NYSE

active

CVS

CVS HEALTH CORPORATION

$104.17

+0.01%(prev $104.16)

VWAP +0.16%

RVOL 0.71x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$104.17

Open

$103.72

High

$105.44

Low

$102.52

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

CVS 요약

기간 수익률

+64.1%

SPY 대비

+39.2%

SPY +24.9%

연환산 변동성

30.3%

최대 낙폭

-16.4%

Sharpe (무위험 0%)

1.66

30일 기대 변동

±14.1%

IV 49.2%

1개월

+8.8%

3개월

+33.5%

1년

+56.7%

SPY 상관

0.06

일반 거래일

시가총액

$133.12B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.6%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

비중 가중 레짐 알파

-0.79%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

CVS · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.79%p

표본 357회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	33%	+33.6%	+12.3%	+21.30%p
Neutral	125	46%	+22.3%	+8.3%	+13.96%p
Correction	59	22%	+0.4%	+2.7%	-2.24%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

CVS vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:37

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

44.8

비중 가중 배당

2.6%

비중 가중 β

0.60

애널리스트 매수

86%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Healthcare100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
CVS	2026-08-05	D-27	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
CVS	Healthcare	44.8	2.6%	0.60	86%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 CVS 민감도

시장 (SPY Beta)0.15

기술 (QQQ Beta)-0.01

DITM LEAPS 최고 점수 85.9LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±14.1%

30일 기대 변동폭 · IV 49.2%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.06

하방

-0.53

차이

-0.60

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.79%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: CVS(-0.79%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -2.2%p underperform.
Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +21.3%p outperform.
섹터 노출: Healthcare 100%.
30일 내 실적 발표: CVS(D-27).
CVS은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.15). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 39.2%p 초과 수익을 기록했습니다.
최대 낙폭이 16.4%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.53).
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 86 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.02β 1.90수익 +43.7%LEAPS 87

XYZBlock, Inc.적합도 94

포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.01β 1.89수익 +19.8%LEAPS 78

QCOMQUALCOMM Incorporated Common Stock적합도 95

포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.01β 1.95수익 +25.1%LEAPS 80

AUAngloGold Ashanti plc적합도 89

포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 0.05β 1.63수익 +73.0%LEAPS 82

ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock적합도 91

포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.03β 3.09수익 +160.9%LEAPS 67

ANETArista Networks적합도 94

포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 -0.04β 2.03수익 +90.9%LEAPS 78

Price Analytics

Intraday microstructure for CVS

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $104.00

VWAP Distance

+0.16%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.0045/min

RVOL

0.71

cum / expected TOD

Volume Accel.

2.99

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

24.6%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for CVS

As of Jul 9, 2026, 12:07 AM ET · 751 contracts

Spot (snapshot)

$104.47

P/C OI Ratio

0.57

103,255 / 180,350

P/C Volume Ratio

0.12

Zero Gamma

$99.01

Gamma Wall

$110.00

Max Pain (nearest)

$96.00

1d · -8.11% vs spot

Net GEX

28.81M

VGEX

6.89M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

2.44M

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: -4.72M

Pin Risk

10.2%

ATM $104

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$105.61

model estimate

Dealer HP (DHP)

1.44K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $99.01Gamma Wall: $110.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$104.00	10.2%	1,067
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$104.00	2.2%	497
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$104.00	6.1%	247
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$104.00	1.8%	187
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	29	$104.00	0.6%	10
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	36	$105.00	2.5%	9
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	43	$105.00	8.4%	4,017
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	71	$105.00	3.6%	1,529

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$96.00	-8.11%	10,463
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$97.50	-6.67%	22,256
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$100.00	-4.28%	4,070
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$98.00	-6.19%	10,372
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	29	$95.00	-9.06%	1,578
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	36	$109.00	+4.34%	367
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	43	$90.00	-13.85%	48,000
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	71	$85.00	-18.64%	43,020

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

41.66%

25Δ Put IV

45.53%

25Δ Call IV

45.20%

25Δ Skew (Put−Call)

