IBM
International Business Machines Corporation
$287.54
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$298.07
Low
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리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
IBM 요약
기간 수익률
+13.7%
SPY 대비
-11.2%
SPY +24.9%
연환산 변동성
40.3%
최대 낙폭
-32.3%
Sharpe (무위험 0%)
0.50
30일 기대 변동
±17.7%
IV 61.7%
1개월
+6.0%
3개월
+23.2%
1년
+3.3%
SPY 상관
0.27
일반 거래일
시가총액
$287.73B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
-0.41%p
SPY 대비 10거래일 평균
IBM · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.41%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +30.3% | +13.0% | +17.27%p |
Neutral | 125 | 46% | +8.4% | +8.3% | +0.08%p |
Correction | 59 | 22% | -19.9% | +2.7% | -22.57%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
IBM vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:07
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 IBM 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 61.7%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.27
하방
0.38
차이
+0.11
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.41%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: IBM(-0.41%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -22.6%p underperform.
- Bull 국면(88거래일)에서 SPY 대비 +17.3%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 30일 내 실적 발표: IBM(D-13).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 11.2%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 32.3%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 81 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.39로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.43로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.18로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.24로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for IBM
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $290.83
VWAP Distance
-1.13%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0019/min
RVOL
0.29
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.86
5m vs 20m avg
Trend Strength
37
0–100 composite
Realized Vol
46.7%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for IBM
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $146.00 | 1.9x | 0.9138 | 7.3% | 3.42% | 53.18% | 50 | 82.04 |
| IBM271217C00160000 | 12/17/27 · 1.4Y | $160.00 | $145.25 | 1.9x | 0.9161 | 6.8% | 3.10% | 53.35% | 20 | 81.57 |
| IBM280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $138.50 | 1.9x | 0.8995 | 9.5% | 3.61% | 52.64% | 32 | 78.82 |
| IBM271217C00175000 | 12/17/27 · 1.4Y | $175.00 | $133.50 | 2.0x | 0.8961 | 9.9% | 3.00% | 51.59% | 14 | 77.67 |
| IBM280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $130.78 | 2.0x | 0.8861 | 11.8% | 3.48% | 51.24% | 27 | 76.27 |
| IBM280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $134.75 | 2.0x | 0.8930 | 10.7% | 3.34% | 51.93% | 6 | 76.01 |
| IBM280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $127.50 | 2.0x | 0.8768 | 13.5% | 3.92% | 51.60% | 80 | 75.25 |
| IBM280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $124.50 | 2.1x | 0.8675 | 15.4% | 4.02% | 51.90% | 214 | 74.12 |
| IBM271217C00185000 | 12/17/27 · 1.4Y | $185.00 | $126.28 | 2.1x | 0.8792 | 12.7% | 3.60% | 51.50% | 7 | 73.45 |
| IBM271217C00190000 | 12/17/27 · 1.4Y | $190.00 | $123.00 | 2.1x | 0.8696 | 14.4% | 4.07% | 51.82% | 25 | 72.54 |
| IBM280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $117.25 | 2.1x | 0.8521 | 18.7% | 3.84% | 50.60% | 380 | 71.72 |
| IBM271217C00200000 | 12/17/27 · 1.4Y | $200.00 | $116.00 | 2.2x | 0.8537 | 17.8% | 3.45% | 50.60% | 136 | 71.22 |
| IBM271217C00195000 | 12/17/27 · 1.4Y | $195.00 | $119.50 | 2.1x | 0.8611 | 16.1% | 4.18% | 51.52% | 7 | 69.52 |
| IBM280121C00210000 | 1/21/28 · 1.5Y | $210.00 | $110.77 | 2.2x | 0.8340 | 23.0% | 4.11% | 50.21% | 76 | 66.07 |
| IBM271217C00210000 | 12/17/27 · 1.4Y | $210.00 | $109.25 | 2.3x | 0.8351 | 21.9% | 4.12% | 50.26% | 28 | 65.49 |
| IBM280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $104.75 | 2.3x | 0.8150 | 28.1% | 4.30% | 49.96% | 95 | 61.80 |
| IBM271217C00220000 | 12/17/27 · 1.4Y | $220.00 | $103.00 | 2.3x | 0.8161 | 26.9% | 3.88% | 49.67% | 41 | 61.65 |
| IBM280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $99.00 | 2.4x | 0.7952 | 34.0% | 5.05% | 49.98% | 313 | 57.85 |
| IBM271217C00230000 | 12/17/27 · 1.4Y | $230.00 | $97.50 | 2.4x | 0.7949 | 33.0% | 5.13% | 50.24% | 62 | 56.35 |
| IBM280121C00240000 | 1/21/28 · 1.5Y | $240.00 | $92.75 | 2.5x | 0.7765 | 40.4% | 3.77% | 48.49% | 159 | 53.03 |
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