SNOW
Snowflake Inc.
$261.32
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$261.32
Open
$271.55
High
$274.79
Low
$258.94
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
SNOW 요약
기간 수익률
+27.3%
SPY 대비
+0.4%
SPY +26.9%
연환산 변동성
60.1%
최대 낙폭
-56.2%
Sharpe (무위험 0%)
0.66
30일 기대 변동
±21.8%
IV 76.1%
1개월
+11.3%
3개월
+78.3%
1년
+19.7%
SPY 상관
0.22
일반 거래일
시가총액
$90.57B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+5.84%p
SPY 대비 10거래일 평균
SNOW · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+5.84%p
표본 191회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +87.0% | +14.1% | +72.93%p |
Neutral | 125 | 46% | -9.9% | +8.3% | -18.24%p |
Correction | 59 | 22% | -24.4% | +2.7% | -27.10%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
SNOW vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:26
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
—
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
1.35
애널리스트 매수
86%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| SNOW | Technology | — | — | 1.35 | 86% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 SNOW 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 76.1%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.22
하방
0.39
차이
+0.17
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +5.84%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: SNOW(+5.84%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -27.1%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +72.9%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 최대 낙폭이 56.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 71 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for SNOW
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $262.40
VWAP Distance
-0.41%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.1342/min
RVOL
0.49
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.81
5m vs 20m avg
Trend Strength
60
0–100 composite
Realized Vol
44.0%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for SNOW
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOW280121C00130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $130.00 | $154.60 | 1.5x | 0.8962 | 16.2% | 4.66% | 80.95% | 92 | 71.08 |
| SNOW271217C00130000 | 12/17/27 · 1.4Y | $130.00 | $154.00 | 1.5x | 0.8959 | 15.9% | 5.19% | 82.61% | 105 | 70.62 |
| SNOW270917C00140000 | 9/17/27 · 1.2Y | $140.00 | $142.97 | 1.6x | 0.8845 | 16.4% | 5.56% | 81.88% | 268 | 69.04 |
| SNOW280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $151.47 | 1.5x | 0.8894 | 17.8% | 4.59% | 80.51% | 56 | 69.03 |
| SNOW270917C00155000 | 9/17/27 · 1.2Y | $155.00 | $132.15 | 1.7x | 0.8628 | 20.9% | 4.77% | 78.55% | 5,057 | 67.84 |
| SNOW280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $148.42 | 1.5x | 0.8826 | 19.4% | 4.62% | 80.10% | 81 | 67.76 |
| SNOW271217C00140000 | 12/17/27 · 1.4Y | $140.00 | $147.00 | 1.6x | 0.8828 | 18.6% | 5.44% | 80.58% | 93 | 67.71 |
| SNOW280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $141.83 | 1.6x | 0.8689 | 22.7% | 4.55% | 78.43% | 1,000 | 67.29 |
| SNOW280121C00145000 | 1/21/28 · 1.5Y | $145.00 | $145.13 | 1.6x | 0.8758 | 21.1% | 5.34% | 79.28% | 148 | 66.66 |
| SNOW271217C00150000 | 12/17/27 · 1.4Y | $150.00 | $140.53 | 1.6x | 0.8688 | 22.0% | 5.02% | 79.18% | 588 | 66.52 |
| SNOW270917C00150000 | 9/17/27 · 1.2Y | $150.00 | $135.70 | 1.7x | 0.8703 | 19.3% | 5.45% | 79.60% | 50 | 64.55 |
| SNOW280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $138.50 | 1.6x | 0.8619 | 24.5% | 5.05% | 77.51% | 312 | 64.45 |
| SNOW270917C00185000 | 9/17/27 · 1.2Y | $185.00 | $97.88 | 2.2x | 0.8293 | 23.8% | 8.43% | 55.41% | 304 | 64.13 |
| SNOW271217C00155000 | 12/17/27 · 1.4Y | $155.00 | $138.00 | 1.6x | 0.8612 | 24.2% | 5.80% | 79.37% | 248 | 63.36 |
| SNOW280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $135.53 | 1.6x | 0.8547 | 26.5% | 5.13% | 77.01% | 221 | 62.31 |
| SNOW270917C00165000 | 9/17/27 · 1.2Y | $165.00 | $125.50 | 1.8x | 0.8469 | 24.6% | 5.58% | 77.00% | 115 | 60.32 |
| SNOW271217C00160000 | 12/17/27 · 1.4Y | $160.00 | $135.00 | 1.6x | 0.8538 | 26.2% | 5.93% | 78.84% | 56 | 60.05 |
| SNOW271217C00165000 | 12/17/27 · 1.4Y | $165.00 | $131.45 | 1.7x | 0.8466 | 28.1% | 5.25% | 77.57% | 30 | 58.14 |
| SNOW271217C00170000 | 12/17/27 · 1.4Y | $170.00 | $128.60 | 1.7x | 0.8389 | 30.3% | 5.60% | 77.15% | 88 | 57.17 |
| SNOW271217C00175000 | 12/17/27 · 1.4Y | $175.00 | $125.38 | 1.7x | 0.8313 | 32.5% | 5.38% | 76.23% | 214 | 56.36 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.