NYSE

active

SPOT

Spotify Technology S.A.

$479.98

-0.07%(prev $480.32)

VWAP -0.42%

RVOL 0.46x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$479.98

Open

$483.01

High

$492.89

Low

$476.80

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

SPOT 요약

기간 수익률

-30.5%

SPY 대비

-55.4%

SPY +24.9%

연환산 변동성

44.5%

최대 낙폭

-46.8%

Sharpe (무위험 0%)

-0.53

30일 기대 변동

±16.8%

IV 58.5%

1개월

-1.9%

3개월

+0.9%

1년

-33.8%

SPY 상관

0.16

일반 거래일

시가총액

$101.57B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.6%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

비중 가중 레짐 알파

+1.79%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

SPOT · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+1.79%p

표본 349회

레짐 적합

유리

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	88	32%	-12.9%	+13.0%	-25.89%p
Neutral	125	46%	-16.6%	+8.3%	-24.90%p
Correction	59	22%	-5.7%	+2.7%	-8.42%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

SPOT vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:27

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 33.7·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

33.7

비중 가중 배당

—

비중 가중 β

1.56

애널리스트 매수

85%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Communication Services100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
SPOT	2026-08-04	D-26	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
SPOT	Communication Services	33.7	—	1.56	85%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 SPOT 민감도

시장 (SPY Beta)0.58

기술 (QQQ Beta)0.39

DITM LEAPS 최고 점수 64.1LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±16.8%

30일 기대 변동폭 · IV 58.5%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.16

하방

-0.02

차이

-0.18

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +1.79%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: SPOT(+1.79%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Bull 국면(88거래일)에서 SPY 대비 -25.9%p underperform.
섹터 노출: Communication Services 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
30일 내 실적 발표: SPOT(D-26).
SPOT은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.58). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 55.4%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 46.8%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.02).
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 94

포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.05β 1.90수익 +43.7%LEAPS 87

UALUnited Airlines Holdings, Inc. Common Stock적합도 93

포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.24로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 0.04β 2.24수익 +54.7%LEAPS 80

INTCIntel Corporation Common Stock적합도 94

포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.39로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.05β 2.39수익 +440.7%LEAPS 76

AUAngloGold Ashanti plc적합도 89

포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 0.05β 1.63수익 +73.0%LEAPS 82

GLWCorning Incorporated적합도 92

포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.43로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.05β 2.43수익 +262.6%LEAPS 69

TSLATesla, Inc. Common Stock적합도 91

포트폴리오와 상관관계 0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.08β 2.14수익 +18.8%LEAPS 77

Price Analytics

Intraday microstructure for SPOT

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $482.00

VWAP Distance

-0.42%

vs session VWAP

VWAP Slope

$0.0726/min

RVOL

0.46

cum / expected TOD

Volume Accel.

11.85

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

34.5%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for SPOT

As of Jul 9, 2026, 2:52 PM ET · 1,327 contracts

Spot (snapshot)

$479.67

P/C OI Ratio

1.05

63,318 / 60,197

P/C Volume Ratio

0.92

Zero Gamma

$478.15

Gamma Wall

$450.00

Max Pain (nearest)

$475.00

0d · -0.97% vs spot

Net GEX

6.64M

VGEX

2.34M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

2.14M

Charm (0DTE)

-5.25M

1DTE: -5.25M

Pin Risk

1.5%

ATM $480

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$481.01

model estimate

Dealer HP (DHP)

-61.58K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $478.15Gamma Wall: $450.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$480.00	1.5%	107
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$480.00	4.4%	1,084
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$480.00	1.7%	46
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$480.00	0.5%	30
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	28	$480.00	2.1%	40
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	35	$475.00	3.2%	22
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	42	$480.00	5.1%	1,272
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	70	$480.00	2.0%	283

