KR
The Kroger Co.
$60.55
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$60.55
Open
$60.45
High
$61.28
Low
$60.25
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
KR 요약
기간 수익률
-9.6%
SPY 대비
-36.5%
SPY +26.9%
연환산 변동성
28.6%
최대 낙폭
-26.5%
Sharpe (무위험 0%)
-0.18
30일 기대 변동
±15.1%
IV 52.6%
1개월
-4.9%
3개월
-15.6%
1년
-14.2%
SPY 상관
-0.27
일반 거래일
시가총액
$36.34B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-1.83%p
SPY 대비 10거래일 평균
KR · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-1.83%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -1.5% | +14.1% | -15.55%p |
Neutral | 125 | 46% | -15.0% | +8.3% | -23.36%p |
Correction | 59 | 22% | +8.0% | +2.7% | +5.31%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
KR vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:11
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
34.3
비중 가중 배당
2.4%
비중 가중 β
0.43
애널리스트 매수
46%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | Consumer Defensive | 34.3 | 2.4% | 0.43 | 46% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 KR 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 52.6%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.27
하방
0.07
차이
+0.34
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.83%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: KR(-1.83%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -23.4%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +5.3%p outperform.
- 섹터 노출: Consumer Defensive 100%.
- KR은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.60). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 36.5%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 26.5%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 92 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.25로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.21로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.38로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.25로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for KR
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $60.76
VWAP Distance
-0.34%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0207/min
RVOL
1.20
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.48
5m vs 20m avg
Trend Strength
65
0–100 composite
Realized Vol
47.2%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for KR
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR280121C00035000 | 1/21/28 · 1.5Y | $35.00 | $27.00 | 2.0x | 0.9050 | 5.4% | 10.00% | 49.66% | 5,991 | 90.32 |
| KR280121C00040000 | 1/21/28 · 1.5Y | $40.00 | $22.98 | 2.3x | 0.8741 | 10.6% | 9.79% | 45.00% | 47 | 81.00 |
| KR280121C00045000 | 1/21/28 · 1.5Y | $45.00 | $19.95 | 2.5x | 0.8241 | 22.2% | 10.53% | 45.44% | 100 | 71.37 |
| KR280121C00050000 | 1/21/28 · 1.5Y | $50.00 | $15.75 | 3.0x | 0.7755 | 33.1% | 22.22% | 42.58% | 193 | 59.82 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.