NASDAQ

active

NBIS

Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares

$219.30

-0.15%(prev $219.63)

VWAP +0.39%

RVOL 0.63x

As of 7/10/2026, 8:03:00 PM

Last Close

$219.30

Open

$213.56

High

$224.39

Low

$207.51

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

NBIS 요약

기간 수익률

+380.4%

SPY 대비

+353.5%

SPY +26.9%

연환산 변동성

109.5%

최대 낙폭

-49.7%

Sharpe (무위험 0%)

1.84

30일 기대 변동

±37.3%

IV 130.0%

1개월

-0.8%

3개월

+72.9%

1년

+358.5%

SPY 상관

0.42

일반 거래일

시가총액

$54.96B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 76.8%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 9일현재 국면 58거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).

비중 가중 레짐 알파

+12.74%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

NBIS · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+12.74%p

표본 113회

레짐 적합

유리

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	33%	+46.9%	+14.1%	+32.85%p
Neutral	125	46%	+48.3%	+8.3%	+39.94%p
Correction	59	22%	+120.5%	+2.7%	+117.81%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

NBIS vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:16

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 75.2·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

75.2

비중 가중 배당

—

비중 가중 β

1.40

애널리스트 매수

56%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Communication Services100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
NBIS	2026-08-06	D-27	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
NBIS	Communication Services	75.2	—	1.40	56%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 NBIS 민감도

시장 (SPY Beta)3.61

기술 (QQQ Beta)2.72

DITM LEAPS 최고 점수 59.3LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±37.3%

30일 기대 변동폭 · IV 130.0%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.42

하방

0.59

차이

+0.17

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +12.74%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: NBIS(+12.74%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +117.8%p outperform.
섹터 노출: Communication Services 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
30일 내 실적 발표: NBIS(D-27).
NBIS은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 3.61). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 353.5%p 초과 수익을 기록했습니다.
최대 낙폭이 49.7%로, 단기 변동에 유의하세요.
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

XOMExxon Mobil Corporation적합도 97

포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.07β -0.38수익 +34.7%LEAPS 91

WMTWalmart Inc. Common Stock적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.10β -0.05수익 +14.6%LEAPS 88

ABBVABBVIE INC.적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.07β 0.01수익 +33.3%LEAPS 88

NEENextra Energy, Inc.적합도 94

포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 0.05β 0.12수익 +21.8%LEAPS 87

AFLAflac Inc.적합도 94

포트폴리오와 상관관계 -0.21로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.21β -0.06수익 +19.5%LEAPS 79

VZVerizon Communications적합도 92

포트폴리오와 상관관계 -0.19로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.19β -0.24수익 -2.5%LEAPS 94

Price Analytics

Intraday microstructure for NBIS

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $218.77

VWAP Distance

+0.39%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.1327/min

RVOL

0.63

cum / expected TOD

Volume Accel.

1.62

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

116.3%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for NBIS

As of Jul 10, 2026, 12:38 AM ET · 1,307 contracts

Spot (snapshot)

$216.20

P/C OI Ratio

1.11

450,538 / 407,352

P/C Volume Ratio

1.25

Zero Gamma

$212.08

Gamma Wall

$220.00

Max Pain (nearest)

$230.00

0d · +6.38% vs spot

Net GEX

-6.56M

VGEX

-7.63M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

4.86M

Charm (0DTE)

-172.57M

1DTE: -172.57M

Pin Risk

0.9%

ATM $215

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$217.44

model estimate

Dealer HP (DHP)

77.29K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $212.08Gamma Wall: $220.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$215.00	0.9%	1,172
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$215.00	2.2%	5,284
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$215.00	2.3%	627
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$215.00	1.2%	264
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	28	$215.00	2.2%	156
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	35	$215.00	5.0%	135
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	42	$220.00	4.1%	2,767
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	70	$220.00	2.1%	1,909

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$230.00	+6.38%	135,518
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$220.00	+1.76%	238,148
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$230.00	+6.38%	26,946
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$240.00	+11.01%	21,793
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	28	$235.00	+8.70%	7,035
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	35	$220.00	+1.76%	2,684
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	42	$200.00	-7.49%	67,819
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	70	$230.00	+6.38%	89,287

