NASDAQ

active

WMT

Walmart Inc. Common Stock

$113.90

+0.01%(prev $113.89)

VWAP +0.22%

RVOL 0.53x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$113.90

Open

$111.85

High

$114.00

Low

$111.85

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

WMT 요약

기간 수익률

+13.8%

SPY 대비

-11.1%

SPY +24.9%

연환산 변동성

23.8%

최대 낙폭

-18.9%

Sharpe (무위험 0%)

0.62

30일 기대 변동

±12.6%

IV 43.8%

1개월

-4.9%

3개월

-7.7%

1년

+13.8%

SPY 상관

-0.02

일반 거래일

시가총액

$887.64B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.6%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

비중 가중 레짐 알파

-1.04%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

WMT · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-1.04%p

표본 358회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	32%	-12.6%	+12.3%	-24.89%p
Neutral	125	46%	+19.4%	+8.3%	+11.07%p
Correction	59	22%	+9.0%	+2.7%	+6.36%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

WMT vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:37

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 39.3·배당 0.88%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

39.3

비중 가중 배당

0.9%

비중 가중 β

0.60

애널리스트 매수

86%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Consumer Defensive100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
WMT	Consumer Defensive	39.3	0.9%	0.60	86%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 WMT 민감도

시장 (SPY Beta)-0.04

기술 (QQQ Beta)-0.11

DITM LEAPS 최고 점수 88.2LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±12.6%

30일 기대 변동폭 · IV 43.8%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

-0.02

하방

-0.23

차이

-0.20

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.04%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: WMT(-1.04%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -24.9%p underperform.
Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +11.1%p outperform.
섹터 노출: Consumer Defensive 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
WMT은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.04). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 11.1%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 18.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.23).
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 88 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.19로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.19β 1.90수익 +43.7%LEAPS 87

XYZBlock, Inc.적합도 94

포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 -0.08β 1.89수익 +19.8%LEAPS 78

QCOMQUALCOMM Incorporated Common Stock적합도 95

포트폴리오와 상관관계 -0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.16β 1.95수익 +25.1%LEAPS 80

ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock적합도 92

포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.12β 3.09수익 +160.9%LEAPS 67

TSLATesla, Inc. Common Stock적합도 94

포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 -0.08β 2.14수익 +18.8%LEAPS 77

MTArcelorMittal적합도 93

포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.92로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.03β 1.92수익 +108.4%LEAPS 78

Price Analytics

Intraday microstructure for WMT

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $113.65

VWAP Distance

+0.22%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.0007/min

RVOL

0.53

cum / expected TOD

Volume Accel.

4.06

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

27.8%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for WMT

As of Jul 9, 2026, 12:31 AM ET · 807 contracts

Spot (snapshot)

$113.10

P/C OI Ratio

0.86

470,419 / 546,342

P/C Volume Ratio

0.38

Zero Gamma

$111.44

Gamma Wall

$105.00

Max Pain (nearest)

$110.00

1d · -2.74% vs spot

Net GEX

28.00M

VGEX

7.50M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

34.09M

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: -12.76M

Pin Risk

5.9%

ATM $113

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$112.72

model estimate

Dealer HP (DHP)

3.11K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $111.44Gamma Wall: $105.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$113.00	5.9%	3,480
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$113.00	1.3%	2,369
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$113.00	3.9%	1,456
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$113.00	1.8%	511
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	29	$113.00	1.4%	175
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	36	$113.00	2.9%	82
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	43	$115.00	5.2%	7,866
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	71	$115.00	9.6%	12,694

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$110.00	-2.74%	59,438
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$115.00	+1.68%	187,999
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$113.00	-0.09%	37,572
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$111.00	-1.86%	28,546
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	29	$110.00	-2.74%	12,254
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	36	$111.00	-1.86%	2,876
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	43	$120.00	+6.10%	152,427
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	71	$115.00	+1.68%	132,235

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

26.05%

25Δ Put IV

26.32%

25Δ Call IV

26.27%

25Δ Skew (Put−Call)

