CAH
Cardinal Health, Inc.
$235.63
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$235.63
Open
$232.89
High
$236.15
Low
$232.55
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 02)
CAH 요약
기간 수익률
+54.6%
SPY 대비
+28.4%
SPY +26.3%
연환산 변동성
29.6%
최대 낙폭
-20.7%
Sharpe (무위험 0%)
1.50
30일 기대 변동
±12.0%
IV 41.7%
1개월
+22.5%
3개월
+12.6%
1년
+45.2%
SPY 상관
-0.05
일반 거래일
시가총액
$55.96B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.18), GLD(0.10), XLV(0.08), XLE(0.08), XLP(0.06).
비중 가중 레짐 알파
-0.29%p
SPY 대비 10거래일 평균
CAH · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.29%p
표본 355회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +14.0% | +12.8% | +1.17%p |
Neutral | 125 | 46% | +38.1% | +8.3% | +29.73%p |
Correction | 59 | 22% | -2.3% | +2.7% | -4.94%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
CAH vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 5. AM 7:20
비중 가중 PER 36.5·배당 0.86%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
36.5
비중 가중 배당
0.9%
비중 가중 β
0.49
애널리스트 매수
82%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| CAH | Healthcare | 36.5 | 0.9% | 0.49 | 82% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 CAH 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 41.7%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.05
하방
-0.17
차이
-0.12
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.29%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -4.9%p underperform.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +29.7%p outperform.
- 섹터 노출: Healthcare 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- CAH은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.12). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 28.4%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 20.7%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 85 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
시가총액 구간별·LEAPS 유니버스에서 포트폴리오와의 상관관계·베타·옵션 효율을 종합해 선별했습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.93로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.92로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.21로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.93로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.13로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for CAH
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $235.28
VWAP Distance
+0.15%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0364/min
RVOL
0.47
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.24
5m vs 20m avg
Trend Strength
31
0–100 composite
Realized Vol
19.5%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for CAH
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH280121C00130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $130.00 | $115.50 | 1.9x | 0.9106 | 9.3% | 3.46% | 52.19% | 104 | 82.88 |
| CAH280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $111.50 | 1.9x | 0.9025 | 10.5% | 3.59% | 51.43% | 15 | 79.52 |
| CAH280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $107.00 | 1.9x | 0.8889 | 11.4% | 3.74% | 53.04% | 28 | 77.79 |
| CAH280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $99.00 | 2.1x | 0.8717 | 14.4% | 4.04% | 50.97% | 41 | 75.19 |
| CAH280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $95.00 | 2.1x | 0.8627 | 16.0% | 4.21% | 49.88% | 22 | 72.99 |
| CAH280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $91.00 | 2.2x | 0.8534 | 17.9% | 4.40% | 48.76% | 99 | 72.84 |
| CAH280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $83.50 | 2.3x | 0.8324 | 22.4% | 4.79% | 47.05% | 29 | 67.51 |
| CAH280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $76.25 | 2.5x | 0.8090 | 28.2% | 5.90% | 45.73% | 67 | 63.26 |
| CAH280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $72.75 | 2.6x | 0.7968 | 31.6% | 6.19% | 44.98% | 8 | 58.42 |
| CAH280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $69.05 | 2.7x | 0.7849 | 35.2% | 5.94% | 43.74% | 23 | 57.04 |
| CAH280121C00195000 | 1/21/28 · 1.5Y | $195.00 | $65.70 | 2.8x | 0.7721 | 39.5% | 5.18% | 42.69% | 55 | 55.18 |
| CAH280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $62.25 | 2.9x | 0.7584 | 44.2% | 5.62% | 41.91% | 122 | 52.58 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.