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

132.80%

25Δ Put IV

136.85%

25Δ Call IV

133.13%

25Δ Skew (Put−Call)

3.72%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for NBIS

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
NBIS280121C00110000	1/21/28 · 1.5Y	$110.00	$151.22	1.3x	0.8952	29.8%	2.35%	124.72%	286	59.78
NBIS271217C00110000	12/17/27 · 1.4Y	$110.00	$149.00	1.3x	0.8929	28.7%	2.68%	124.36%	174	59.09
NBIS271217C00115000	12/17/27 · 1.4Y	$115.00	$147.00	1.3x	0.8872	31.2%	2.72%	124.16%	745	58.59
NBIS280121C00115000	1/21/28 · 1.5Y	$115.00	$149.00	1.3x	0.8895	32.1%	2.68%	123.95%	416	58.28
NBIS280121C00120000	1/21/28 · 1.5Y	$120.00	$147.00	1.3x	0.8839	34.6%	2.72%	123.54%	1,791	57.84
NBIS271217C00120000	12/17/27 · 1.4Y	$120.00	$145.00	1.3x	0.8815	33.7%	2.76%	123.87%	449	56.13
NBIS280121C00125000	1/21/28 · 1.5Y	$125.00	$145.00	1.3x	0.8784	37.1%	2.76%	123.07%	1,039	55.38
NBIS271217C00125000	12/17/27 · 1.4Y	$125.00	$143.00	1.3x	0.8758	36.2%	2.80%	123.50%	225	53.47
NBIS280121C00130000	1/21/28 · 1.5Y	$130.00	$143.50	1.3x	0.8733	39.9%	2.44%	123.40%	314	52.19
NBIS271217C00130000	12/17/27 · 1.4Y	$130.00	$141.35	1.3x	0.8704	39.0%	2.62%	123.67%	246	51.50
NBIS280121C00140000	1/21/28 · 1.5Y	$140.00	$139.75	1.3x	0.8623	45.5%	2.50%	122.57%	7,633	51.40
NBIS280121C00135000	1/21/28 · 1.5Y	$135.00	$141.50	1.3x	0.8677	42.6%	2.83%	122.80%	543	50.69
NBIS271217C00135000	12/17/27 · 1.4Y	$135.00	$139.50	1.3x	0.8647	41.8%	2.87%	123.42%	81	48.27
NBIS271217C00140000	12/17/27 · 1.4Y	$140.00	$137.50	1.4x	0.8589	44.6%	2.91%	122.85%	444	47.95
NBIS280121C00145000	1/21/28 · 1.5Y	$145.00	$138.00	1.3x	0.8569	48.4%	2.90%	122.28%	221	45.69
NBIS280121C00150000	1/21/28 · 1.5Y	$150.00	$136.50	1.4x	0.8518	51.5%	2.93%	122.33%	939	44.98
NBIS271217C00145000	12/17/27 · 1.4Y	$145.00	$136.08	1.4x	0.8538	47.7%	2.83%	123.17%	105	44.32
NBIS271217C00150000	12/17/27 · 1.4Y	$150.00	$134.45	1.4x	0.8484	50.8%	2.90%	123.10%	596	43.87
NBIS280121C00155000	1/21/28 · 1.5Y	$155.00	$135.00	1.4x	0.8468	54.7%	2.96%	122.32%	264	41.55
NBIS280121C00160000	1/21/28 · 1.5Y	$160.00	$133.50	1.4x	0.8417	57.9%	3.00%	122.26%	540	40.09

Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares (NBIS) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 7일

노보 노디스크(NVO): 가격 인하 전략과 대량 생산 전환, 지금이 저평가 구간인가?

노보 노디스크(NVO)의 약가 인하, GLP-1 시장 경쟁, 일라이 릴리와의 비교, 위고비·오젬픽 전략, 카탈런트 인수, 구조조정, 밸류에이션을 종합 분석한 심층 투자 리포트.

#노보 노디스크

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#비만치료제

#투자분석

2026년 7월 7일28 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

NBIS

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팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

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Pin Risk by Expiry

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PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

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Open Interest Positioning

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Max Pain by Expiry

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