UBS
UBS Group AG
$52.07
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$52.27
Low
$51.89
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
UBS 요약
기간 수익률
+55.6%
SPY 대비
+30.7%
SPY +24.9%
연환산 변동성
25.9%
최대 낙폭
-26.1%
Sharpe (무위험 0%)
1.71
30일 기대 변동
±12.5%
IV 43.5%
1개월
+8.7%
3개월
+29.2%
1년
+49.6%
SPY 상관
0.58
일반 거래일
시가총액
$168.61B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
-0.03%p
SPY 대비 10거래일 평균
UBS · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.03%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +33.5% | +12.3% | +21.19%p |
Neutral | 125 | 46% | +28.4% | +8.3% | +20.03%p |
Correction | 59 | 22% | -9.2% | +2.7% | -11.87%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
UBS vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 9:10
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
18.7
비중 가중 배당
2.1%
비중 가중 β
0.83
애널리스트 매수
33%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| UBS | 2026-07-29 | D-20 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS | Financial Services | 18.7 | 2.1% | 0.83 | 33% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 UBS 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 43.5%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.58
하방
0.20
차이
-0.38
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.03%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -11.9%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +21.2%p outperform.
- 섹터 노출: Financial Services 100%.
- 30일 내 실적 발표: UBS(D-20).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 30.7%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 26.1%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.20).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 84 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.21로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for UBS
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $52.13
VWAP Distance
-0.12%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0020/min
RVOL
0.42
cum / expected TOD
Volume Accel.
5.31
5m vs 20m avg
Trend Strength
42
0–100 composite
Realized Vol
23.7%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for UBS
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS280121C00027500 | 1/21/28 · 1.5Y | $27.50 | $26.25 | 1.8x | 0.9174 | 6.2% | 4.95% | 54.47% | 4 | 84.67 |
| UBS280121C00040000 | 1/21/28 · 1.5Y | $40.00 | $16.30 | 2.6x | 0.8163 | 25.6% | 4.91% | 42.05% | 123 | 71.71 |
| UBS280121C00042500 | 1/21/28 · 1.5Y | $42.50 | $14.55 | 2.8x | 0.7862 | 33.9% | 6.19% | 40.78% | 266 | 65.83 |
| UBS280121C00045000 | 1/21/28 · 1.5Y | $45.00 | $12.85 | 3.1x | 0.7549 | 44.5% | 5.45% | 38.73% | 342 | 58.99 |
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