Bank of America Corporation holdings are a broad financial-group reporting signal; verify the actual manager, account and client mandate before reading them as a stock-selection view.
선호
In disclosed wealth and institutional mandates, client-goal-based allocation, diversification, periodic portfolio review and manager due diligence; no group-wide single-stock preference is established.
회피
Not established at parent level; avoid attributing any sector or security exclusion policy to the entire group based on a broad filer name
신호 very_high (1.5조 달러 운용 자산과 5조 달러 자산관리 네트워크를 거느린 월가 최대 기관투자자 신호)
13F 이름 매칭
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-09-23
동종 peer (european_diversified_banks)
금융 · Banks - Diversified
유럽의 대형 다각화 은행을 묶어 예대마진·예금조달·신용품질·자본효율과 디지털·자산관리 확장을 비교한다. BNP·BBVA·Santander·UniCredit·Deutsche Bank는 범유럽 또는 국제 사업, ABN AMRO는 네덜란드 소매·기업은행과 직접적인 지역 비교축을 제공한다.
시장은 ING가 유럽 소매·도매은행의 규모와 디지털 고객관계를 바탕으로 대출·예금 성장을 이어가고, 수수료·자산관리 확장으로 금리 하락의 순이자수익 압력을 보완하며, CET1 초과분을 주주에게 환원할 것으로 보고 있다. 실제로 2분기 대출·예금과 AUM이 성장했고 ROTE 전망도 상향됐지만, UniCredit·BBVA와 비교한 수익성·효율성 격차, 유로권 신용기준 강화, AML 통제 이력과 핵심 경영진 교체는 그 경로의 실행 조건이다.
기본
핵심예금과 대출은 완만한 성장을 이어가고 AUM·수수료가 일부 금리 압력을 보완한다. 2026년 ROTE가 15%를 웃돌고 CET1이 약 13% 주변에 유지되는지가 기본 경로의 분기점이며, Singular Bank는 규제 승인 후 2027년 1분기 종결을 목표로 한다.
강세
모바일 주거래 고객의 투자·구독 전환과 스페인 프라이빗뱅킹 투자가 수수료 성장을 가속하고, 예금 경쟁이 완화되며 위험비용이 15bp 안팎에 머문다. 그 결과 ING가 UniCredit·BBVA와의 수익성 격차를 줄이고 자사주 매입과 성장을 동시에 지속해야 한다.
약세
금리 하락과 예금금리 경쟁이 상업 NIM을 압박하고, 지정학·에너지 충격이 기업·소비자 연체와 충당금을 높인다. 동시에 AML 조사·소송 또는 새 CFO·CRO 체제의 통제 지연이 발생하면 자본환원이 줄고, 디지털·자산관리 투자도 peer 대비 낮은 효율성으로 남을 수 있다.
핵심 촉매
2026·2027년 ROTE 전망 달성과 Singular Bank 거래 종결
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
유동비율
—
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
현금흐름
중립
FCF
—
FCF 마진
—
FCF 수익률
—
잉여현금흐름 데이터가 부족합니다.
시장 기대
중립
목표가 여력
+9.1%
의견
중립
애널리스트
3명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +9.1% 수준입니다.
공매도 수급
혼잡도 주의
유동주식 대비
0.1%
전월 대비
+50.0%
커버 일수
1.6
유동주식 대비 공매도 비중 또는 최근 증가 속도가 높습니다.
핵심 리스크
예금 경쟁과 신용비용 상승, AML·소송, 새 CFO·CRO 체제의 실행 리스크
Peer 대비
ING는 2분기 대출·예금·수수료가 함께 성장하고 CET1 13.1%와 15bp 위험비용을 유지해 균형 잡힌 유럽 은행 모델을 보여준다. 그러나 UniCredit의 높은 RoTE·효율성, BBVA의 수수료 성장, 그리고 ING의 AML·승계 리스크를 고려하면 경쟁 우위와 저평가를 단정하기보다 전망의 반복성을 확인해야 한다.
2026년 CFO·CRO 및 도매은행 책임자 교체
높음
실적발표/IR
Ida Lerner가 2026년 4월 CFO가 되었고 Andrea Cesaroni가 7월 CRO가 되었으며, Ljiljana Čortan은 2월 도매은행 책임자로 이동했다.
