VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated Common Stock
$485.36
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$494.76
Low
$484.58
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
VRTX 요약
기간 수익률
+11.9%
SPY 대비
-15.0%
SPY +26.9%
연환산 변동성
34.0%
최대 낙폭
-23.6%
Sharpe (무위험 0%)
0.48
30일 기대 변동
±15.8%
IV 55.2%
1개월
+12.1%
3개월
+11.8%
1년
+6.5%
SPY 상관
0.25
일반 거래일
시가총액
$126.50B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-1.11%p
SPY 대비 10거래일 평균
VRTX · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-1.11%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +19.1% | +14.1% | +5.04%p |
Neutral | 125 | 46% | +2.4% | +8.3% | -5.91%p |
Correction | 59 | 22% | -8.3% | +2.7% | -10.97%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
VRTX vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:35
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 VRTX 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 55.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.25
하방
0.03
차이
-0.22
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.11%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: VRTX(-1.11%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -11.0%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +5.0%p outperform.
- 섹터 노출: Healthcare 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: VRTX(D-24).
- VRTX은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.67). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 15.0%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 23.6%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.03).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 79 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.04로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.45로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.86로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for VRTX
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $486.13
VWAP Distance
-0.16%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0580/min
RVOL
0.44
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.48
5m vs 20m avg
Trend Strength
27
0–100 composite
Realized Vol
38.2%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for VRTX
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRTX280121C00360000 | 1/21/28 · 1.5Y | $360.00 | $140.00 | 3.1x | 0.8821 | 10.0% | 5.71% | 29.78% | 1 | 74.82 |
| VRTX280121C00250000 | 1/21/28 · 1.5Y | $250.00 | $261.00 | 1.7x | 0.9134 | 9.6% | 3.07% | 59.74% | 2 | 72.24 |
| VRTX280121C00270000 | 1/21/28 · 1.5Y | $270.00 | $244.50 | 1.8x | 0.8997 | 11.7% | 3.68% | 57.38% | 1 | 68.81 |
| VRTX280121C00280000 | 1/21/28 · 1.5Y | $280.00 | $236.50 | 1.8x | 0.8922 | 12.9% | 3.81% | 56.36% | 1 | 67.31 |
| VRTX280121C00390000 | 1/21/28 · 1.5Y | $390.00 | $116.00 | 3.5x | 0.8397 | 17.2% | 8.62% | 28.60% | 2 | 67.26 |
| VRTX280121C00300000 | 1/21/28 · 1.5Y | $300.00 | $220.50 | 1.9x | 0.8764 | 15.7% | 4.08% | 54.23% | 2 | 64.90 |
| VRTX280121C00330000 | 1/21/28 · 1.5Y | $330.00 | $187.00 | 2.2x | 0.8567 | 16.6% | 5.35% | 47.91% | 1 | 62.64 |
| VRTX280121C00350000 | 1/21/28 · 1.5Y | $350.00 | $181.50 | 2.2x | 0.8266 | 25.1% | 4.96% | 51.70% | 10 | 55.95 |
| VRTX280121C00380000 | 1/21/28 · 1.5Y | $380.00 | $159.50 | 2.4x | 0.7949 | 33.5% | 5.64% | 48.77% | 26 | 49.88 |
| VRTX280121C00370000 | 1/21/28 · 1.5Y | $370.00 | $166.50 | 2.4x | 0.8061 | 30.3% | 5.41% | 49.59% | 1 | 49.23 |
| VRTX280121C00400000 | 1/21/28 · 1.5Y | $400.00 | $145.00 | 2.6x | 0.7722 | 40.7% | 5.52% | 46.49% | 15 | 44.25 |
| VRTX280121C00410000 | 1/21/28 · 1.5Y | $410.00 | $139.10 | 2.6x | 0.7593 | 45.4% | 5.90% | 46.15% | 23 | 41.09 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.