0.33%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for CVS

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
CVS280121C00060000	1/21/28 · 1.5Y	$60.00	$45.18	2.1x	0.9064	5.2%	9.63%	48.02%	220	86.85
CVS280121C00062500	1/21/28 · 1.5Y	$62.50	$43.00	2.1x	0.8999	6.3%	9.30%	45.91%	112	85.55
CVS280121C00065000	1/21/28 · 1.5Y	$65.00	$41.32	2.2x	0.8880	8.5%	8.83%	45.64%	197	84.07
CVS280121C00070000	1/21/28 · 1.5Y	$70.00	$36.95	2.4x	0.8684	11.2%	10.55%	42.91%	341	81.52
CVS280121C00067500	1/21/28 · 1.5Y	$67.50	$39.38	2.3x	0.8772	10.3%	9.02%	44.71%	87	81.48
CVS280121C00072500	1/21/28 · 1.5Y	$72.50	$35.27	2.5x	0.8559	14.1%	9.78%	42.19%	110	78.22
CVS280121C00075000	1/21/28 · 1.5Y	$75.00	$33.57	2.6x	0.8397	17.2%	11.47%	42.52%	412	76.00
CVS280121C00080000	1/21/28 · 1.5Y	$80.00	$30.60	2.7x	0.8121	25.5%	7.84%	40.80%	5,308	73.51
CVS280121C00077500	1/21/28 · 1.5Y	$77.50	$31.83	2.7x	0.8276	20.5%	10.21%	41.15%	145	72.94
CVS280121C00082500	1/21/28 · 1.5Y	$82.50	$28.90	2.8x	0.7966	29.7%	8.30%	40.20%	632	67.98
CVS280121C00085000	1/21/28 · 1.5Y	$85.00	$27.30	2.9x	0.7804	34.8%	8.42%	39.62%	1,208	64.90
CVS280121C00087500	1/21/28 · 1.5Y	$87.50	$25.88	3.0x	0.7610	40.8%	12.56%	40.58%	97	56.38

CVS HEALTH CORPORATION (CVS) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

[일간 리포트]트럼프 관세 위기와 셧다운 우려, 그럼에도 기술주가 오르는 이유 (2026.01.28)

Daily Report

2026년 1월 27일

[일간 리포트]트럼프 관세 위기와 셧다운 우려, 그럼에도 기술주가 오르는 이유 (2026.01.28)

2026년 1월 28일 기준 월가 전략 리포트. 유나이티드헬스(UNH) 19% 폭락과 다우지수 급락에도 불구, 기술주 쏠림으로 S&P 500은 신고가 경신. 금(Gold) $5,000 돌파와 은(Silver) 급등이 시사하는 스태그플레이션 공포와 트럼프 관세 리스크, 1월 FOMC 전망을 심층 분석합니다.

#미국증시

#S&P500

#다우존스

#나스닥

#유나이티드헬스

#UNH주가

#헬스케어폭락

#금값시세

#금5000달러

#은값전망

#원자재슈퍼사이클

#트럼프관세

#미중무역전쟁

#그린란드매입

#연준

#FOMC

#제롬파월

#셧다운위기

#스태그플레이션

#경기침체

#안전자산

#비트코인전망

#기술주

#매크로분석

#2026년경제전망

#주식투자전략

2026년 1월 27일24 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

CVS

리스크·수익률 분석

CVS 요약

현재 시장 레짐

CVS · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

30일 내 실적 발표

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

분석 인사이트

편입 종목 추천

Price Analytics

Options Analytics

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

CVS HEALTH CORPORATION (CVS) 관련 리포트

[일간 리포트]트럼프 관세 위기와 셧다운 우려, 그럼에도 기술주가 오르는 이유 (2026.01.28)

Recent Reports

노보 노디스크(NVO): 가격 인하 전략과 대량 생산 전환, 지금이 저평가 구간인가?

브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

Options Analytics

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile