NASDAQ

active

AMZN

Amazon.com, Inc. Common Stock

$245.35

+0.05%(prev $245.23)

VWAP -0.25%

RVOL 0.44x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$245.35

Open

$248.23

High

$251.00

Low

$244.47

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

AMZN 요약

기간 수익률

+18.8%

SPY 대비

-8.1%

SPY +26.9%

연환산 변동성

31.5%

최대 낙폭

-21.7%

Sharpe (무위험 0%)

0.66

30일 기대 변동

±15.1%

IV 52.8%

1개월

+0.7%

3개월

+11.6%

1년

+12.5%

SPY 상관

0.61

일반 거래일

시가총액

$2.62T

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 76.8%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 9일현재 국면 58거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).

비중 가중 레짐 알파

+0.30%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

AMZN · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+0.30%p

표본 358회

레짐 적합

유리

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	33%	+8.8%	+14.1%	-5.31%p
Neutral	125	46%	+6.3%	+8.3%	-2.02%p
Correction	59	22%	+2.7%	+2.7%	+0.05%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

AMZN vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:46

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 31.6·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

31.6

비중 가중 배당

—

비중 가중 β

1.46

애널리스트 매수

94%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Consumer Cyclical100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
AMZN	2026-07-30	D-20	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
AMZN	Consumer Cyclical	31.6	—	1.46	94%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 AMZN 민감도

시장 (SPY Beta)1.51

기술 (QQQ Beta)1.00

DITM LEAPS 최고 점수 84.2LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±15.1%

30일 기대 변동폭 · IV 52.8%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.61

하방

0.37

차이

-0.23

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.30%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: AMZN(+0.30%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -5.3%p underperform.
섹터 노출: Consumer Cyclical 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
30일 내 실적 발표: AMZN(D-20).
AMZN은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.51). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 8.1%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 21.7%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.37).
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 84 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

XOMExxon Mobil Corporation적합도 97

포트폴리오와 상관관계 -0.19로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.19β -0.38수익 +34.7%LEAPS 91

ABBVABBVIE INC.적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.07β 0.01수익 +33.3%LEAPS 88

WMTWalmart Inc. Common Stock적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.02β -0.05수익 +14.6%LEAPS 88

PEPPepsiCo, Inc. Common Stock적합도 93

포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.11로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.01β -0.11수익 +5.2%LEAPS 89

AFLAflac Inc.적합도 94

포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.11β -0.06수익 +19.5%LEAPS 79

AEPAmerican Electric Power Company, Inc. Common Stock적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.03β -0.04수익 +31.5%LEAPS 85

Price Analytics

Intraday microstructure for AMZN

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $245.96

VWAP Distance

-0.25%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.0248/min

RVOL

0.44

cum / expected TOD

Volume Accel.

2.96

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

36.5%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for AMZN

As of Jul 9, 2026, 3:58 PM ET · 1,620 contracts

Spot (snapshot)

$247.03

P/C OI Ratio

0.64

1,655,943 / 2,603,714

P/C Volume Ratio

0.39

Zero Gamma

$241.38

Gamma Wall

$250.00

Max Pain (nearest)

$240.00

0d · -2.85% vs spot

Net GEX

788.38M

VGEX

287.19M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

118.26M

Charm (0DTE)

-106.75M

1DTE: -106.75M

Pin Risk

4.9%

ATM $248

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$243.48

model estimate

Dealer HP (DHP)

2.46M

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $241.38Gamma Wall: $250.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$247.50	4.9%	8,910
Mon Jul 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$247.50	10.3%	1,910
Wed Jul 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	5	$247.50	6.3%	721
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$247.50	0.3%	2,114
Mon Jul 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$247.50	5.6%	162
Wed Jul 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	12	$245.00	6.8%	62
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$247.50	0.4%	250
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$245.00	4.4%	2,312

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$240.00	-2.85%	181,281
Mon Jul 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$237.50	-3.86%	18,562
Wed Jul 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	5	$240.00	-2.85%	11,380
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$240.00	-2.85%	615,773
Mon Jul 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$245.00	-0.82%	2,870
Wed Jul 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	12	$245.00	-0.82%	915
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$235.00	-4.87%	59,576
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$235.00	-4.87%	52,780

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

43.82%

25Δ Put IV

45.08%

25Δ Call IV

42.41%

25Δ Skew (Put−Call)

2.67%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for AMZN

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
AMZN271217C00125000	12/17/27 · 1.4Y	$125.00	$133.92	1.7x	0.9166	8.9%	2.87%	61.29%	477	83.37
AMZN280121C00130000	1/21/28 · 1.5Y	$130.00	$130.18	1.7x	0.9098	10.1%	2.50%	58.92%	308	82.19
AMZN271217C00130000	12/17/27 · 1.4Y	$130.00	$129.48	1.7x	0.9110	9.6%	2.05%	59.56%	212	82.08
AMZN280121C00125000	1/21/28 · 1.5Y	$125.00	$134.80	1.7x	0.9148	9.5%	2.82%	60.98%	158	81.96
AMZN271217C00135000	12/17/27 · 1.4Y	$135.00	$125.33	1.8x	0.9042	10.6%	2.19%	58.39%	229	81.02
AMZN271217C00140000	12/17/27 · 1.4Y	$140.00	$121.18	1.8x	0.8971	11.7%	2.10%	57.19%	344	80.33
AMZN270716C00140000	7/16/27 · 1.0Y	$140.00	$116.65	1.9x	0.9090	8.2%	1.97%	58.55%	18	79.53
AMZN280121C00135000	1/21/28 · 1.5Y	$135.00	$126.43	1.8x	0.9019	11.4%	2.33%	58.40%	75	79.35
AMZN280121C00140000	1/21/28 · 1.5Y	$140.00	$122.28	1.8x	0.8951	12.5%	2.25%	57.14%	213	79.32
AMZN270716C00145000	7/16/27 · 1.0Y	$145.00	$112.23	2.0x	0.9022	9.1%	1.83%	57.02%	36	79.32
AMZN270716C00150000	7/16/27 · 1.0Y	$150.00	$108.05	2.0x	0.8939	10.2%	2.13%	55.97%	89	78.80
AMZN271217C00150000	12/17/27 · 1.4Y	$150.00	$113.20	1.9x	0.8814	14.3%	2.30%	55.23%	835	78.47
AMZN280121C00150000	1/21/28 · 1.5Y	$150.00	$114.17	1.9x	0.8801	15.0%	2.06%	54.90%	1,023	78.44
AMZN271217C00145000	12/17/27 · 1.4Y	$145.00	$117.38	1.9x	0.8888	13.1%	2.60%	56.53%	201	78.12
AMZN280121C00145000	1/21/28 · 1.5Y	$145.00	$118.23	1.9x	0.8877	13.7%	2.16%	56.04%	86	77.21
AMZN270716C00155000	7/16/27 · 1.0Y	$155.00	$104.05	2.1x	0.8846	11.5%	2.59%	55.19%	36	76.14
AMZN271217C00155000	12/17/27 · 1.4Y	$155.00	$109.60	2.0x	0.8722	16.0%	2.92%	54.75%	386	75.70
AMZN270716C00160000	7/16/27 · 1.0Y	$160.00	$99.88	2.2x	0.8758	12.8%	4.16%	54.01%	83	75.11
AMZN271217C00160000	12/17/27 · 1.4Y	$160.00	$105.77	2.0x	0.8634	17.7%	2.98%	53.88%	776	74.76
AMZN280121C00155000	1/21/28 · 1.5Y	$155.00	$110.60	1.9x	0.8710	16.8%	2.53%	54.41%	102	74.21

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2026년 2월 6일

[일간 리포트] 비트코인 7만 달러 붕괴와 AI 수익성 의구심: 2월 증시 대응 전략(2026.02.06)

2026년 2월 6일, 케빈 워시 차기 연준 의장 지명과 아마존의 2,000억 달러 규모 AI 투자 발표가 시장을 뒤흔들고 있습니다. AI 수익성 공포(Capex Fatigue)와 고용 없는 성장 속에서 자산별 상관관계를 분석하고, 오늘 밤 발표될 비농업 고용 지표(NFP) 시나리오별 대응 전략을 제시합니다.

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2026년 2월 6일20 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

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