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$475.00	-0.97%	7,148
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$475.00	-0.97%	24,786
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$435.00	-9.31%	2,748
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$440.00	-8.27%	5,911
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	28	$480.00	+0.07%	1,861
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	35	$505.00	+5.28%	680
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	42	$460.00	-4.10%	25,086
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	70	$500.00	+4.24%	14,379

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

57.30%

25Δ Put IV

57.05%

25Δ Call IV

59.11%

25Δ Skew (Put−Call)

-2.06%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for SPOT

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
SPOT280121C00320000	1/21/28 · 1.5Y	$320.00	$205.25	2.0x	0.8502	21.7%	4.63%	55.32%	3	58.46
SPOT280121C00300000	1/21/28 · 1.5Y	$300.00	$232.00	1.8x	0.8582	22.1%	4.31%	65.38%	8	57.50
SPOT271217C00300000	12/17/27 · 1.4Y	$300.00	$230.00	1.8x	0.8583	21.4%	4.35%	66.10%	1	55.10
SPOT280121C00260000	1/21/28 · 1.5Y	$260.00	$281.00	1.5x	0.8801	21.5%	3.56%	85.15%	2	54.70
SPOT271217C00330000	12/17/27 · 1.4Y	$330.00	$209.50	1.9x	0.8313	28.1%	4.30%	63.64%	178	54.02
SPOT280121C00340000	1/21/28 · 1.5Y	$340.00	$193.00	2.1x	0.8291	27.1%	5.18%	54.95%	6	53.75
SPOT280121C00350000	1/21/28 · 1.5Y	$350.00	$186.97	2.1x	0.8183	30.1%	5.32%	54.69%	14	51.84
SPOT271217C00310000	12/17/27 · 1.4Y	$310.00	$243.00	1.7x	0.8426	29.8%	4.12%	78.74%	4	46.43
SPOT271217C00370000	12/17/27 · 1.4Y	$370.00	$173.50	2.2x	0.7953	36.2%	5.19%	54.91%	11	45.37
SPOT271217C00360000	12/17/27 · 1.4Y	$360.00	$190.50	2.0x	0.8018	36.7%	4.72%	61.68%	6	43.12
SPOT280121C00360000	1/21/28 · 1.5Y	$360.00	$194.50	2.0x	0.8024	38.0%	4.63%	61.98%	5	42.82
SPOT280121C00330000	1/21/28 · 1.5Y	$330.00	$232.50	1.7x	0.8273	35.2%	3.87%	75.74%	2	42.42
SPOT280121C00370000	1/21/28 · 1.5Y	$370.00	$188.50	2.0x	0.7925	41.3%	4.77%	61.37%	10	40.83
SPOT280121C00380000	1/21/28 · 1.5Y	$380.00	$183.50	2.0x	0.7823	45.1%	4.90%	61.26%	15	38.14
SPOT271217C00350000	12/17/27 · 1.4Y	$350.00	$217.50	1.8x	0.8090	39.9%	4.14%	74.73%	2	37.22
SPOT271217C00400000	12/17/27 · 1.4Y	$400.00	$158.22	2.3x	0.7601	49.0%	4.71%	54.82%	49	36.78
SPOT280121C00400000	1/21/28 · 1.5Y	$400.00	$171.50	2.1x	0.7616	53.0%	5.25%	59.82%	39	33.31
SPOT271217C00380000	12/17/27 · 1.4Y	$380.00	$199.50	1.9x	0.7820	49.5%	4.51%	72.12%	3	30.15
SPOT280121C00390000	1/21/28 · 1.5Y	$390.00	$196.50	1.9x	0.7749	53.9%	4.58%	70.52%	5	28.85
SPOT271217C00410000	12/17/27 · 1.4Y	$410.00	$182.50	2.0x	0.7535	61.3%	4.93%	69.79%	5	22.20

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레짐별 과거 성과

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섹터 비중

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옵션·하방 상관관계

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편입 종목 추천

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Options Analytics

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PUT/CALL Skew & IV Smile

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Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile