ALNY
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
$298.77
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$298.77
Open
$315.63
High
$320.68
Low
$294.00
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
ALNY 요약
기간 수익률
+1.5%
SPY 대비
-25.4%
SPY +26.9%
연환산 변동성
36.5%
최대 낙폭
-43.4%
Sharpe (무위험 0%)
0.22
30일 기대 변동
±15.5%
IV 54.2%
1개월
+7.0%
3개월
-4.4%
1년
-1.4%
SPY 상관
0.15
일반 거래일
시가총액
$43.19B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.32%p
SPY 대비 10거래일 평균
ALNY · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.32%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +1.4% | +12.8% | -11.37%p |
Neutral | 125 | 46% | +5.4% | +8.3% | -2.89%p |
Correction | 59 | 22% | -2.9% | +2.7% | -5.54%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
ALNY vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:06
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 ALNY 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 54.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.15
하방
0.06
차이
-0.08
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.32%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: ALNY(+0.32%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(88거래일)에서 SPY 대비 -11.4%p underperform.
- 섹터 노출: Healthcare 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: ALNY(D-20).
- ALNY은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.42). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 25.4%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 43.4%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 65 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.86로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for ALNY
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $300.88
VWAP Distance
-0.70%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0078/min
RVOL
1.18
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.10
5m vs 20m avg
Trend Strength
58
0–100 composite
Realized Vol
35.2%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for ALNY
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALNY271217C00160000 | 12/17/27 · 1.4Y | $160.00 | $173.50 | 1.6x | 0.9038 | 11.9% | 2.88% | 68.81% | 1 | 70.92 |
| ALNY271217C00180000 | 12/17/27 · 1.4Y | $180.00 | $158.50 | 1.7x | 0.8803 | 16.2% | 3.15% | 65.85% | 1 | 66.24 |
| ALNY271217C00200000 | 12/17/27 · 1.4Y | $200.00 | $144.00 | 1.9x | 0.8543 | 21.7% | 3.47% | 63.05% | 10 | 63.17 |
| ALNY271217C00220000 | 12/17/27 · 1.4Y | $220.00 | $130.50 | 2.0x | 0.8253 | 28.9% | 3.83% | 60.84% | 80 | 58.75 |
| ALNY271217C00210000 | 12/17/27 · 1.4Y | $210.00 | $137.50 | 1.9x | 0.8398 | 25.2% | 3.64% | 62.26% | 1 | 57.53 |
| ALNY271217C00230000 | 12/17/27 · 1.4Y | $230.00 | $124.50 | 2.0x | 0.8096 | 33.5% | 4.02% | 60.24% | 2 | 51.14 |
| ALNY271217C00250000 | 12/17/27 · 1.4Y | $250.00 | $112.00 | 2.2x | 0.7772 | 43.9% | 4.46% | 58.18% | 3 | 43.42 |
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Common Stock (ALNY) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.