Andrea Cesaroni는 2026년 7월 31일부터 CRO이며, Ida Lerner는 2026년 4월부터 CFO, Ljiljana Čortan은 2월부터 도매은행 책임자다.
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
갱신 필요하락 구간 확인
자료를 갱신한 뒤 현재 상태를 다시 평가해야 합니다.
이번 하락
이번 하락은 11.1%·27거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 52%의 최대 낙폭 이상, 기간은 81%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 한가운데 근처이고, 이어진 기간은 과거보다 두드러진 쪽입니다. 낙폭보다 오래 이어진 점이 더 눈에 띕니다. 누적 부담은 142 %·거래일로 과거 67%의 종료 구간 이상입니다.
가격 위치
현재가 $33.45는 첫 참고 가격 $32.83 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 1.9%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
현재 판정
종가 이탈 기록(2026-10-01)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 이 종가 이탈 기록은 가격이 참고선 위로 돌아와도 같은 하락 구간에서는 유지됩니다.
비슷한 과거
34건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 -2.4%, 중간 추가 하락 중앙값은 11.1%, 기간 중 당시 고점 회복은 13/34건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수로 끝난 16건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 6.6%였습니다. 관측 기간이 겹친 사례 5건이 있어 독립된 34번으로 읽지 않습니다.
옵션과 다음 확인
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
확정 종가 2026-10-15$33.27 · 적용 고점 2026-09-08$37.41 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
역사적 가격선 · 계산 가능현재 IV/RV · 자료 확인 필요IV 순위 · 표본 확인 필요
자료 확인 1개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
과거 하락의 참고 가격
현재가 $33.45는 첫 참고 가격 $32.83 위에 있습니다.
다음 A$32.83까지 현재가 대비 1.9% 아래입니다.중단 참고선 $35.00은 현재가보다 4.6%위에 있습니다.가격 도달과 현재 ‘갱신 필요’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-09-08 $37.41 · 현재 가격 $33.45 (2026-10-16) · 확정 종가 $33.27 (2026-10-15)
현재가와 참고 가격 · 실제 가격 차이에 비례
현재가
참고선 A/B/C
적용 고점
중단 참고선
적용 고점$37.41
중단 참고선$35.00
현재가$33.45
A$32.83
B$30.27
C$25.56
A 참고 가격
도달 전
$32.83
1.9% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 12.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 12거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B 참고 가격
도달 전
$30.27
9.5% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 19.1% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 51%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 15거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C 참고 가격
도달 전
$25.56
23.6% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 31.7% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 15거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
적용 고점에서 계산한 역사적 참고 가격
참고선
가격
현재가와 거리
과거 가중 도달률
과거 중앙 도달기간
A
$32.83
1.9% 더 하락 시
도달 전
75.3%
12거래일계산 기준
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 12.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 12거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B
$30.27
9.5% 더 하락 시
도달 전
51.3%
15거래일계산 기준
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 19.1% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 51%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 15거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C
$25.56
23.6% 더 하락 시
도달 전
20.6%
15거래일계산 기준
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 31.7% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 15거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
참고 가격 계산 기준 확인
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이 종목의 과거에서 지금은 어디인가
이번 하락은 11.1%·27거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 52%의 최대 낙폭 이상, 기간은 81%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
누적 부담은 142 %·거래일로 과거 67%의 종료 구간 이상입니다. 반등과 이전 고점 회복은 따로 확인합니다.
자동 분석 고점 2026-09-08 $37.41 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-15 · 종료 196구간
낙폭 깊이 위치
−11.1%
과거 종료 하락 약 52%의 최대 하락 폭 이상입니다.
계산 기준 확인
52백분위 · 이번 구간 최대 −11.1% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
27거래일
과거 종료 구간의 약 81%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
계산 기준 확인
기간 위치 81백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
142 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 67%의 누적 부담 이상입니다.
계산 기준 확인
67백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 196개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
계산 기준 확인
적용 유효 108.0회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘갱신 필요’로 같습니다. 중단 조건이 판정을 우선 결정하므로 가격선 차이는 별도로 확인합니다.
