MCK
McKesson Corporation
$805.91
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$798.53
High
$806.38
Low
$794.91
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
MCK 요약
기간 수익률
+15.2%
SPY 대비
-9.7%
SPY +24.9%
연환산 변동성
28.9%
최대 낙폭
-27.2%
Sharpe (무위험 0%)
0.59
30일 기대 변동
±9.7%
IV 33.9%
1개월
+5.5%
3개월
-4.4%
1년
+11.2%
SPY 상관
-0.11
일반 거래일
시가총액
$94.52B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
-0.90%p
SPY 대비 10거래일 평균
MCK · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.90%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -5.2% | +12.3% | -17.52%p |
Neutral | 125 | 46% | +19.0% | +8.3% | +10.66%p |
Correction | 59 | 22% | +2.2% | +2.7% | -0.51%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
MCK vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:52
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 MCK 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 33.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.11
하방
-0.24
차이
-0.13
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.90%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: MCK(-0.90%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -17.5%p underperform.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +10.7%p outperform.
- 섹터 노출: Healthcare 100%.
- 30일 내 실적 발표: MCK(D-27).
- MCK은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.26). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 9.7%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 27.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.17로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.23로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for MCK
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $801.29
VWAP Distance
+0.58%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0228/min
RVOL
0.18
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.39
5m vs 20m avg
Trend Strength
68
0–100 composite
Realized Vol
30.8%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for MCK
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCK280121C00500000 | 1/21/28 · 1.5Y | $500.00 | $342.00 | 2.1x | 0.8846 | 12.3% | 2.34% | 48.49% | 9 | 63.94 |
| MCK280121C00530000 | 1/21/28 · 1.5Y | $530.00 | $318.00 | 2.2x | 0.8684 | 15.1% | 2.52% | 46.84% | 9 | 60.50 |
| MCK280121C00610000 | 1/21/28 · 1.5Y | $610.00 | $236.50 | 2.8x | 0.8383 | 19.7% | 3.81% | 35.89% | 14 | 58.70 |
| MCK280121C00550000 | 1/21/28 · 1.5Y | $550.00 | $302.50 | 2.3x | 0.8562 | 17.4% | 2.98% | 46.06% | 11 | 57.88 |
| MCK280121C00620000 | 1/21/28 · 1.5Y | $620.00 | $230.50 | 2.9x | 0.8287 | 21.9% | 3.90% | 36.04% | 7 | 55.59 |
| MCK280121C00580000 | 1/21/28 · 1.5Y | $580.00 | $279.50 | 2.4x | 0.8375 | 21.3% | 3.22% | 44.53% | 7 | 53.35 |
| MCK280121C00640000 | 1/21/28 · 1.5Y | $640.00 | $217.50 | 3.0x | 0.8106 | 26.4% | 4.14% | 35.86% | 1 | 49.26 |
| MCK280121C00660000 | 1/21/28 · 1.5Y | $660.00 | $204.50 | 3.1x | 0.7922 | 31.5% | 4.40% | 35.52% | 7 | 46.68 |
| MCK280121C00680000 | 1/21/28 · 1.5Y | $680.00 | $185.50 | 3.4x | 0.7788 | 35.3% | 4.85% | 33.25% | 2 | 43.30 |
| MCK280121C00670000 | 1/21/28 · 1.5Y | $670.00 | $198.50 | 3.1x | 0.7825 | 34.5% | 4.53% | 35.46% | 0 | 42.19 |
| MCK280121C00650000 | 1/21/28 · 1.5Y | $650.00 | $230.50 | 2.7x | 0.7860 | 34.9% | 3.90% | 41.89% | 17 | 41.91 |
| MCK280121C00490000 | 1/21/28 · 1.5Y | $490.00 | $417.00 | 1.6x | 0.8565 | 25.7% | 2.40% | 76.07% | 2 | 40.71 |
| MCK280121C00700000 | 1/21/28 · 1.5Y | $700.00 | $180.50 | 3.3x | 0.7529 | 44.6% | 4.99% | 35.05% | 13 | 36.78 |
| MCK280121C00630000 | 1/21/28 · 1.5Y | $630.00 | $285.00 | 2.2x | 0.7864 | 40.4% | 3.51% | 54.38% | 1 | 30.31 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.