SE
Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
$111.17
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$115.72
Low
$110.80
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
SE 요약
기간 수익률
-37.4%
SPY 대비
-62.3%
SPY +24.9%
연환산 변동성
50.6%
최대 낙폭
-60.2%
Sharpe (무위험 0%)
-0.60
30일 기대 변동
±19.9%
IV 69.3%
1개월
+21.7%
3개월
+29.5%
1년
-30.3%
SPY 상관
0.33
일반 거래일
시가총액
$63.84B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+5.07%p
SPY 대비 10거래일 평균
SE · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+5.07%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +7.4% | +12.3% | -4.96%p |
Neutral | 125 | 46% | -20.9% | +8.3% | -29.27%p |
Correction | 59 | 22% | -26.3% | +2.7% | -28.93%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
SE vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:25
비중 가중 PER 41.0·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
41.0
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
1.55
애널리스트 매수
93%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| SE | Consumer Cyclical | 41.0 | — | 1.55 | 93% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 SE 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 69.3%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.33
하방
0.47
차이
+0.14
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +5.07%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: SE(+5.07%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -29.3%p underperform.
- 섹터 노출: Consumer Cyclical 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- SE은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.32). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 62.3%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 60.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 76 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.20로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.26로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for SE
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $113.76
VWAP Distance
-2.28%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0674/min
RVOL
1.16
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.48
5m vs 20m avg
Trend Strength
14
0–100 composite
Realized Vol
41.0%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for SE
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE280121C00060000 | 1/21/28 · 1.5Y | $60.00 | $64.02 | 1.6x | 0.8931 | 15.3% | 4.76% | 72.49% | 36 | 75.81 |
| SE280121C00065000 | 1/21/28 · 1.5Y | $65.00 | $61.00 | 1.6x | 0.8760 | 19.3% | 6.56% | 72.22% | 63 | 72.15 |
| SE280121C00070000 | 1/21/28 · 1.5Y | $70.00 | $57.38 | 1.7x | 0.8597 | 22.9% | 5.66% | 69.76% | 151 | 70.29 |
| SE280121C00072500 | 1/21/28 · 1.5Y | $72.50 | $55.75 | 1.7x | 0.8509 | 25.1% | 6.28% | 69.02% | 17 | 66.08 |
| SE280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $54.75 | 1.8x | 0.8411 | 28.3% | 8.22% | 69.93% | 37 | 63.59 |
| SE280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $51.75 | 1.8x | 0.8226 | 33.8% | 8.70% | 68.74% | 190 | 60.82 |
| SE280121C00077500 | 1/21/28 · 1.5Y | $77.50 | $53.40 | 1.8x | 0.8318 | 31.2% | 7.87% | 69.75% | 16 | 60.58 |
| SE280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $48.85 | 1.9x | 0.8035 | 40.1% | 3.89% | 67.57% | 117 | 57.12 |
| SE280121C00082500 | 1/21/28 · 1.5Y | $82.50 | $50.65 | 1.8x | 0.8130 | 37.3% | 7.11% | 69.04% | 25 | 56.60 |
| SE280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $45.98 | 1.9x | 0.7838 | 47.2% | 4.89% | 66.27% | 277 | 52.63 |
| SE280121C00087500 | 1/21/28 · 1.5Y | $87.50 | $47.73 | 1.9x | 0.7938 | 43.9% | 7.44% | 67.67% | 53 | 52.48 |
| SE280121C00092500 | 1/21/28 · 1.5Y | $92.50 | $45.13 | 2.0x | 0.7741 | 51.8% | 8.31% | 66.86% | 14 | 45.43 |
| SE280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $43.57 | 2.0x | 0.7638 | 55.8% | 9.52% | 65.83% | 31 | 43.18 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.