FTNT
Fortinet, Inc. Common Stock
$157.50
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$157.50
Open
$164.44
High
$164.44
Low
$156.63
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
FTNT 요약
기간 수익률
+58.1%
SPY 대비
+31.2%
SPY +26.9%
연환산 변동성
42.3%
최대 낙폭
-30.9%
Sharpe (무위험 0%)
1.22
30일 기대 변동
±24.4%
IV 85.2%
1개월
+14.5%
3개월
+96.0%
1년
+52.2%
SPY 상관
0.34
일반 거래일
시가총액
$114.81B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+2.41%p
SPY 대비 10거래일 평균
FTNT · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+2.41%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +105.3% | +12.8% | +92.56%p |
Neutral | 125 | 46% | -22.3% | +8.3% | -30.65%p |
Correction | 59 | 22% | -2.2% | +2.7% | -4.85%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
FTNT vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:24
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 FTNT 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 85.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.34
하방
0.42
차이
+0.08
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +2.41%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: FTNT(+2.41%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -30.6%p underperform.
- Bull 국면(88거래일)에서 SPY 대비 +92.6%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: FTNT(D-19).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 31.2%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 30.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 78 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.22로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for FTNT
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $158.25
VWAP Distance
-0.48%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0396/min
RVOL
0.42
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.76
5m vs 20m avg
Trend Strength
59
0–100 composite
Realized Vol
40.4%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for FTNT
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTNT270917C00080000 | 9/17/27 · 1.2Y | $80.00 | $87.30 | 1.6x | 0.9030 | 11.6% | 3.89% | 75.23% | 49 | 77.17 |
| FTNT280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $90.00 | 1.6x | 0.8985 | 14.3% | 3.33% | 73.49% | 87 | 76.87 |
| FTNT280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $86.25 | 1.6x | 0.8877 | 16.3% | 4.06% | 71.66% | 94 | 74.82 |
| FTNT270917C00085000 | 9/17/27 · 1.2Y | $85.00 | $83.75 | 1.7x | 0.8907 | 13.8% | 4.18% | 74.31% | 7 | 72.78 |
| FTNT280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $83.25 | 1.6x | 0.8750 | 19.3% | 4.20% | 71.48% | 19 | 70.37 |
| FTNT270917C00090000 | 9/17/27 · 1.2Y | $90.00 | $80.50 | 1.7x | 0.8772 | 16.6% | 4.97% | 73.97% | 4 | 69.17 |
| FTNT280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $79.75 | 1.7x | 0.8630 | 22.0% | 4.39% | 70.00% | 31 | 68.44 |
| FTNT270917C00095000 | 9/17/27 · 1.2Y | $95.00 | $76.75 | 1.8x | 0.8647 | 19.0% | 4.56% | 72.10% | 13 | 68.23 |
| FTNT270917C00100000 | 9/17/27 · 1.2Y | $100.00 | $73.00 | 1.8x | 0.8517 | 21.7% | 5.48% | 70.17% | 44 | 66.82 |
| FTNT280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $76.75 | 1.7x | 0.8499 | 25.5% | 4.56% | 69.45% | 76 | 66.32 |
| FTNT280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $73.50 | 1.8x | 0.8368 | 29.0% | 4.08% | 68.26% | 31 | 62.73 |
| FTNT270917C00105000 | 9/17/27 · 1.2Y | $105.00 | $69.75 | 1.9x | 0.8371 | 25.2% | 5.02% | 69.28% | 13 | 62.64 |
| FTNT280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $70.13 | 1.9x | 0.8234 | 32.7% | 4.63% | 66.75% | 48 | 60.13 |
| FTNT270917C00110000 | 9/17/27 · 1.2Y | $110.00 | $66.85 | 1.9x | 0.8217 | 29.4% | 5.53% | 68.95% | 45 | 60.12 |
| FTNT280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $67.50 | 1.9x | 0.8092 | 37.5% | 5.93% | 66.49% | 139 | 57.12 |
| FTNT270917C00115000 | 9/17/27 · 1.2Y | $115.00 | $63.75 | 2.0x | 0.8062 | 33.9% | 5.49% | 68.02% | 32 | 56.26 |
| FTNT280121C00120000 | 1/21/28 · 1.5Y | $120.00 | $64.75 | 1.9x | 0.7948 | 42.6% | 5.41% | 65.87% | 226 | 54.03 |
| FTNT270917C00120000 | 9/17/27 · 1.2Y | $120.00 | $60.75 | 2.0x | 0.7904 | 38.8% | 5.76% | 67.15% | 37 | 52.51 |
| FTNT280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $62.25 | 2.0x | 0.7802 | 48.3% | 5.46% | 65.54% | 194 | 49.76 |
| FTNT270917C00125000 | 9/17/27 · 1.2Y | $125.00 | $57.75 | 2.1x | 0.7740 | 44.3% | 6.06% | 66.13% | 22 | 47.87 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.