MA
Mastercard Incorporated
$526.27
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$526.27
Open
$527.22
High
$528.39
Low
$519.65
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
MA 요약
기간 수익률
-10.5%
SPY 대비
-37.4%
SPY +26.9%
연환산 변동성
22.5%
최대 낙폭
-21.2%
Sharpe (무위험 0%)
-0.34
30일 기대 변동
±12.1%
IV 42.2%
1개월
+7.7%
3개월
+3.1%
1년
-7.0%
SPY 상관
0.24
일반 거래일
시가총액
$459.34B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.03%p
SPY 대비 10거래일 평균
MA · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.03%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -3.9% | +14.1% | -17.99%p |
Neutral | 125 | 46% | -1.9% | +8.3% | -10.25%p |
Correction | 59 | 22% | -5.1% | +2.7% | -7.75%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
MA vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:12
비중 가중 PER 30.8·배당 0.65%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
30.8
비중 가중 배당
0.7%
비중 가중 β
0.73
애널리스트 매수
95%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| MA | 2026-07-30 | D-20 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| MA | Financial Services | 30.8 | 0.7% | 0.73 | 95% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 MA 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 42.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.24
하방
-0.10
차이
-0.34
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.03%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -18.0%p underperform.
- 섹터 노출: Financial Services 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: MA(D-20).
- MA은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.43). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 37.4%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 21.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.10).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 75 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for MA
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $523.03
VWAP Distance
+0.62%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0908/min
RVOL
0.41
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.58
5m vs 20m avg
Trend Strength
70
0–100 composite
Realized Vol
24.6%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for MA
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA271217C00300000 | 12/17/27 · 1.4Y | $300.00 | $243.00 | 2.0x | 0.9085 | 8.0% | 2.47% | 50.33% | 15 | 75.64 |
| MA271217C00420000 | 12/17/27 · 1.4Y | $420.00 | $117.50 | 3.9x | 0.8704 | 11.9% | 5.96% | 24.17% | 2 | 74.97 |
| MA271217C00320000 | 12/17/27 · 1.4Y | $320.00 | $226.00 | 2.1x | 0.8946 | 10.0% | 2.65% | 48.28% | 3 | 71.55 |
| MA280121C00340000 | 1/21/28 · 1.5Y | $340.00 | $210.00 | 2.2x | 0.8777 | 12.6% | 3.81% | 46.01% | 14 | 70.06 |
| MA280121C00350000 | 1/21/28 · 1.5Y | $350.00 | $202.00 | 2.3x | 0.8709 | 14.1% | 2.97% | 44.56% | 3 | 67.58 |
| MA271217C00440000 | 12/17/27 · 1.4Y | $440.00 | $105.00 | 4.1x | 0.8261 | 20.5% | 7.62% | 25.25% | 13 | 67.36 |
| MA280121C00360000 | 1/21/28 · 1.5Y | $360.00 | $194.00 | 2.3x | 0.8621 | 15.7% | 3.09% | 43.73% | 8 | 66.87 |
| MA280121C00290000 | 1/21/28 · 1.5Y | $290.00 | $270.50 | 1.7x | 0.8925 | 13.7% | 2.59% | 62.40% | 0 | 64.84 |
| MA271217C00360000 | 12/17/27 · 1.4Y | $360.00 | $194.50 | 2.3x | 0.8571 | 15.9% | 4.63% | 46.43% | 0 | 62.40 |
| MA280121C00380000 | 1/21/28 · 1.5Y | $380.00 | $179.00 | 2.5x | 0.8405 | 19.8% | 4.47% | 43.11% | 6 | 61.73 |
| MA271217C00380000 | 12/17/27 · 1.4Y | $380.00 | $176.50 | 2.5x | 0.8448 | 18.7% | 2.83% | 42.17% | 0 | 61.52 |
| MA280121C00390000 | 1/21/28 · 1.5Y | $390.00 | $171.00 | 2.5x | 0.8323 | 21.9% | 3.51% | 41.59% | 6 | 60.55 |
| MA280121C00400000 | 1/21/28 · 1.5Y | $400.00 | $163.50 | 2.6x | 0.8208 | 24.5% | 4.28% | 41.14% | 25 | 59.37 |
| MA271217C00400000 | 12/17/27 · 1.4Y | $400.00 | $161.00 | 2.7x | 0.8229 | 23.3% | 3.73% | 40.85% | 11 | 59.32 |
| MA280121C00410000 | 1/21/28 · 1.5Y | $410.00 | $155.00 | 2.7x | 0.8117 | 26.8% | 3.87% | 39.61% | 5 | 56.34 |
| MA271217C00410000 | 12/17/27 · 1.4Y | $410.00 | $153.00 | 2.8x | 0.8121 | 25.8% | 3.92% | 39.85% | 1 | 54.82 |
| MA280121C00420000 | 1/21/28 · 1.5Y | $420.00 | $148.00 | 2.8x | 0.7995 | 30.1% | 4.05% | 39.06% | 10 | 54.27 |
| MA280121C00430000 | 1/21/28 · 1.5Y | $430.00 | $141.00 | 2.9x | 0.7870 | 33.7% | 4.26% | 38.47% | 6 | 50.87 |
| MA271217C00370000 | 12/17/27 · 1.4Y | $370.00 | $214.50 | 2.0x | 0.8251 | 28.4% | 3.26% | 59.17% | 1 | 48.16 |
| MA280121C00440000 | 1/21/28 · 1.5Y | $440.00 | $134.50 | 3.0x | 0.7731 | 37.9% | 5.20% | 38.28% | 5 | 47.01 |
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