0.05%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for WMT

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
WMT280121C00065000	1/21/28 · 1.5Y	$65.00	$52.50	2.0x	0.9096	7.1%	4.57%	49.11%	1,245	89.06
WMT280121C00060000	1/21/28 · 1.5Y	$60.00	$57.42	1.8x	0.9189	6.4%	3.92%	53.77%	577	88.97
WMT271217C00065000	12/17/27 · 1.4Y	$65.00	$52.32	2.0x	0.9103	6.8%	4.49%	49.94%	514	88.25
WMT271217C00060000	12/17/27 · 1.4Y	$60.00	$56.75	1.8x	0.9183	5.3%	6.17%	55.32%	135	87.03
WMT271217C00070000	12/17/27 · 1.4Y	$70.00	$47.95	2.1x	0.8961	8.7%	4.59%	46.93%	145	85.18
WMT280121C00070000	1/21/28 · 1.5Y	$70.00	$48.67	2.1x	0.8888	10.1%	5.65%	48.78%	342	84.01
WMT280121C00075000	1/21/28 · 1.5Y	$75.00	$44.43	2.3x	0.8772	12.8%	3.26%	44.20%	641	83.85
WMT271217C00075000	12/17/27 · 1.4Y	$75.00	$43.75	2.3x	0.8727	11.4%	8.00%	46.74%	554	81.98
WMT280121C00080000	1/21/28 · 1.5Y	$80.00	$40.85	2.4x	0.8531	17.4%	3.67%	43.59%	720	79.46
WMT271217C00080000	12/17/27 · 1.4Y	$80.00	$40.70	2.4x	0.8472	17.1%	7.37%	46.69%	191	75.94
WMT280121C00085000	1/21/28 · 1.5Y	$85.00	$36.95	2.5x	0.8296	22.2%	4.87%	42.07%	615	74.79
WMT271217C00085000	12/17/27 · 1.4Y	$85.00	$36.20	2.6x	0.8315	20.6%	5.80%	41.90%	137	74.01
WMT280121C00090000	1/21/28 · 1.5Y	$90.00	$33.23	2.8x	0.8067	28.5%	2.86%	39.38%	267	70.09
WMT271217C00090000	12/17/27 · 1.4Y	$90.00	$31.95	2.9x	0.8071	25.6%	8.14%	39.59%	152	69.36
WMT271217C00092500	12/17/27 · 1.4Y	$92.50	$30.95	2.9x	0.7881	31.3%	8.72%	40.80%	215	64.81
WMT280121C00095000	1/21/28 · 1.5Y	$95.00	$29.77	3.0x	0.7769	37.0%	4.20%	38.43%	745	64.27
WMT271217C00095000	12/17/27 · 1.4Y	$95.00	$29.07	3.0x	0.7766	35.5%	5.67%	38.57%	120	62.68
WMT280121C00092500	1/21/28 · 1.5Y	$92.50	$32.08	2.8x	0.7853	33.7%	8.57%	42.05%	122	62.58
WMT280121C00097500	1/21/28 · 1.5Y	$97.50	$28.38	3.0x	0.7591	42.7%	6.87%	39.08%	444	58.55
WMT271217C00097500	12/17/27 · 1.4Y	$97.50	$26.97	3.2x	0.7598	39.7%	10.94%	38.42%	57	57.03

Walmart Inc. Common Stock (WMT) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 6월 23일

월마트(WMT): 구조적 전환의 대가와 한계점

2026년 6월 월마트(WMT) 주가가 최고점 대비 16.5% 급락한 진짜 이유는 무엇일까요? 테크 및 광고 플랫폼으로의 구조적 전환 과정에서 드러난 물리적 마찰(유가, 물류비)과 42배에 달하는 과도한 프리미엄 밸류에이션의 한계를 바텀업 방식으로 심층 해부합니다.

#월마트 주가

#WMT 주식

#월마트 밸류에이션

#월마트 실적 발표

#미국 유통주 전망

2026년 6월 23일26 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

WMT

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누적 수익률 (100 = 시작)

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팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

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PUT/CALL Skew & IV Smile

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[일간 리포트] 기술주 급락과 가치주 로테이션, '데이터 블랙아웃' 대응 전략(2026.02.04)

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Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile