Open
$223.53
High
$224.38
Low
$220.86
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
MS 요약
기간 수익률
+70.0%
SPY 대비
+43.2%
SPY +26.9%
연환산 변동성
25.9%
최대 낙폭
-19.3%
Sharpe (무위험 0%)
2.02
30일 기대 변동
±13.7%
IV 47.7%
1개월
+4.7%
3개월
+26.2%
1년
+57.3%
SPY 상관
0.63
일반 거래일
시가총액
$343.96B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.66%p
SPY 대비 10거래일 평균
MS · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.66%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +24.3% | +14.1% | +10.24%p |
Neutral | 125 | 46% | +25.0% | +8.3% | +16.72%p |
Correction | 59 | 22% | +9.4% | +2.7% | +6.71%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
MS vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:15
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
20.1
비중 가중 배당
1.8%
비중 가중 β
1.22
애널리스트 매수
40%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| MS | 2026-07-15 | D-5 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| MS | Financial Services | 20.1 | 1.8% | 1.22 | 40% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 MS 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 47.7%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.63
하방
0.46
차이
-0.17
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.66%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: MS(+0.66%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +16.7%p outperform.
- 섹터 노출: Financial Services 100%.
- 30일 내 실적 발표: MS(D-5).
- MS은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.29). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 43.2%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 19.3%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.46).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 87 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for MS
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $222.47
VWAP Distance
-0.13%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0436/min
RVOL
0.52
cum / expected TOD
Volume Accel.
12.83
5m vs 20m avg
Trend Strength
28
0–100 composite
Realized Vol
31.2%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for MS
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS271217C00130000 | 12/17/27 · 1.4Y | $130.00 | $99.58 | 2.0x | 0.9103 | 6.9% | 3.87% | 47.55% | 810 | 87.07 |
| MS271217C00125000 | 12/17/27 · 1.4Y | $125.00 | $104.27 | 2.0x | 0.9170 | 6.3% | 3.31% | 49.10% | 260 | 86.83 |
| MS280121C00130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $130.00 | $100.30 | 2.0x | 0.9066 | 7.6% | 4.39% | 47.95% | 65 | 83.63 |
| MS271217C00140000 | 12/17/27 · 1.4Y | $140.00 | $91.55 | 2.2x | 0.8909 | 9.7% | 4.26% | 46.22% | 276 | 82.68 |
| MS280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $96.50 | 2.1x | 0.8973 | 9.1% | 4.15% | 47.23% | 35 | 81.47 |
| MS271217C00150000 | 12/17/27 · 1.4Y | $150.00 | $84.00 | 2.3x | 0.8683 | 13.4% | 4.76% | 45.30% | 1,156 | 79.92 |
| MS280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $84.75 | 2.3x | 0.8660 | 14.2% | 5.31% | 45.35% | 1,199 | 79.26 |
| MS280121C00145000 | 1/21/28 · 1.5Y | $145.00 | $88.58 | 2.2x | 0.8780 | 12.3% | 4.35% | 45.55% | 33 | 78.12 |
| MS271217C00155000 | 12/17/27 · 1.4Y | $155.00 | $79.75 | 2.4x | 0.8576 | 15.1% | 5.64% | 44.31% | 212 | 76.30 |
| MS280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $80.90 | 2.4x | 0.8556 | 16.3% | 5.19% | 44.32% | 264 | 75.95 |
| MS280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $77.33 | 2.4x | 0.8430 | 18.9% | 5.63% | 43.91% | 432 | 73.89 |
| MS271217C00160000 | 12/17/27 · 1.4Y | $160.00 | $76.27 | 2.5x | 0.8446 | 17.8% | 5.83% | 43.96% | 210 | 73.70 |
| MS271217C00165000 | 12/17/27 · 1.4Y | $165.00 | $72.85 | 2.5x | 0.8314 | 20.8% | 5.90% | 43.50% | 599 | 72.07 |
| MS280121C00165000 | 1/21/28 · 1.5Y | $165.00 | $74.33 | 2.5x | 0.8302 | 22.4% | 4.51% | 43.40% | 269 | 70.92 |
| MS280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $70.83 | 2.6x | 0.8172 | 25.6% | 4.73% | 42.80% | 693 | 69.13 |
| MS271217C00170000 | 12/17/27 · 1.4Y | $170.00 | $69.45 | 2.6x | 0.8180 | 24.1% | 5.90% | 42.94% | 63 | 67.04 |
| MS271217C00175000 | 12/17/27 · 1.4Y | $175.00 | $65.85 | 2.7x | 0.8041 | 27.6% | 6.53% | 42.29% | 384 | 65.85 |
| MS280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $67.02 | 2.7x | 0.8038 | 28.8% | 5.89% | 42.13% | 447 | 65.69 |
| MS271217C00180000 | 12/17/27 · 1.4Y | $180.00 | $62.75 | 2.8x | 0.7899 | 31.9% | 5.58% | 41.57% | 150 | 61.93 |
| MS280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $64.25 | 2.7x | 0.7888 | 33.5% | 5.45% | 41.95% | 291 | 61.75 |
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