PDD
PDD Holdings Inc. American Depositary Shares
$85.11
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$85.11
Open
$86.95
High
$87.50
Low
$85.08
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
PDD 요약
기간 수익률
-15.0%
SPY 대비
-40.0%
SPY +24.9%
연환산 변동성
33.1%
최대 낙폭
-46.9%
Sharpe (무위험 0%)
-0.29
30일 기대 변동
±16.2%
IV 56.4%
1개월
-0.4%
3개월
-15.0%
1년
-19.5%
SPY 상관
0.40
일반 거래일
시가총액
$117.47B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.93%p
SPY 대비 10거래일 평균
PDD · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.93%p
표본 319회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -4.1% | +12.3% | -16.45%p |
Neutral | 125 | 46% | -1.9% | +8.3% | -10.19%p |
Correction | 59 | 22% | -9.7% | +2.7% | -12.36%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
PDD vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:59
PER 8.8로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
8.8
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
-0.01
애널리스트 매수
59%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| PDD | Consumer Cyclical | 8.8 | — | -0.01 | 59% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 PDD 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 56.4%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.40
하방
0.10
차이
-0.30
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.93%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: PDD(+0.93%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -16.4%p underperform.
- 섹터 노출: Consumer Cyclical 100%.
- 스타일 정합성: PER 8.8로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 40.0%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 46.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.10).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 84 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.00로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.08로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for PDD
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $86.08
VWAP Distance
-1.12%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0143/min
RVOL
0.47
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.26
5m vs 20m avg
Trend Strength
18
0–100 composite
Realized Vol
44.5%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for PDD
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD280121C00045000 | 1/21/28 · 1.5Y | $45.00 | $47.38 | 1.6x | 0.9038 | 11.9% | 4.96% | 65.03% | 333 | 82.59 |
| PDD280121C00050000 | 1/21/28 · 1.5Y | $50.00 | $43.58 | 1.8x | 0.8827 | 15.7% | 5.16% | 62.38% | 500 | 79.42 |
| PDD280121C00055000 | 1/21/28 · 1.5Y | $55.00 | $40.15 | 1.9x | 0.8584 | 20.9% | 6.72% | 60.85% | 727 | 74.66 |
| PDD280121C00060000 | 1/21/28 · 1.5Y | $60.00 | $36.95 | 1.9x | 0.8319 | 27.6% | 8.39% | 59.61% | 1,946 | 69.61 |
| PDD280121C00065000 | 1/21/28 · 1.5Y | $65.00 | $33.00 | 2.1x | 0.8061 | 34.1% | 12.12% | 55.55% | 380 | 62.07 |
| PDD280121C00070000 | 1/21/28 · 1.5Y | $70.00 | $29.88 | 2.3x | 0.7759 | 44.0% | 10.88% | 53.86% | 1,018 | 56.28 |
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