분석 기간에 따른 가격선·판정 비교
같은 적용 고점 2026-09-08 $37.41 · 분석일 2026-10-16 · 같은 현재 시장 자료
2000년 이후
2000-01-03 ~ 2026-10-15
종료 196구간 · 적용 유효 108.0회
가중 25백분위$32.83
가중 50백분위$30.27
가중 80백분위$25.56
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
최근 10년
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 69구간 · 적용 유효 35.6회
가중 25백분위$33.16
가중 50백분위$30.62
가중 80백분위$29.92
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
25백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $0.33 높음
50백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $0.35 높음
80백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $4.36 높음
장기 고점·최근 고점·누적 부담 확인
장기 고점 · 미회복 위험
$37.41
2026-09-08 · −11.1% · 27거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$37.41
2026-09-08
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-09-23.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 108.0회·최대 적용 비중 1.5%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
2007-10-12 ~ 2025-08-08 · 최대 −93.0% · 고점 회복 4483거래일
2001-01-03 ~ 2005-12-01 · 최대 −74.4% · 고점 회복 1234거래일
2000-01-03 ~ 2000-05-31 · 최대 −23.2% · 고점 회복 103거래일
비슷한 하락 구간 · 경로와 기간 비교
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 27거래일 미회복
● 2023-08-30 ~ 2023-10-06
최대 −11.9% · 저점까지 23거래일
반등 확인까지 26거래일
평균 −7.5% · 면적 194 %·거래일
● 2005-03-10 ~ 2005-04-25
최대 −11.1% · 저점까지 28거래일
반등 확인까지 31거래일
평균 −5.3% · 면적 165 %·거래일
● 2014-07-03 ~ 2014-08-14
최대 −12.3% · 저점까지 22거래일
반등 확인까지 29거래일
평균 −8.0% · 면적 233 %·거래일
● 2012-10-18 ~ 2012-11-23
최대 −9.8% · 저점까지 19거래일
반등 확인까지 23거래일
평균 −5.3% · 면적 121 %·거래일
현재 판정을 만든 조건
종가 이탈 기록(2026-10-01)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 수급 조건이 개선되어도 기존 종가 이탈 기록은 해제되지 않습니다.
IV와 실제 변동 비교 · 판정의 핵심
미확인
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
관측값과 자료 기준
일정 만기 IV와 20개 연속 조정 수익률의 RV가 필요합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
최근 가격 안정
미충족
마지막 확정 종가가 이전 20거래일의 최저 종가보다 더 낮습니다. 깊게 하락한 상태에서도 새 저점을 만들고 있습니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
관측값과 자료 기준
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 경신했습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
실적 일정
미충족
실적 발표가 14달력일 이내여서 발표 전후의 급격한 가격 변화를 주의할 구간입니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
관측값과 자료 기준
발표까지 12달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
구간별 중단 참고선
미충족
$35.00 아래로 마감한 종가 기록이 있습니다. 이후 가격이 돌아와도 같은 하락 구간에서는 이 기록을 유지합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인되면 이전 종가 이탈과 새 기준을 함께 재검토합니다.
관측값과 자료 기준
$35.00 · 확정 종가 이탈. 같은 구간에서 유지합니다.
2026-10-01 · 사용 가능
옵션 수급
충족
콜 양수·풋 음수 가정의 순 GEX는 음수가 아니어서 이 수급 조건은 충족했습니다. 실제 딜러 포지션이나 가격 안정을 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 새 옵션 자료에서도 같은 집계 기준의 순 GEX가 음수인지 확인합니다.
관측값과 자료 기준
유효한 순 GEX가 음수가 아닙니다. 실제 딜러 포지션이나 가격 안정의 보장은 아닙니다. · 유효 감마 계약 113/143개 · OI 커버리지 100%
Fri Oct 16 2026 14:39:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 하락 구간과 계획 재검토. 종가 이탈 기록과 새 구간의 기준을 함께 확인합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
현재 옵션이 반영하는 위험
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 수급 조건 충족과 가격 안정은 별도로 확인합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 16. 10:39
옵션 변동성과 최근 실제 변동
—
비교에 필요한 30일 옵션 변동성과 최근 실제 변동 자료를 확인 중입니다.
계산 기준 확인
30일 IV — / 최근 20개 수익률의 RV — · 장마감 IV 관측 · RV 기준 미확인 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-2.7%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 2.7%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
계산 기준 확인
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
1.7%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
계산 기준 확인
35일 만기 − 91일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
옵션 변동 폭과 중단 참고선의 의미
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-09-08) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 종가 이탈 기록 2026-10-01은 같은 구간에서 유지됩니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 09. 08. 23:20
유사한 상태 이후에는 어땠나
34건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 -2.4%, 중간 추가 하락 중앙값은 11.1%, 기간 중 당시 고점 회복은 13/34건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.
양수 종료 16건·음수 18건·0 수익 0건입니다. 양수로 끝난 동일한 16건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 6.6%였고, 기간 중 고점 회복은 12건이었습니다.
관측 기간이 겹친 사례 5건·겹치지 않는 기간 묶음 29개입니다.
가격선 계산의 종료 구간 196개와 이 결과의 관측 완료 34건은 서로 다른 표본입니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 5건 · 겹치지 않는 기간 묶음 29개.
기간 끝 수익률 중앙값
-2.4%
기간 중 추가 하락 중앙값
11.1%
기간 내 당시 고점 회복률
38.2%
가운데 50%의 수익률 -12.2% ~ +10.3%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.
사례별 이후 경로 보기
전체 34건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
동일 사례의 기간 말 수익과 중간 하락 및 고점 회복
비교 시점
수익률
추가 하락
회복
2019-05-13
-11.9%
12.4%
없음
2020-01-29
-54.6%
57.6%
없음
2021-07-06
+13.5%
8.3%
관측됨
2021-11-30
-6.6%
8.5%
관측됨
2022-09-08
+35.3%
5.6%
관측됨
2023-09-26
+13.1%
3.4%
관측됨
2024-10-22
+0.1%
10.7%
없음
2026-03-10
+16.7%
8.5%
관측됨
표본 선정과 결과의 의미
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
2019-05-13 · 당시 12.7% 하락 · 고점 후 18거래일 · 하락 구간 종료
2020-01-29 · 당시 10.9% 하락 · 고점 후 18거래일 · 하락 구간 종료
2021-07-06 · 당시 8.9% 하락 · 고점 후 24거래일 · 하락 구간 종료
2021-11-30 · 당시 11.9% 하락 · 고점 후 18거래일 · 하락 구간 종료
2022-09-08 · 당시 9.9% 하락 · 고점 후 18거래일 · 하락 구간 종료
2023-09-26 · 당시 10.8% 하락 · 고점 후 18거래일 · 하락 구간 종료
2024-10-22 · 당시 9.4% 하락 · 고점 후 22거래일 · 하락 구간 종료
2026-03-10 · 당시 12.4% 하락 · 고점 후 19거래일 · 하락 구간 종료
과거 하락 구간 비교계산 방법과 자료 상태
가격
2026-10-16 · 사용 가능
확정 일봉
2026-10-15 · 사용 가능
IV
2026-10-09 · 갱신 필요
옵션 수급
2026. 10. 16. 10:39 · 사용 가능
조정종가
2026-10-15 · 사용 가능
장마감 IV 관측 10일 / 순위 통계에 필요 20일입니다. IV 순위는 표시하지 않으며 현재 IV/RV 비교는 별도로 평가합니다.
과거 IV 이력이 2거래일 이상 뒤처져 IV 순위와 변화 비교를 보류합니다.
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
공매도 잔고가 전월 대비 50.0% 늘었습니다.
2026-06-16 확정 반등으로 이전 하락 구간이 종료되어 기준이 변경되었습니다. 이전 고점 31.32 → 전환일 고점 31.13 (현재 주가 단위).
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
—
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 0회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
옵션 내재변동성 추이
2026-09-11 ~ 2026-10-09 · 10회 관측 · 최근 값 34.1%
날짜별 IV 값 보기
관측 날짜별 옵션 내재변동성
관측일
IV
2026-10-09
34.1%
2026-10-08
35.4%
2026-10-06
32.6%
2026-10-02
31.1%
2026-10-01
31.0%
2026-09-29
29.4%
2026-09-25
27.9%
2026-09-17
27.8%
2026-09-16
29.4%
2026-09-11
27.3%
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.