COST
Costco Wholesale Corporation Common Stock
$916.05
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$916.05
Open
$913.51
High
$916.39
Low
$907.49
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
COST 요약
기간 수익률
-9.7%
SPY 대비
-36.6%
SPY +26.9%
연환산 변동성
19.3%
최대 낙폭
-16.6%
Sharpe (무위험 0%)
-0.39
30일 기대 변동
±10.6%
IV 37.0%
1개월
-6.3%
3개월
-11.4%
1년
-7.4%
SPY 상관
-0.04
일반 거래일
시가총액
$422.69B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.83%p
SPY 대비 10거래일 평균
COST · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.83%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | -13.6% | +14.1% | -27.68%p |
Neutral | 125 | 46% | +2.9% | +8.3% | -5.47%p |
Correction | 59 | 22% | +1.6% | +2.7% | -1.06%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
COST vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:16
비중 가중 PER 47.8·배당 0.62%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
47.8
비중 가중 배당
0.6%
비중 가중 β
0.87
애널리스트 매수
59%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| COST | Consumer Defensive | 47.8 | 0.6% | 0.87 | 59% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 COST 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 37.0%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.04
하방
0.04
차이
+0.08
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.83%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: COST(-0.83%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -27.7%p underperform.
- 섹터 노출: Consumer Defensive 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- COST은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.06). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 36.6%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 16.6%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 69 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.17로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.74로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for COST
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $913.69
VWAP Distance
+0.26%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0789/min
RVOL
0.52
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.52
5m vs 20m avg
Trend Strength
67
0–100 composite
Realized Vol
25.7%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for COST
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COST280121C00520000 | 1/21/28 · 1.5Y | $520.00 | $427.50 | 1.9x | 0.9106 | 8.1% | 2.11% | 49.03% | 15 | 68.58 |
| COST280121C00580000 | 1/21/28 · 1.5Y | $580.00 | $376.00 | 2.2x | 0.8877 | 11.4% | 2.13% | 45.15% | 0 | 61.36 |
| COST280121C00620000 | 1/21/28 · 1.5Y | $620.00 | $341.00 | 2.3x | 0.8700 | 14.1% | 2.93% | 42.72% | 27 | 61.14 |
| COST280121C00490000 | 1/21/28 · 1.5Y | $490.00 | $482.00 | 1.7x | 0.8999 | 12.3% | 1.66% | 62.37% | 16 | 60.21 |
| COST280121C00600000 | 1/21/28 · 1.5Y | $600.00 | $358.50 | 2.2x | 0.8801 | 12.7% | 1.95% | 43.57% | 0 | 60.12 |
| COST280121C00680000 | 1/21/28 · 1.5Y | $680.00 | $293.50 | 2.6x | 0.8383 | 20.6% | 2.39% | 39.53% | 13 | 54.07 |
| COST280121C00720000 | 1/21/28 · 1.5Y | $720.00 | $262.50 | 2.8x | 0.8133 | 26.5% | 2.67% | 37.69% | 44 | 49.91 |
| COST280121C00700000 | 1/21/28 · 1.5Y | $700.00 | $277.50 | 2.7x | 0.8265 | 23.3% | 2.52% | 38.49% | 0 | 49.07 |
| COST280121C00500000 | 1/21/28 · 1.5Y | $500.00 | $507.00 | 1.6x | 0.8819 | 18.6% | 1.97% | 75.66% | 32 | 48.98 |
| COST280121C00540000 | 1/21/28 · 1.5Y | $540.00 | $471.00 | 1.7x | 0.8681 | 20.8% | 2.12% | 70.41% | 33 | 46.85 |
| COST280121C00760000 | 1/21/28 · 1.5Y | $760.00 | $233.50 | 3.1x | 0.7844 | 34.5% | 3.00% | 36.19% | 32 | 42.91 |
| COST280121C00780000 | 1/21/28 · 1.5Y | $780.00 | $220.00 | 3.2x | 0.7682 | 39.6% | 3.64% | 35.72% | 67 | 39.41 |
| COST280121C00460000 | 1/21/28 · 1.5Y | $460.00 | $575.50 | 1.4x | 0.8905 | 21.3% | 1.56% | 95.68% | 1 | 39.06 |
| COST280121C00800000 | 1/21/28 · 1.5Y | $800.00 | $207.00 | 3.3x | 0.7516 | 45.4% | 3.86% | 35.18% | 62 | 34.94 |
Costco Wholesale Corporation Common Stock (COST) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.