META
Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock
$669.25
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$669.25
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$652.24
High
$677.86
Low
$650.26
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
META 요약
기간 수익률
-12.4%
SPY 대비
-37.3%
SPY +24.9%
연환산 변동성
34.1%
최대 낙폭
-33.4%
Sharpe (무위험 0%)
-0.19
30일 기대 변동
±16.0%
IV 55.8%
1개월
+1.7%
3개월
+5.0%
1년
-16.0%
SPY 상관
0.54
일반 거래일
시가총액
$1.56T
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.32%p
SPY 대비 10거래일 평균
META · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.32%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | -8.0% | +12.3% | -20.31%p |
Neutral | 125 | 46% | -6.1% | +8.3% | -14.48%p |
Correction | 59 | 22% | +1.4% | +2.7% | -1.25%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
META vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:13
비중 가중 PER 22.4·배당 0.34%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
22.4
비중 가중 배당
0.3%
비중 가중 β
1.25
애널리스트 매수
90%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| META | 2026-07-29 | D-20 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| META | Communication Services | 22.4 | 0.3% | 1.25 | 90% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 META 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 55.8%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.54
하방
0.28
차이
-0.26
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.32%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: META(+0.32%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -20.3%p underperform.
- 섹터 노출: Communication Services 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: META(D-20).
- META은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.46). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 37.3%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 33.4%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.28).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 75 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.23로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.26로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for META
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $668.87
VWAP Distance
+0.06%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.3232/min
RVOL
2.33
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.58
5m vs 20m avg
Trend Strength
76
0–100 composite
Realized Vol
60.7%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for META
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META280121C00350000 | 1/21/28 · 1.5Y | $350.00 | $360.50 | 1.7x | 0.9060 | 11.2% | 1.94% | 62.39% | 142 | 69.90 |
| META280121C00340000 | 1/21/28 · 1.5Y | $340.00 | $368.50 | 1.7x | 0.9110 | 10.4% | 1.90% | 63.18% | 39 | 69.72 |
| META271217C00340000 | 12/17/27 · 1.4Y | $340.00 | $366.50 | 1.7x | 0.9121 | 9.9% | 2.46% | 63.87% | 51 | 69.64 |
| META271217C00350000 | 12/17/27 · 1.4Y | $350.00 | $358.25 | 1.7x | 0.9073 | 10.6% | 2.37% | 62.94% | 137 | 69.63 |
| META270917C00340000 | 9/17/27 · 1.2Y | $340.00 | $360.05 | 1.7x | 0.9171 | 8.3% | 1.69% | 65.17% | 37 | 69.61 |
| META271217C00360000 | 12/17/27 · 1.4Y | $360.00 | $350.75 | 1.7x | 0.9016 | 11.6% | 2.14% | 62.48% | 112 | 68.11 |
| META280121C00360000 | 1/21/28 · 1.5Y | $360.00 | $352.50 | 1.7x | 0.9009 | 12.0% | 1.99% | 61.58% | 65 | 68.00 |
| META270917C00360000 | 9/17/27 · 1.2Y | $360.00 | $342.98 | 1.8x | 0.9075 | 9.6% | 1.97% | 63.07% | 35 | 67.51 |
| META271217C00370000 | 12/17/27 · 1.4Y | $370.00 | $342.75 | 1.8x | 0.8963 | 12.4% | 2.19% | 61.67% | 113 | 66.95 |
| META280121C00370000 | 1/21/28 · 1.5Y | $370.00 | $344.75 | 1.7x | 0.8955 | 12.9% | 2.18% | 60.90% | 21 | 65.59 |
| META271217C00380000 | 12/17/27 · 1.4Y | $380.00 | $335.00 | 1.8x | 0.8907 | 13.4% | 2.39% | 60.99% | 80 | 65.27 |
| META280121C00380000 | 1/21/28 · 1.5Y | $380.00 | $339.00 | 1.8x | 0.8883 | 14.4% | 1.18% | 61.35% | 83 | 65.14 |
| META280121C00400000 | 1/21/28 · 1.5Y | $400.00 | $321.72 | 1.8x | 0.8785 | 16.0% | 2.32% | 58.86% | 314 | 64.43 |
| META270917C00380000 | 9/17/27 · 1.2Y | $380.00 | $327.20 | 1.8x | 0.8959 | 11.3% | 1.68% | 61.84% | 21 | 64.34 |
| META280121C00390000 | 1/21/28 · 1.5Y | $390.00 | $329.50 | 1.8x | 0.8842 | 15.0% | 2.12% | 59.62% | 67 | 64.18 |
| META270917C00370000 | 9/17/27 · 1.2Y | $370.00 | $335.00 | 1.8x | 0.9019 | 10.4% | 1.85% | 62.41% | 4 | 64.05 |
| META271217C00400000 | 12/17/27 · 1.4Y | $400.00 | $319.50 | 1.8x | 0.8791 | 15.4% | 2.19% | 59.55% | 247 | 63.89 |
| META271217C00390000 | 12/17/27 · 1.4Y | $390.00 | $327.00 | 1.8x | 0.8852 | 14.3% | 2.45% | 60.13% | 41 | 63.42 |
| META270917C00400000 | 9/17/27 · 1.2Y | $400.00 | $311.15 | 1.9x | 0.8841 | 13.2% | 1.74% | 60.27% | 67 | 62.91 |
| META270917C00390000 | 9/17/27 · 1.2Y | $390.00 | $319.22 | 1.9x | 0.8900 | 12.2% | 1.77% | 61.10% | 5 | 61.56 |
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